2022/05/01

「株式トレーディング練習帳」による、バックテスト練習法(つづき)

数日前に書いた記事、
「過去の似ている相場環境の検索」を使った「鉄板エントリーの銘柄探し」のバックテスト練習例
lhttps://www.hosono.org/2022/04/blog-post_24.html

この続きを、書いてみようと思う。

これはあくまでも私の 自己流の方法 であり効果が保証できないので、
わざわざお勧めできる内容ではない。

さて、まず、本日(2022/5/01)時点での最終取引日(2022/4/28)を基に、
過去の似ている相場を探してみようと思う。

「トレード検証用 過去の似ている相場環境の検索」ツールを開いてみると、
次のような画面が表示されるが、今回は素直に、一番目の日付(1998/6/22)を選択してみる。


PPP推移表の色彩を見ると、似ているわけではないけれども、下落方向であることは共通しているので、とりあえずこれで良しということにしておこう。

<2022/4/28>

<1998/6/22>


今回、新しいボタン「株式トレーディング練習帳」を儲けてみたけど、
それは後で解説するので、先に、「観察銘柄の候補」ボタンを押して、
スクリーニング結果一覧を出してみる。


この中から、自分なりの基準で、銘柄を選定していくのだが、
その過程は、きちんとメモしておいた方がよい。

ただ単に「見るだけ」だと、何も得ることはできないので、
考えて記録しておくことが、自分のノウハウ蓄積につながる。

例えば、次のような定型フォームを作って記入する。
手書きでもEXCEL入力でも、やりやすい方法でよい。

ここで銘柄を厳選した後に、
銘柄名をクリックして詳細画面を開き、
1日ずつめくってみる、という作業は欠かせない。

ここからが、机上での 実践トレーディング練習 になる。

画面で出てきたシグナルをもとに、今の自分の実力で、
チャート付きの詳細画面を1日ずつめくりながら、

・今日は何もせずに「待つ」
・「買い」or「売り」のエントリーする
・「手仕舞い」をする

等の判断を下すことになるけれども、
それを実際の過去データで当てはめてみて、
価格を記入し、毎日の損益を時系列に記入し、
手仕舞い時の損益、つまり勝ち負けを記入し、反省する。

ここまでの一連の流れを経験しなければならない。

できることならば、実際に自分が利用している
証券会社の売買ツールに可能な限り近い形で
記載できた方がよい。リアルであればあるほどよい。

例えば、次のような定型フォームに記入しておく。


数が多いと、雑 になるけれども、それは問題ではない。
これも、できることならば、
チャート付きの詳細画面を1日ずつめくった時に、

損益(含み損益)を記載した時に、どういう気分になるのか?
証拠金は大丈夫なのか?

も、記録しておいた方がいい。

そうでないと、
「あと1日待つのか?」「怖くて手仕舞うか?」の判断が
練習と本番で、ぜんぜん違うことになるからである。

それと、本番トレードでは、
注文を何時に出すのか? という要素もある。

当日の 14:30過ぎに「大引成行」で注文するのか?
翌朝の「寄付成行」で注文するのか?
逆指し値で注文するのか?

等によって、本番と成績のギャップが出てくる。

とりあえず私は、日中、チャートは見ない方針なので、
注文は原則として、翌朝の「寄付成行」 を採用する。

そうすると、記入表にも、翌日の始値 を記録することになる。

スクリーニングされてきた銘柄がたくさんある場合、
1銘柄あたり1枚で記録していくと、ものすごい紙を消費するので、
これはさすがに、EXCEL に記入した方がよいけど、それも面倒くさい。

本番では、数銘柄に厳選するはずなので、
毎日続けるには、1日1~2銘柄でいいと思う。

とにかく、いろんな場面をやってみれば、雰囲気が分かると思う。
この机上トレードで利益が出せるパターンを身につけることができたら、
いよいよ本番トレードでの実習となる。

過去日での机上トレードは1銘柄でもいいから、
最新日での机上トレードを1銘柄やってみるとよい。

これは、「トレダビ」等のデモトレードサービスを使って、
最新の本物相場で行うことができる。

練習どおりに、本番をやってみればいいだけである。


さて、前述の 「株式トレーディング練習帳」ボタン を紹介すると、
これを押してみると、次のような画面が出てくる。

株式トレーディング練習帳

これは、手書きの「株式トレーディング練習帳」の自動出力版である。
これを毎日プリントして、練習に活用するとよい。

スクリーニング結果から銘柄を選別するのに「ADX」指標を重視するので、
それを表示させている。

ADXが日足&週足&月足で 赤色の [上] マーク 、つまり、
+DI値 が -DI値 を上回っていて「上昇力が優勢」の状態 で、
ADX値が大きくて上昇中 の時は、

「PPP赤折れ」の状態のままで 先行エントリーしても大丈夫な場合が多い!

と判断することもできる。
「PPP」に変化するのを待ってからエントリーすると、すでに遅く、
手仕舞い時に利益が残らないケースが多いからである。

その検証結果を確認するために、
いちいち手書きをしていたのでは効率が悪いので、

以前作った「タラレバ玉帳」が役に立つ。

玉帳 のリンクに 「答 有or無」 という2つのリンクがある。

たとえば、一番目の銘柄 「5706 三井金属鉱業」を見てみよう。

■答 「有」

タラレバ玉帳(答あり)

■答 「無」

タラレバ玉帳(答なし)

この2つは、つまり、翌日以降の価格を表示するかしないか?の違いである。

答 「有」 バージョンは、検証に使用し、
答 「無」 バージョンは、印刷して練習に使用することを想定している。

ちなみに今回の例では、

もし 1998/6/22 に「5706 三井金属鉱業」を100株かって 45日放置すると、
ほぼ毎日利益が積み上がっていく、という様子を数値で見ることができる。

画面左の数値リンクからは、チャート画面を開くことができるので、
どのような経過でそうなるのか、分析を行うこともできる。

これも、先に示した 手書きでの「仮想トレード記録票」の代替えに使える。

そしてこの「タレレバ玉帳」は、本番トレードでも使用することができる。
最新日の相場で、同じ手順をふんで、毎日トレード経過を記録するとよい。

「タレレバ玉帳」と名付けた理由は、
本番で同じようにトレードすることが難しいからである。

チャートを見たらきっと、怖くて利益確定してしまったり、怖くて手仕舞ったり、
そのまま何もせずに損失を拡大させたり、という行動をしてしまうからである。

だから練習でも、本番トレードで見るのと同じチャートとテクニカル指標で、
あたかも本番であるかのような心理状態で、記入していく必要がある。

それをやるかやらないか? で、成果は決まると思う。

1 件のコメント:

  1. 細野さん

    連日の更新ありがとうございます。
    この方法、きちんと
    追ってみます。

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