2020年2月28日金曜日

トレード練習の続き - 2020/02/28


100株単位で練習中。

まだまだ下げ続けるかもしれないけど、
先月と同様、週末日 かつ 月末日 なので、
一旦すべて建玉をクローズした。

今まで、数千円単位での売買を繰り返していたけど、
今日はトータルで 60万円近くを利確したので、
小さな損切りコストはすべて回収できたことになる。

今日の損益結果は、次のとおり。
レバレッジの効いた「くりっく株365」の割合が大きい。



2枚の建玉は、それぞれ2つの口座に分けていて、今月は、
約23万円だった証拠金残高が約48万円になり、
約28万円だった証拠金残高が約56万円になったので、
ほぼ2倍にすることができた。

日経平均

JP225Cash (CFD)  (単位:1倍)は、
オレンジ線(300日MA ≒ 60週MA)を割り込んで、
夜間ではさらに下げているけど、
-3σを突き抜けて戻っているので、
買いを少し仕込んでみて「12-6」。

1321 日経225ETF(単位:10倍)は、
「6-0」を「0-0」に。

くりっく株365(単位:100倍)は、
「2-0」を「0-0」に。
20,500円の指値で、買い注文を2枚入れている。

4246 ダイキョーニシカワ

「5-0」を「0-0」に。
来週、戻り高値をつけたら、再エントリー予定。

8273 イズミ

「1-0」を「0-0」に。
来週、戻り高値をつけたら、再エントリー予定。

7606 ユナイテッドアローズ

「2-0」を「0-0」に。
来週、戻り高値をつけたら、再エントリー予定。

2020年2月27日木曜日

トレード練習の続き - 2020/02/27


100株単位で練習中。

今日は、ほとんどの銘柄が陰線で下落している。
権利落ち日 という理由もあるけど、
相場全体の空気が「下げ」なので、
逆PPP 銘柄を空売りする方が、やりやすい。

日経平均

JP225Cash (CFD)  (単位:1倍)は、
オレンジ線(300日MA ≒ 60週MA)に到達したので、
買いを少し仕込んでみて「12-3」。

1321 日経225ETF(単位:10倍)は、
「6-0」キープ。

くりっく株365(単位:100倍)は、
「2-0」のまま。
これでも含み益は17万円くらいになっている。

日経平均株価のチャート 2020/2/27


4246 ダイキョーニシカワ

「5-0」キープ。
日足・週足・月足のパーフェクトな 逆PPP なので、
「草黒赤」か「黒赤ピンク」で利を伸ばしてみようと思う。
4246 ダイキョーニシカワのチャート 2020/2/27

8273 イズミ

「1-0」キープ。
追加したかったが、
残念ながら証拠金オーバーになるので諦めた。
「草黒赤」か「黒赤ピンク」で利を伸ばしてみようと思う。
8273 イズミのチャート 2020/2/27

7606 ユナイテッドアローズ

今朝、100株追加して「2-0」。
もっと追加したかったが、
残念ながら証拠金オーバーになるので諦めた。
「草黒赤」か「黒赤ピンク」で利を伸ばしてみようと思う。
7606 ユナイテッドアローズのチャート 2020/2/27

2020年2月25日火曜日

日経平均株価の「トリプルトップ後の急落」場面の分析


今日、日経平均株価は、トリプルトップ後の降下に入った。

昨年5月の10連休では、日経平均株価の過去約30年の
ポイント・アンド・フィギュア・チャートで
天井圏からの一時下落でのチャート形状を分析してみた。
https://www.facebook.com/point.and.figure.plus/posts/2068866399907293


7月からは、相場師朗先生の「株塾」で学んでいるので、
ローソク足と移動平均線の、基本チャートを学んでいる。

トリプルトップ後の急落の場面は、いくつかあったが、
2015年8月 と 2007年8月 の場面では、
一目均衡表の「雲」を割り込んで下落した後に、
オレンジ線(300日移動平均線 ≒ 60週移動平均線)
の付近まで、下げ続けた、という場面を思い出す。

