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2020年9月21日月曜日

「日経225+JPX400銘柄で、移動平均線が 月足・週足・日足で PPP(パンパカパン) の 銘柄一覧」サイト

 私の自作ツール「銘柄選定用 移動平均線サマリー」を、
ぜひ使わせてほしい! というメッセージが、ときどき来る。

これはあくまでも、非商用の私用ツールなので・・・ ということで、
利用条件を設けて、ごく一部の人だけに限って、オープンにしてきた。

具体的には、有料「株塾」会員だけが参加していた Facebookコミュニティグループ
(閑散状態のため既に廃止済)にだけ、密かに、パスワードを開示していた。

非公開にした理由は、あまりよく覚えていないけど、
移動平均線の密着状態の表示機能をつけた時に、誰かから、
何かの指摘を受けたことがきっかけだったと思う。

株塾の公式ツール(当時はベータ版?) にあるのと同じ機能が、
株塾生以外の人が閲覧できるページに掲載されているのは
セキュリティ的に問題があるので、即刻、改善すべし!!!
というような意味の指摘だったように思う。

でも本当の理由は、実は、サーバーのリソースから考慮すると、
ごく限られた人数でないと使用できないから、である。
問題があるなら、その機能だけ、利用制限を設けるだけでいい。

さて、そんな出来事から、そろそろ6か月のサイクルが経過する。
そろそろ、私のツールを使っている人も皆無になったかもしれないので、
少しリニューアルしてみることにした。

新しいサイト: 月足・週足・日足で PPP(パンパカパン) の 銘柄一覧
サイトのURL: https://kabu.hosono.jp/

月足・週足・日足で PPP(パンパカパン) の 銘柄一覧


問題となった「移動平均線の密着状態の表示機能」や、
各移動平均線のクロス状態の表示 等のいくつかの機能を省いて、
「PPP(パンパカパン)と 逆PPP(ぎゃくぱんぱかぱん)の一覧表示」
だけに特化したものを、静的ページ化(表示オンリー)してみた。

これなら、サーバーの負荷もほとんどないので、
制限を設ける必要はなくなる。

日足だけPPP、とか、週足だけPPP のものだけを抽出したければ、
株塾の公式ツールでもできるし、他の高機能なチャートシステムの
スクリーニング機能でも、同じことはできる。

ワンタッチで、とりあえず、当たりやすい銘柄を絞り込む、
という目的ならば、いちいち検索指定しなくても
よくなるので、むしろ便利になると思う。

2020年8月8日土曜日

チャートギャラリーの日経平均先物の「当限継」データについて

パンローリング社「チャートギャラリー」のプロ版以上のエディションには、日経平均先物のチャートを表示する機能が付いている。

過去のチャート分析のために、各限月ごとのデータを合体させた「つなぎ足」を使うためには、「当限継」と指定するだけでよいので便利である。

でも、データが日付単位でごっそり抜けていたり、価格が明らかに間違っている箇所が目立つので、自分が保有していたデータから「つなぎ足」を作って比較してみたところ、チャートギャラリーでのデータの抜けや誤りが予想以上に多いことが分かった。

直近のデータは、ほぼ正確だけれども、過去のものになると、まだまだ誤りが多いようなので、「つなぎ足(当限継)」を使用する場合は、少し注意が必要かもしれない。

<主な相違箇所>

・2016年以降、日経先物ミニ(mini)のデータに変わっているらしい。限月もミニ(mini)のものが採用されているようなので、それでつないでいくと、価格がほぼ一致した。価格は、ラージとほぼ変わらないので、問題はない。

・各限月の最終取引日(SQ)の日のデータが異なっている箇所が多い。当限のものが採用されているか、あるいは夜間取引の反映有無で、差が出ているのかもしれない。

・時々、データが抜けている日があったり(1990/10/02 他)、何十日もごっそり抜けている箇所がある。2台のインストール済PCを比較してみると、抜けている箇所は異なっているけど、トータルで約50行以上が消えている。


いずれも、限月を指定して開いてみると、データは存在している。
チャートギャラリー側で「当限継」を作成している内部処理に何らかの誤りがあるのかもしれない。

過去のチャート分析を行う時に、ごっそり抜けている部分が見つかったら、「当限継」ではなく、わざわざその当時の「当限」月を指定して開くようにすれば、問題はない。

私の自作チャートでは、日経平均先物の価格を、チャートギャラリーの各限月データを最初から一つずつ つなぎ直してから移動平均線を計算したものを表示させている。

だから、チャートギャラリーの「当限継」と比べると、ローソク足の形が違っているものが何か所かある。

システム売買の場合は、その違いは許容できないけど、チャート分析ならば・・・いちいち気にする必要はない。

日経平均先物の日足・週足・月足チャート

2020年7月30日木曜日

相場師朗先生の「クレヨン」「くちばし」のシグナルで、銘柄を絞り込む練習

相場師朗先生の「世界一安全な株のカラ売り」という本には、2つの強力な技が紹介されている。

「PPP(パンパカパン)」と「逆PPP(ぎゃくパンパカパン)」は、相場師朗先生の、どの本にも書かれているので、よく知られているけど、それと併用すれば最強になる技が、この本の 57ページ目から紹介されている。