2015年8月の場面では、痛恨の 大失策 を犯した。
https://www.hosono.org/2019/10/20158.html

今はもう、これと同じ失敗をすることはないはずだが、
この教訓を忘れないためにも、
2015年8月の場面は、何度も何度も 見直すようにしている。

今日(2020年2月25日)の、日経平均株価

今日(2020年2月25日)の、日経平均株価


2015年8月の、日経平均株価

2015年8月の、日経平均株価


2007年8月の、日経平均株価

2007年8月の、日経平均株価



トレード練習の続き - 2020/02/25


100株単位で練習中。

今日は、すべての玉が 含み益。
単位が少ないので、利益は少ないけど、
今は、あくまでも「練習中」。

「株塾」の会費を ずっと払い続けられる程度の
利益を上げ続けられることが当面の目標である。


日経平均

JP225Cash (CFD)  (単位:1倍)は、
先週、買いと売りを少し操作したので、
「12-0」。

1321 日経225ETF(単位:10倍)は、
「5-0」だったのを、
今朝の寄付で 10株追加したので、
「6-0」。

くりっく株365(単位:100倍)は、
「2-0」のまま。
(レバレッジが高いため)


4246 ダイキョーニシカワ

「4-0」から「5-0」へ。


8273 イズミ

「1-0」キープ。


7606 ユナイテッドアローズ

「1-0」キープ。

2020年2月22日土曜日

銘柄選定用 移動平均線サマリー ver3


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銘柄選定用 移動平均線サマリー ver3
https://www.usemanage.jp/aiba/malist3.asp

ver3 で、何を改善したかといえば、
過去日付を指定した場合に、

「それが当たりだったのか? ハズレだったのか?」

が一目瞭然になるようにしてみた。

たとえば、1年前(2019/2/22)の今日、
月足・週足・日足すべてが
PPP(パンパカパン)または
逆PPP(パンパカパン)になっている銘柄を抽出し、
その翌日寄付で約定したと仮定して、

・買い玉だった場合の平均損益(3日、5日、9日)
・売り玉だった場合の平均損益(3日、5日、9日)

を表示してみると、当たり か ハズレ か が分かるけど、
 なぜ当たりなのか?
 なぜハズレなのか?
も、追跡することができる。





あと何の情報があれば、
その理由を分析できるのか? を知れば、
今後の銘柄選定に役立つにちがいない。

今までの分析経験からいって、
7割の精度があれば上出来で、
8割以上が出たら、カーブフィッティングなので、
机上トレードでしか役立たない。

システム検索による選別では、
5割の精度があれば合格で、
残り2割を 裁量で判断すれば、7割になる。


さて、実際に、過去日付を入れて、やってみると、

月足・週足・日足がPPP(パンパカパン)なのに、
その後、買い玉だとマイナスになっているものも多いけど、
5割程度の成績は出ているように見える。

で、ハズレなものは、どうなっているか?を分析するのに
銘柄名をクリックして、チャート画面を表示させてみると、

・すでに急上昇続きで天井圏
・短期移動平均線の「下抜け」がある
・もうすぐ節目に当たる

等が分かるので、それを除外すれば、精度が上がる。

1年前のPPPで、買い玉がマイナス損益の銘柄のうち、


  • 4739 伊藤忠テクノソリューションズ
  • 6750 エレコム
  • 7459 メディパルホールディングス


は、ピンク(3MA) が、
赤(5MA) または 黒(7MA) を「下抜」けしているし、


  • 8830 住友不動産
  • 9602 東宝


は、終値(1MA) が ピンク(3MA) を「下抜」けている。



  • 8111 ゴールドウィン


は、3日損益と5日損益は損失なので、
ショットガンだと損切りになるけれども、
9日損益ではプラスに転じている。

ここまで分かれば、あとは、
チャートリーディングで詳細を分析すればよい。


でも、何よりも優先したいのは、
自分が過去にトレードした日 を分析してみることだと思う。

もし、「PPP(パンパカパン)」を信じてエントリーしたのに
失敗していたのだとしたら、週足・月足 の状況や、
移動平均線とのクロス状況をあらためて見て、
感想戦をやってみると、気づきが多いのではないかと思う。