それが、「クレヨン」と「くちばし」である。

日々の銘柄選びに、これを使わない手はない。

毎日、そのための銘柄抽出を、いちいち 一つずつ 抽出 を積み重ねながらやるのは面倒なので、ボタン一発でやってしまいたい。

ボタン一発でやってしまえるならば、思いついたら とりあえずプッシュして、結果を見ることができる。
ボタン一発でやってしまえるならば、実行する回数を増やすことができるので、検証作業も効率が上がるし、精神的なハードルも低くなる。

ということで、私の自作ツールで、4つの ワンプッシュボタンを作ってみた。

 (1) 日足・週足・月足がすべて「PPP(パンパカパン)」
 (2) 日足・週足・月足がすべて「逆PPP(ぎゃくパンパカパン)」
 (3) 日足・週足・月足がすべて「クレヨン 上向き」
 (4) 日足・週足・月足がすべて「クレヨン 下向き」

これで、大雑把に抽出しておいて、さらに「下半身?」や「くちばし」のシグナルが出ているものを抽出し、チャートの形を見て消去法で選んだ銘柄が「当たり」か「ハズレ」かを確認する練習を、もっとたくさんやっていこうと思う。

たとえば、今週の月曜日(7月27日)に、
 (4) 日足・週足・月足がすべて「クレヨン 下向き」
で抽出したものを今日、見てみると、
全銘柄が「当たり」だったことを確認できる。




私も次の日、いくつか空売りをした。

4666 パーク24
4902 コニカミノルタ
7211 三菱自動車工業
8058 三菱商事
等、

これらは「逆くちばし始」のマークも出ていた。
100株ずつなので、まだまだ練習中。

せっかくワンプッシュボタンでの抽出ができるようになったので、
過去の相場の日付に遡って、どんどん押してみて、分析してみようと思う。

うまくいくパターン と うまくいかないパターンを見分けられる目を養うことができれば、最新日付の相場でも 同じ判断ができるようになると期待したい。


2020年7月26日日曜日

「ストライクゾーンの銘柄探し」シミュレーションでの練習

私は、ストライクゾーンの銘柄探し を行うのに、
手作りの自作システム(限定公開)を使っている。

わざわざ手作りせざるを得ない理由は、
既製品システムで、自分が欲しい機能が無いから、である。
無いのなら、自分で作れば、とりあえずは 解決する。

私が欲しい機能は、
「ストライクゾーンの銘柄探しのシミュレーション」機能である。

最新日の状況で実現できるツールは、たくさんあるけれども、
過去の相場に遡って、その結果の分析までできるツールは、少ない。

しかも、相場師朗先生の書籍や「株塾」で教えてくれる方法で、
さらに、過去相場から銘柄探しができるツールとなると、
残念ながら、見つからなかった。


私がやりたかったことで、徐々に できつつある方法は、次のとおりである。

(1)過去の、似ている相場状況の日をターゲットに選ぶ。


(2)その日で、定番パターンの検索 を行う。
 
 <検索例> ※逆方向もセットで
  ・「日足PPP(折れ含む)」 and 
   「週足PPP(折れ除外)」 and 
   「月足PPP(折れ除外)」

  (以下は、追加の絞込条件)
   ・「下半身?」(5日MAの下だったのが、上抜けた。半分の法則は考慮外)
   ・ローソク足が「陽陰陽↗」パターン
   ・「くちばし始」(上向きの 20日MA を、5日MA が上抜く)


(3)その後9日間の「買玉 実現益」を見ながら、各銘柄の詳細情報を見る。
   (日足・週足・月足の、チャート、PPP状態、MA集中、MAクロス 等)



(4)成功または失敗している銘柄の要因を考え
   「自信をもって入れられるパターン」と「やめた方がいいパターン」を知る。



(5)疑似トレードを行う(玉帳に、買建てから手仕舞いまでを記録)


上記を、別の日で、繰り返す。
これを定例練習化できれば、本番トレードでの成功率が上がると期待できる。

私も、これをやり始めているが、実はまだまだ うまくできていないけれども、
いくつかのパターンは、分かるようになってきた。

上記のような、必勝パターンで銘柄を検索しても、
失敗になる典型的なパターンには、次のようなものがある。
 
 ・天井圏だった時
 ・急上昇の直後だった時
 ・週足または月足での、前回高値に近い時
 ・週足または月足で上昇の終わり(9、17、23の法則)
 ・相場全体が一時的に暴落した時(SQの時 等)

これらに該当しなくても失敗するケースもあるし、
これらに該当していても成功するケースもある。

日によっては、全部ハズレになることもあるし、
全部あたり になることもある。
理由がぜんぜん分からないケースもある。

「どんなに考えて尽くしても、全敗する日もあり得る」
というケースも許容しておかないと、
いつの日か必ず、資金管理上のリスクを冒すことになる。

相場経験の長い人は、自分の失敗例から学んだ経験値があるけれども、
初めての人は、そういう経験値がゼロから始まるので、
過去相場をリアルに経験できる仕組みがあると、有益だと思う。

2020年6月7日日曜日

これから ゴールデンクロス or デッドクロス する価格を事前に知りたい

通常は、前日までの 四本値 と 移動平均値 を使って、
2本の移動平均線のゴールデンクロス or デッドクロス を検出する。

翌日の寄付で、注文を入れる場合は、これでもいい。
でも、わがままを言えば、

今日の 14:30に ●●円を超えたら(あるいは割ったら)、
ゴールデンクロス or デッドクロス が達成するとしたら、
その●●円を事前に知りたい。(当日中に注文を入れたい)

つまり、一目均衡表の先行スパン(雲)のような、先行指標がほしい。

複数の移動平均線が1箇所に集中してきて、
もみあい状態が長く続いた後に、
上または下へ跳ねるのを狙う場合、

その、移動平均線のクロス実現を、
15時以降に知るのよりは、
朝の時点で その達成値 を事前に知っておいて、
14:30の時点で、その価格に達していたら売買しよう
と決めておく方が、有利である。


相場師朗先生のノウハウでは、
「くちばし」「逆くちばし」という技があるけど、これを狙う場合、
今日の 14:30に ●●円を超えたら(あるいは割ったら)エントリー、
というふうに準備しておくと、やりやすくなる。

相場師朗先生のノウハウを学んでいる身なので、
5日移動平均線と20日移動平均線のクロス状況に限定して、
とりあえず実現させてみた。




計算式は、単純で、

 (1) 今日の 20日移動平均値を算出し、5倍する。
 (2) (1)の値から、今日を含む前4日分の終値を引き算する。

として算出した値が、翌日の「終値 ●●円」の達成条件になる。

明日の終値が●●円になるということは、
今日の20日移動平均値 と 明日の5日移動平均値 が
イコールになることを意味するので、
それを超えたり割ったりする価格が、クロス値になる。

5日移動平均線と20日移動平均線が離れていると、
ものすごく大きな値動きがないとクロスしないけれども、
5日移動平均線と20日移動平均線が近づいていると、
少しの値動きでクロスするので、その値を事前に知っておきたい。

これはまだ、役に立つかどうかは、分からないけれども、
「くちばし」「逆くちばし」狙いの場合は、
根元から取れる可能性があるので、検証してみたいと思う。

2020年6月3日水曜日

相場師朗先生の「くちばし」「逆くちばし」の開始シグナル


自作システム「銘柄選定用の 移動平均線サマリー」は、
実験用ツールなので、何か思いつくたびに改良している。

自分が見落としそうなシグナルを見つけやすくして、
「銘柄選択」の成功率を上げるため、である。

昨日、相場師朗先生の「くちばし」「逆くちばし」という技
(公式サイトの、このページの解説 を参照)
を出してみたくて、シグナルを表示させてみた。

チャートを見れば一目瞭然なのかもしれないけど、
その始まりの瞬間、つまり、ゴールデンクロスする瞬間は、
初級者にとっては、なかなか見つけづらい。

せっかく毎日、各移動平均線のクロス状況を
計算しているのだから、5MAが20MAとクロスした時に、
同じ向きの場合に シグナルを画面表示させる のは簡単だった。

さっそく検索して、答え合わせをしてみたら、全部当たりだった。
過去日でもいくつか検索してみたら、なかなか成績がよさそうだ。

この後も、5MAと20MAの向きが継続しているようならば、
このシグナルは当たったことになる。

5MAと20MAの向きに、今まで以上に気を配ると、
失敗トレードを減らすことができそうだ。

2020年5月27日水曜日

過去チャートでは、その日時点で 未完成 の「週足」「月足」を表示させたい


なるべく今日の相場と風向きが似ている 過去日に遡って、
「銘柄選び練習」をする時に、1つ難関があった。

それは、過去チャートにおいて、その日時点での
未完成の「週足」「月足」を同時表示させるのが難しい、
ということだった。

最新のチャートでは、週末または月末でないかぎり、
週足と月足は、まだ未完成の状態で表示される。

ところが過去の日に遡ると、
週足と月足は、完成している状態のものが表示されるので、

「その日の時点における 日足・週足・月足のチャート形状から判断する」

という体験を、完全に再現することが難しい。

残念ながら、既製品のチャートでは、実現が難しそうなので、
自作で対応するしかない。

日ベースでの「週足」と「月足」、つまり
未完成の「週足」と「月足」チャートが表示できるように、
チャート表示を改善してみることにした。

例として、2020年2月17日の日経平均株価のチャートで、
週足と月足を、未完成版 と 完成版 で比べてみると、
かなり印象が変わって見えると思う。

<週足・月足の「未完成」版>




<週足・月足の「完成」版>



これで、過去日に遡っての銘柄選び練習 が、やりやすくなる。
チャートを カーソルキーで日めくりしていくと、
週足と月足の ローソク足と移動平均線 が連動する動きがよく見える。