トレード練習の続き - 2020/02/20 と 2020/02/21


100株単位で練習中。

この2日間は、ポジション変更なし。

日経平均

急激な円安なのにも関わらず、
2日連続の上ヒゲ陰線の連続で
赤(5MA) と 緑(20MA) を割り込んだ。
ということは、相当に弱い。

4246 ダイキョーニシカワ

「4-0」キープ。

8273 イズミ

「1-0」キープ。

7606 ユナイテッドアローズ

「1-0」キープ。

2020年2月19日水曜日

トレード練習の続き - 2020/02/19


100株単位で練習中。

日経平均
紫(100日MA ≒ 20週MA)からの反発で、
陽線になったけど、
赤も緑も青も上抜いていないので、キープ。


下値が切り上がった けど、
上値も切り下がっている ので、
これからしばらくの間は、ペナントが続くのかもしれない。
その後の、上げか下げは、大きく動くと思う。


4246 ダイキョーニシカワ

「4-0」キープ。


8273 イズミ

「1-0」キープ。


7606 ユナイテッドアローズ

赤(5MA)の上に出てしまったので、
「2-0」を「1-0」に。

2020年2月18日火曜日

トレード練習の続き - 2020/02/18


100株単位で練習中。

日経平均

JP225Cash (CFD)  (単位:1倍)は、
「13-0」のまま。

1321 日経225ETF(単位:10倍)は、
「2-2」だったのを「4-0」へ。

くりっく株365(単位:100倍)は、
「2-0」のまま。
(レバレッジが高いため)


4246 ダイキョーニシカワ

「4-0」キープ。


8273 イズミ

「1-0」キープ。


7606 ユナイテッドアローズ

「2-0」キープ。



ちなみに、今日、
日足・週足・月足すべてPPPの銘柄は、4銘柄。




日足・週足・月足すべて逆PPPの銘柄は、23銘柄。



日経平均株価の方向に沿って、
今は、売り狙いの方が有利である。

日経平均株価のポイント・アンド・フィギュア - 2020/02/18


日経平均株価は、
一目均衡表の「雲」を、上から下へ突き抜けた。
日経平均株価のポイント・アンド・フィギュア -  2020/02/18


一目均衡表の「雲」は、
ポイント・アンド・フィギュア分析にも
相場(あいば)式のトレーディング法にも
無関係の指標である。

が、
一目均衡表は、多くの日本人投資家が、
同じパラメータで見ているので、
この「雲」は、「節目」として意識される。

指標としての有効性よりも、
多くの人が意識する「節目」として
存在意義がある。

「節目」とは何か? といえば、

指値(Limit注文)や 逆指値(Stop注文)が
仕掛けられている価格帯なので、
磁石と同じように、吸引と反発 が発生する。

2020年2月17日月曜日

日経平均株価のポイント・アンド・フィギュア


日経平均株価は、ポイント・アンド・フィギュアでも
日足のヘッド・アンド・ショルダー(三尊天井)が完成。

下方向へブレイクアウトすると、
目標値は、大きく跳ねる見込み。

日経平均株価のポイント・アンド・フィギュア -  2020/02/17


一目均衡表は、売買判断には使わないけど、
日経平均株価の「雲」(先行スパン1と2の間)は、
投資アナリストさん達が意識するシグナルなので、
「節目」として気を留めておく必要はあるだろう。