2020年5月24日日曜日

ローソク足が 「陽陰陽」と「陰陽陰」のパターンを抽出

銘柄選びの練習を行ううえで、過去の相場の中から、
「今日と相場全体の状況(つまり風向き)が似ている日を探す」
ということは、ほぼ実現することができた。

個々の銘柄のチャートの動きがすべて なのだから、
相場全体の状況なんて考慮しても意味ないよ、という意見もある。

3月上旬の、ほぼ全銘柄が下落している中でも、
上昇している銘柄は、たしかにあったのは事実である。

個々の銘柄の 値動きを分析する場合はともかく、
相場全体の中から 簡単そうな銘柄の
「一覧を出す」ためには
「風向き」を合わせた方が精度が上がる。

自分が知っている「風向き」と異なる相場状況の時、たとえば、
相場全体が「急騰中」「暴落中」「膠着中」の、どんな時でも
自分なりの銘柄探しの方法で、利益を出せるのか? 調整が必要なのか?

等を知らないと、相場状況、つまり「風向き」が変わった時に、
「今までみたいに うまくいかないなぁ~。なぜだろう?」
ってことになる懸念がある。


さて、過去の日が再現できたら、一つの例として、
移動平均線の順番と方向性が 「PPP」または「逆PPP」を示す銘柄を
一覧表示してみて、個々のチャート形状を見て、
今の自分の選球眼を使って、
「もし今日がこの日だったら、この銘柄を買うか? その理由は?」
と考えてみて、その後の損益結果を見て、分析すればよい。

そして、実際にやってみると、
銘柄一覧の数が多いので、もう少し絞り込んでみたい!
と思ったので、判定材料を1つ、加えてみることにした。

それが、ローソク足の「陽陰陽」と「陰陽陰」の表示である。
陽陰陽 と 陰陽陰 のイメージ図


「PPP」の銘柄一覧で「買い目線」の銘柄を探す場合は、さらに、
ローソク足が「陽陰陽」で上値更新している銘柄 を優先で
チャート形状を見ていくと、かなり効率アップになることが分かった。

試しに「1990年 5月25日(金)」を選んで、
「週足PPP かつ 日足PPP」そして「ローソク足が 陽陰陽」
という条件で探してみると、次のようになった。



こんなふうにして選んだ銘柄で、
「つもり売買(仮想売買)」を繰り返しながら、
銘柄選びの練習をしていく予定である。

チャートを見て、絶対にうまくいきそうなパターンだと思ったのに、
どういうわけか下落してしまうものも多く、
机上で「感想戦」を行うことで、気づくこともある。

もし本当に、その日にその銘柄を自信満々で買っていたとしたら、
損失が出ていたことになり、原因が分からなければ
今後も当然に、その失敗をやらかして損失を出すことになるのだから、
この練習はぜひ、十分に やっておきたい。

2020年5月20日水曜日

今日の株式相場と似ている 過去日 を ワンタッチで探せるシステムを作ってみた。

株の 銘柄選び の練習を行うのに、
今日の株式相場の状況と似ている日を探して、
その日にタイムスリップした前提で銘柄を選んでみて、
当たるパターンとハズレるパターンを分析してみたい。

日経平均株価だったら、チャートを追えば、
似ている日はすぐに見つかるけれども、
現物株ともなると、銘柄がたくさんあるので、難しい。

そういう既製品のソフトがあれば、ぜひ欲しいけど、
残念ながら、見つけることができなかったので、
今年になって、自分で作ってみた。

移動平均線の 位置 と 向き を
相場全体での構成割合を比較してみたら、
すんなりと実現させることができた。

相場師朗先生の 有名な技 である、
PPP(パンパカパン) と 逆PPP(ぎゃくパンパカパン) の銘柄数を
1日ずつ比較していって、差が少ない日の トップ10 を抽出する
という方法である。

でも、EXCELで開いて、オートフィルタ や 並び替え を使って
いくつか手間をかける必要があって、面倒だったので、
それを「自動化」してみることにした。

ワンタッチで一覧が出てきて、ついでに
日経平均株価のチャート が目視確認できるので、
ようやく、毎日気軽に、利用することができるようになった。

これが 「自動化」 の効能である。

さっそく、今日(2020年05月20日)に似ている日を出してみた。
過去約30年から、一瞬で、似ている日を探し出してくれるので、便利だ。
ここから、銘柄一覧を表示させることもできる。

さっそく、過去の場面で、銘柄選びの練習と検証を やっていこうと思う。

過去の似ている日を検索



2020年5月14日木曜日

日経平均の 日中足チャートを見たくなる場面

日足ベースで行うトレードで用いるチャートは、
日足、週足、月足 のみで、日中足を使う必要は特にない。

パンローリング社の「チャートギャラリー」では、
そもそも、日中足は対応していないので、
日中足を見たければ、別のソフトを使う必要がある。

日経平均株価の場合、私は、10年以上前から、
「Meta Trader」というツール、
通称 MT4 とか MT5 とか呼ばれているものを併用している。

これは、無料でも利用できるツールだけども、
証券会社から提供されているバージョンは、
その証券会社から提供される価格データで、
そのまま 発注(手動または自動)ができるものもある。

私が使っているのは、「XM Trading 」という会社の、
Meta Trader 5(MT5)で、FX、CFD、海外先物 の
チャートを見たり、本当に発注することもできる。

日経平均の CFD は、「JP225cash」、
NYダウの CFD は、「US30cash」で、
日足、週足、月足に加えて、
8時間足、4時間足、1時間足、30分足、15分足、5分足、1分足、Tick値
を見ることができる。

これを見たくなる時というのは、

・日足ローソク足の、上ヒゲ、下ヒゲ部分の 詳細を見たいとき
・急騰または暴落している時、値動きのスピードを目視したいとき
・価格がぜんぜん動かないとき、揉み合っているのを目視したいとき

等である。

結局、月足・週足・日足 の 節目 にあたった部分で、
どんなふうに、止まったり、抜けたりするのか?
を見るのも、新たな発見があると思う。


ちなみに今日の日経平均株価は、20,000円を割り込んで陰線で引けた。
この時点では、まだ、右上方向の レンジ内の動き である。
15時過ぎの、日経平均CFD のチャートは、次のようになっている。

日足で引いた、斜め線の トレンドラインとチャネルライン が
4時間足 でも 1時間足でも、そのまま引き継がれて表示される。

<日足チャート 日経平均株価CFD (JP225cash)>


<4時間足チャート 日経平均株価CFD (JP225cash>


<1時間足チャート 日経平均株価CFD (JP225cash>

2020年5月9日土曜日

(優位性の検証) 終値が 5日移動平均線 を 上または下に抜ける時、当たりやすい場面


株価が 移動平均線を 上または下に抜けるというシグナルは、
株の入門書などに「グランビルの法則」等として書かれている
基本セオリーであるが、具体的なレベルの話になると、

・どのような 相場環境の時に、
・チャート形状がどのような時に、
・どの値(安値と高値?、終値?)が、
・どの移動平均線で計算した値を 抜けるのか?

 ※単純移動平均線(SMA)、指数平滑移動平均線(EMA) ?
  終値基準? 中値基準? 四本値基準? 四本値加重?
  何日分の平均?  当日値を含む?

等、使う人によって、シグナルの結果が異なる場合がある。
これに、「出来高」や「日柄」等を加重計算して、
より精度の高い数値が出せるケースも、たしかにある。
(特定銘柄に特化する、ならば。)

こういう 魔法のアイディア を考えて、何か凄そうなベンチマ-ク結果を出して、
高額教材 や 高額セミナー で儲ける人が次々に現れては消えていく、けど、

「自分で 理屈を納得して、計算して、検証もできて、確信できたもの」
以外は、やっぱり どこかで 信用できなくなって いずれ使えなくなる ものだと思う。

さて、私は昨年、自分の手法(細野式ポイント・アンド・フィギュア)の
精度を高めるために、いくつかのテクニカル指標を 組み合わせて
バックテスト、つまり過去チャートでの損益計算 をやってみた結果、

やっぱり単純な「移動平均線」が最も頼りになる、ということに気づいて、
相場師朗先生の書籍 および 有料「株塾」に辿り着くことができた。

相場師朗先生の ノウハウには、
魔法のような テクニカルアイディア のような要素は一切なく、
職人が 使い古した道具(xx日単純移動平均線)を皆が共通して使うことで、
初心者から上級者まで、誰もが共通して、成果が出せるようになっている。

実際のところ、他の 市場参加者 や 証券アナリストのような人達が、
共通して見ているテクニカル指標こそが、最も役に立つ指標 であり、
それが実は 「単純移動平均線」(5日、20日、25日、60日、100日等)だった!
と、気づいたからには、これを中心に分析した方が有益なのは、言うまでもない。

魔法のようなテクニカル指標は、他に誰も見ていない指標なので、
「自己満足」のものでしかなく、局地的な場面で使えば一撃必殺だけれども、
それ以外の、ほとんどの場面では、基本ワザをやっていた方が、絶対にうまくいく。

ということで、前置きが長くなってしまったが、
相場(あいば)式においても、基本的ワザ「下半身」として紹介されている、
終値 と 5日移動平均線 とのクロス状況(上抜け、下抜け)について、
先日、分析した結果を、ここに載せておこうと思う。