あくまでも、日本市場での日経平均株価 において、のみ。


トレード練習の続き - 2020/02/17


100株単位で練習中。

今日は、全部キープ。
間もなく カウント8 or 9 だけど、
逆PPP なので、ピンク折れまで頑張ってみるか。

4246 ダイキョーニシカワ

「4-0」キープ。
4246 ダイキョーニシカワのチャート - 2020/02/17


8273 イズミ

「1-0」キープ。
8273 イズミのチャート - 2020/02/17


7606 ユナイテッドアローズ

「2-0」キープ。
7606 ユナイテッドアローズのチャート - 2020/02/17


ちなみに、今日の、
日足・週足・月足すべて逆PPPの銘柄は、次のとおり。
日足・週足・月足すべて逆PPPの銘柄  - 2020/02/17


2020年2月14日金曜日

トレード練習の続き - 2020/02/14


100株単位で練習中。

4246 ダイキョーニシカワ

前回の下髭に、陰線の実体が入ったので、
今日も売り追加。「4-0」
4246 ダイキョーニシカワ


8273 イズミ

「1-0」のまま。
昨日まで「逆PPP赤折れ」で、
今日は「逆PPP」になったので。
8273 イズミ


7606 ユナイテッドアローズ

書き忘れてたけど、これも空売りしていた。
今日は追加して、「2-0」
7606 ユナイテッドアローズ

2020年2月13日木曜日

本日(2/13)の PPP と 逆PPP


銘柄選定用 移動平均線サマリー ver2
https://www.usemanage.jp/aiba/malist2.asp

から、ストライクゾーンの銘柄の候補を探すのに、
「下半身? or 逆下半身?」や、
他の移動平均線(MA)とのクロス状況を考慮して、
チャートを表示させてみて、観察してみる。

もちろん、これは
「答え一発!」を目指しているのではない。

この一覧を、
チャートギャラリーの銘柄リスト作成」ボタンを押して、
チャートギャラリーから開いて、観察銘柄にすればよい。

日の出前から観察するには、
「PPP崩れ」「逆PPP崩れ」を選ぶとよいかもしれない。

これを、過去の場面で、いろいろやってみるつもりである。


PPP


PPPの赤折れ


逆PPP


逆PPPの赤折れ


今日はSQ日


日経平均

明日は、SQだけど、
くりっく株365は「2-0」のまま。
日足は、かろうじて PPP(パンパカパン)のようだけど、
緑(20MA)だけが折れてる(下向き)なので、要注意。



先週買った、eワラントの「プット」が
昨日(2/12)、満期日になった。
SQよりも1日早いので、利益は +1,100円のみ。



以下、現在の建玉(100株単位)。

4246 ダイキョーニシカワ

売り追加。「2-0」

8273 イズミ

「1-0」のまま

2020年2月12日水曜日

銘柄選定の過去検証

今月は、過去の四本値と移動平均データから、
相場師朗先生が教えてくれている
初級者向けの「ストライクゾーンの銘柄選定」
の検証を黙々とやっている。

先月作った、
「銘柄選定用 移動平均線サマリー ver2」
https://www.usemanage.jp/aiba/malist2.asp

の、約30年分の時系列データがあるので、そこから、

・日足、週足、月足すべてPPP
・週足PPP or 逆PPP で、赤と緑を抜き去る「下半身」

等の条件で抽出してみて、
その後N日間の平均損益を出してみて、
勝率と勝額を出してみて、検証してみた。


実際のところ、「下半身」「逆下半身」の
システム判定は少し難しいので、
線の「上抜き」と「下抜き」だけで判定したけど、

「その後3日間の平均損益」 で判定してみたところ、
勝率は 50%から60%の間くらいで、損益もトントンだった。

PPP(パンパカパン)が条件に入っていると、
さすがに、勝率5割は超えてくるけど、
そんな単純な単発条件だけでは、サプライズはなかった。

私が今、学んでいる 相場師朗先生のメソッドは、
システムトレードとは正反対の、裁量トレード なので、
それを組み合わせることで、勝率を70%くらいに
引き上げることが可能かもしれないし、
建玉操作で勝ちトレードに転化することもできるかもしれない。

実際、システムで抽出した「良さそうな銘柄」、
たとえば、
「日足、週足、月足すべてPPPで、赤だけ折れて 下半身 」
で抽出した銘柄一覧を、

日足・週足・月足の チャート表示で見てみると、
損失になっている銘柄のチャートは、
すでに急上昇して天井付近になっていたり、
節目に当たってトライ届かず だったりするので、
そういうものを裁量で除外していけば、
たしかに勝率はもっと上がりそうだ。

今、私が欲しいのは、
答え一発で結論(売買シグナル)が出てくるシステム ではなく、
裁量トレードを行うための 下処理をアシストしてくれるシステム、
である。

数百もある銘柄の中から、
観察するのに良さそうな銘柄候補 を抽出してくれて、
「その選定条件の、過去成績」を提示してくれる
というものである。

その条件も、
PPP とか 下半身 とかの単発出現するものではなく、
もう少し経過を見て、連続や変化を 条件設定できるようにすれば、
実用的なものになるかもしれない。