分析の結論からいえば、
相場師朗先生の基本ワザである「下半身」「逆下半身」のシグナルは、

相場師朗先生の「PPP(パンパカパン)」と「逆PPP(ぎゃくぱんぱかぱん)」
(一般に言うところの「パーフェクトオーダー」)において、順方向、つまり、

・PPPで「下半身」。 もちろん、緑(20MA) も 赤(5MA) も上向き
・逆PPP で 「逆下半身」。もちろん、緑(20MA) も 赤(5MA) 下向き

の状態の場合に 優位性が高く、しかも、日足よりも週足、
週足よりも月足 の方が確実である、という知識が、データで確証できた。

しかし、それと同等以上に成績がよかったのは、何と、逆方向、つまり、

・PPPなのに「逆下半身」。 ただし、緑(20MA) も 赤(5MA) も下向き
・逆PPP なのに 「下半身」。ただし、緑(20MA) も 赤(5MA) も上向き

の状態の場合だった。これは、意外な発見だった。

総括としては、

・緑(20MA) と 赤(5MA) が 同じ方向を向いている状態で、
 順方向に出た 「下半身」または「逆下半身」は、
 PPP、逆PPP のどちらにおいても、優位性がある。


という検証結果になった。

実は、この分析では、次の定義のとおり、
相場師朗先生の「下半身」「逆下半身」の条件を満たしていない前提なのに、
6割近い勝率が出ているので、さらに、

・「半分の法則」を満たさないものを除外
・B局面の、揉み合い相場の日を除外
・チャートを見て、裁量判断で、さらに除外

として詳細分析してみれば、かなりの成績になるはずである。


■この分析での「 下半身? 」の定義
・前日終値が 前日の5日MA の下にある。
・本日の5日MA が 横向き または 上向き である。
・本日終値が その5日MA を 上抜いていて、「陽線」である。

 ※陽線に占める割合が半分以上、前日終値が5MAの上にあった は考慮外なので、完全な「下半身」ではない。だから 「下半身?」 と表現している。


■この分析での「 逆下半身? 」の定義
・前日終値が 前日の5日MA の上にある。
・本日の5日MA が 横向き または 下向き である。
・本日終値が その5日MA を 下抜いていて、「陰線」である。

 ※陰線に占める割合が半分以上、前日終値が5MAの上にあった は考慮外なので、完全な「逆下半身」ではない。だから 「逆下半身?」 と表現している。


■この分析での勝ち負けの定義

・翌日以降の9日間の損益の平均が +1円以上 である、というだけ。


■検証結果

<「下半身?」 (終値が5MAを上抜) 月足PPP状態>



<「下半身?」 (終値が5MAを上抜) 週足PPP状態>



<「逆下半身?」(終値が5MAを下抜) 月足PPP状態>



<「逆下半身?」(終値が5MAを下抜) 週足PPP状態>



2020年5月2日土曜日

2020年5月時点の 日経平均株価の分析

日経平均株価は、昨年と同様に、
ゴールデンウィーク前は、じわじわと上昇した。

昨年は、ゴールデンウィーク後に急落したが、
今年は、どうなるだろうか?




日経先物の夜間での終値は 19,490円まで下げたが、
ローソク足チャートと移動平均線を見ると、
20日移動平均線は割っていないので、
レンジ相場に戻っただけ、というふうに見える。

このままレンジ相場が続くとしたら、5月の中旬~下旬に
5~60日までのすべての移動平均線が 1点に集中するので、
そこからの、上下への大きな動きが期待できそうだ。
逆に、それまでの間は、レンジ相場が続くのかもしれない。

さて、別の見方として、
ポイント・アンド・フィギュア(細野式)で、
今の日経平均株価を見てみると・・・
やっぱり同じような予測になってくる。


一目均衡表の 先行スパン1と2の間の いわゆる「雲」の
ちょうど真ん中にいるので、範囲内で動くのでは?
と考えるのが妥当だけれども、「雲」の範囲を超えたら
大きく飛び跳ねることが極めて多いので、状況が変わる。

相場(あいば)式では、「一目均衡表」 は使用しないので、
これを使えば 邪教者 または 異教徒 扱いされそうだが、
別に、トレードシグナルとして使用するわけではなく、
単なる目安(節目)として使用するのならば、
自己責任で、自分だけで、活用すればよいと思う。

使い道も、計算方法も、その理論 も分からないような指標は、
「優位性」があるのかも分からないので、決して使うべきではない。

が、自分が得意で、よく理解しているものを使う場合は、
追加の移動平均線の1本 と同じくらいの意味があるので、
自己責任で、自分だけで、活用してみる価値はあると思う。

少なくとも、日経平均株価 だけ に関しては、
「一目均衡表」の各値(転換線、基準線、先行スパン1と2)や、
ボリンジャーバンドの2σ、3σ、そして 25日移動平均線は、
他の市場参加者やアナリスト等が多く意識している値
という意味で、「節目」になりやすい価格、だと理解している。

ちなみに、
私のオリジナル(細野式)ポイント・アンド・フィギュアは、
通常のポイント・アンド・フィギュア・チャートに、
次の要素を加えたものである。

・移動平均線と一目均衡表の値を表示(節目を見るため)
・転換日、滞留日数、カウントを表示(履歴と日柄 を見るため)
・価格が動かない日も、横方向に追記(もみあい状況を見るため)
・過去日に遡って見たり、日めくりが可能(過去分析のため)