今は、分析よりも、技術を身に付けるための練習の方を優先したいので、
分析は、ほどほどにしておこうと思う。


2020年2月6日木曜日

日経平均株価の、今日のトレード 2020/02/06


今週は、本番トレードを少しお休みして、
分析と検証に 時間をかける予定だったが、
この間に、大きく動いてしまった。

3ヶ月の膠着期間を経て、上か下かへ
大きく飛び跳ねるのを狙っていた「味の素(2802)」は
機会を逸したけど、先週、売り玉を抱えたままだったら
大きくやられていたことになった。
でも今週はやらない予定だったので、眺めるだけ。


イズミ(8273)

「1-1」だけど、
少しだけ含み損をかかえているので、
動きだしてから両建てを外す予定。


日経平均

これはさすがに、傍観というわけにはいかなかった。
日経平均株価のチャート 2020/02/06


基本的には、一旦、高値まで急上昇してから、
もう一度、利益確定売りに押されて、下がるだろう、
という見通しで進んでいるけれども、
チャートの形を見たら、PPPへ戻りそうな場面なので
売りポジションを片側で張るのは、ちょっと怖い。

今週は、一旦お休みのつもりだったので、
くりっく株365 は「2-2」にしていて、
買いポジションの方は、23,600 と 23,900 に指値注文を
入れていたら、今日はどちらも約定してしまって、
「2-0」になっている。
明日、24,000円を超えてきたら、再度、ヘッジ玉を入れる。


ついでに、今日は、こんなに長~い陽線が出たので、
宝くじ代わりに、eワラントの「日経平均プット」を買った。
日経平均 プット 第1229回


価格は 0.69 で、10,000単位なので、7,000円で買える。
もし、来週の満期日(2/12)に、
日経平均株価が 24,000円から暴落すれば上昇し、
日経平均株価が 24,000円より高かったら 0円になってしまう。

eワラントは、SQ日が間近に迫っていて 1万円以下になったものを
宝くじ代わりに買えば、たまに当たるので、おもしろいし、
ヘッジ玉として役立つこともある。






2020年2月3日月曜日

トレード練習の続き - 2020/02/01


100株単位で練習中。

今週は、トレードを少しお休みして、
新規建ては、しない予定。

東京製鐵(5423)

「0-0」へ。

ダイキョーニシカワ(4246)

「1-0」のまま。

イズミ(8273)

「1-1」のまま。


銘柄選定の検証用のデータベースを作成中。
候補選定の 目視確認 のための簡易チャートを
8本表示(3MA~300MA)を初期値にしてみた。

2020年2月1日土曜日

銘柄選定用の 移動平均線サマリー の改良


私の私用ツール「移動平均線サマリー」を、少し改良してみた。
PPP または 逆PPP の状態にある銘柄を探すだけでなく、
移動平均線のクロス状況を出してみた。
銘柄選定用の 移動平均線サマリー ver.2 -  2020/01/31


現時点の実験バージョンは、こちら。
「銘柄選定用の 移動平均線サマリー ver.2」


最新状態を検索するだけならば、既設のツールでも可能だけど、
過去の場面も含めて、検索して、似たような場面を探して、
経過観察できるように、してみたい。

たとえば、直近だと、日経平均株価が下がり始める直前の
2020/01/22 の状態と今を比較してみると、おもしろい。
銘柄選定用の 移動平均線サマリー ver.2 -  2020/01/22

その時に、もし「下半身」が出たと思って買っていたら、
その後の9日間は、どういう値動きになっていたか?
どういう建玉操作で、それを乗り切るか?
日経平均株価 -  2020/01/22

そういう練習も、やっていきたい。

過去の似ている日を探して、銘柄選び練習 を行う方法

過去の、似ている相場状況の日を探すには、どうしたらよいか? なんとなく「~~ショック」の後の状況が近いのかもしれないけど、 もう少し正確に、ピンポイントで探してみたい。 なぜ、そんな必要があるかといえば、「銘柄選びの練習」を行うのに、 できるだけ精度を高...