これは、ただのツールの一種であり、
相場の値動きの流れを把握するのには役立つけれども、
具体的な「売り」や「買い」の「仕掛け」と「手仕舞い」が
伴わなければ、何の役にも立つことはない。

昨年の 10連休では、そのトレード手法を模索したおかげで、
相場師朗先生の 相場(あいば)式トレーディング法 に出逢い、
有料「株塾」に入会する機会を得ることができた。

相場(あいば)式 と ポイント・アンド・フィギュアは、
やはり、最高の組み合わせだと実感できる。

大雑把に 単純図形化した
「ポイント・アンド・フィギュア・チャート」を眺めた後に、
細かなニュアンスまで漏らさず正確に記録した
「ローソク足と移動平均線によるチャート」を読むと、
相場のリズムのようなものが見えてくることがある。

特に、長い揉み合い後の、上下どちらかへのブレイクアウトは、
両者のダブルシグナルだと、安心感が上がると思う。

2020年4月4日土曜日

過去の似ている日を探して、銘柄選び練習 を行う方法

過去の、似ている相場状況の日を探すには、どうしたらよいか?

なんとなく「~~ショック」の後の状況が近いのかもしれないけど、
もう少し正確に、ピンポイントで探してみたい。

なぜ、そんな必要があるかといえば、「銘柄選びの練習」を行うのに、
できるだけ精度を高めたいから、ということになる。

一つの方法としては、

日経平均株価のチャート と移動平均線の状況から、似た場面を探す!

というものがある。

でも、これだと、「個別株」が全部同じ動きとは限らないので、
銘柄選びという用途では、大雑把すぎるような気がする。


そこで、「個別株」の相場状況を調べる方法として、
移動平均線の順番と向き のサマリー、すなわち、

PPP(パンパカパン)の割合が似ている日を探す!

というふうにすれば、精度が高まるのでは? と思った。


例として、今日時点の最新日(2020年4月3日)に近い日を探してみた。

日足PPPが 3%、週足PPPが 4%

という条件で、過去データをフィルタにかけてみると、
1992年 6月 と 1993年12月 が、該当した。

EXCELで 履歴CVSデータを開いてから、
「データ」タブの「フィルター」というのを押すと、
タイトル行が オートフィルタ になるので、
他にも好きな条件で、探してみることもできる。


過去の日の場面にタイムスリップした気持ちで、
「ストライクゾーンの銘柄選定」をやってみて、
その結果が どうなったのか? 当たったか? ハズレたか?
を検証してみるのは、なかなか良い練習になると思う。


■移動平均線サマリー

2020年 4月  3日


1993年12月24日


1992年 6月24日





■日経平均株価のチャート

2020年 4月  3日


1993年12月24日


1992年 6月24日


2020年3月29日日曜日

来週の方針 2020/3/29



2020/3/27(金)の日経平均株価は、通常時だと、
陽-陰-陽 で、緑(20日MA)を超えたので、
買いを追加したい場面 ということになる。
2020/3/27(金)の日経平均株価


が、この日は、「権利付き最終日」。
メジャーSQの日 と同様、ちょっと怖い日である。

来週 3/30は、権利落ち日なので、
日経平均株価は、配当相当額以上の上昇がないかぎり、
チャート上の価格も「下落」として計算されることになる。

日経平均株価の大引け と その後の夜間市場で
値段が大きく乖離することが多いので、
自信がなければ、一旦引くか、
ヘッジ か スクエア にしたい日でもある。

日経平均株価は、15時の時点では陽線だったけど、その後、
先物の夜間取引やCFDでは、陰線で緑(20日MA)を割った。
JP225cash でも、同様だった。
2020/3/27(金)の JP225cash


「くりっく株365」の場合、支払う配当相当額のコストが、
1枚あたり 17,000円くらい(昨年実績)で、
ショート(売り)ポジションを保有するだけで損失となるので
1枚、買いポジションを持ち越した。

来週は、売り方針 でいきたいと思う。


さて、空売りしていた、

 イズミ(8273)
 オーエスジー(6136)
 電源開発(9513)

等は、上昇してしまったが、いずれも、
日足・週足・月足全部が「逆PPP」なので
戻り売りの方針は変わらないが、

イズミ(8273) と 電源開発(9513)は、
緑の上で陽線連続になったので、
どちらもすでにヘッジ玉を入れている。

オーエスジー(6136)は、陰線続きなので、様子見。

買い玉は、日本テレビホールディングス(9404)
だけだったので、引成で、手仕舞った。

全体傾向から見て、今は「売り」狙いの方が、
失敗が少なく、優位性があると思う。

ほとんどの銘柄が上昇するも、陰線多し。
PPPが少なく、逆PPPが多い状況に、変わりなし。

2020/3/27(金) の 相場概況

2020年3月21日土曜日

相場師朗先生の「9の法則」「17の法則」「23の法則」

相場師朗先生が名付けた「法則」の中で、
私がもっとも実用的だと思ったのが「9の法則」だった。

トレーディングで最も難しい
「どこで利食うか?」の課題に対して、
早すぎず、遅すぎず、もっとも妥当なルールが
「9の法則」である。

「9の法則」については、相場師朗先生の公式サイトノページを参照。
https://aibashiro.jp/contents/ai00016/


私が今まで学んだ知識では、
有名な 一目均衡表の「時間論」で、
「9、17、26、33、42・・・」として述べられている法則なので、
理論的にも、チャート的にも 納得がいく。

  9日 = (9日×1回)
 17日 = (9日×2回) - 1
 26日 = (9日×3回) - 1


そして、昨日 発売された相場師朗先生の新刊
「37年連戦連勝 伝説の株職人が教える 株の技術大全」



この本で、ついに、
「17の法則」と「23の法則」が公開された。

数字の根拠は、ほぼ同じだと思うけど、
最近の実際チャートでの検証に応じて
23になっているのだと推測しているけど、
あくまでも「目安」なので、問題ない。

相場師朗先生の「技術」は、単なる経験則だけでなく、
古典的な理論でも証明されているセオリーに適っている、
という点で、全面的に信頼できる「技術」だと確信できる。

2020年3月17日火曜日

「相場チャート (aiba-chart)」というのを購入してみた


自作の、銘柄選定アシスト用のツールを使って、
過去の場面で銘柄選びをしてチャートを表示した時、
そのまま建玉練習をやってみたい、と思うようになった。

それを作るのは、それほど難しいことではない。
以前に作った、EXCEL版の損益計算表を
WEB画面用にアレンジして、
日めくり用の簡易チャート画面に 加えればよいから、である。

株価データは揃っているのだから、
建玉の数値を入れるだけで 自動的に損益計算がされて、
ヘッジを入れながらの建玉操作で、
利益や損失が載っていく状況を、体験することができる。

でも、既製品でそういうソフトが販売されていれば、
わざわざ作る必要はない。

数か月前に探したときに、「相場チャート (aiba-chart)」
というソフトが販売されているのを見つけたことがあるので、
それを思い出した。

それが、このソフト である。WEBアプリのようである。
https://aibachart.com/ra/


相場チャート (aiba-chart)


「まもなく販売終了します」と書かれていたけど、
注文したら、すぐに使い始めることができた。

チャートも見やすいし、移動平均線の設定がはじめから
相場師朗先生のルールに設定されている。

ウォーミングアップの練習として、建玉練習をやってみるのに
とても便利なソフトだと感じた。なかなかよくできているので、
わざわざ自作する必要はない、と思った。

パンローリング社の「チャートギャラリー」とは役割が違うので、
両方持っていても無駄にはならないと思う。

チャート画面から、リアルに損益計算ができる、という点で、
よくできたソフトだとは思うので、しばらく試してみようと思う。

2020年3月15日日曜日

銘柄選定用 移動平均線サマリー ver3.8 (週足と月足の 移動平均線の集中)


銘柄選定用 移動平均線サマリー ver3.8
https://www.usemanage.jp/aiba/malist3.asp

では、ver3.3で実装した、移動平均線の集中状態の表示を、
週足・月足も同時に表示するようにした。

・5日移動平均線の近くに、どの移動平均線があるか?
・5週移動平均線の近くに、どの移動平均線があるか?
・5月移動平均線の近くに、どの移動平均線があるか?

これを同時に、一覧で見ることができる。

「銘柄選定用 移動平均線サマリー ver3.8」


なぜこの機能が必要なのか?といえば、

相場師朗先生の「うねり取り」では、
週足で移動平均線が密集しているところを見つけて、
日足で仕込んでいく、という方法を使うこともあるので、

これを見つけやすくするのに役立てようと思う。

相場師朗先生の株塾で教えていただいた「銘柄選定法」は、
まず「週足」で、良さそうな銘柄を見つけていく必要があるので、
はじめに 「週足」 の状況がつかめないと、役に立たない。

日足・週足・月足が強制的に横に並ぶことで、
日足・週足・月足の3つを必ずセットで確認する習慣をつける、
ということを、自分に義務づけることを意図して、作っている。



<参考文献・サイト>

相場師朗公式サイト

2020年3月13日金曜日

日経平均株価が暴落したのに 上昇した 11銘柄 - 2020/03/13


日経平均株価が 18,000円割れし、1,128円も下落したけど、
こんな時でも「陽線」をつけて上昇した銘柄が 11個あった。
そういう銘柄は、「強い」のだろうか?

私のツール「銘柄選択用 移動平均線サマリー」ver3.7 では、
終値の前日比が「上昇のみ」「下落のみ」を抽出できるようになった。
さっそく検索してみて、11銘柄が該当した。
日経平均株価が暴落したのに 上昇した 11銘柄 -  2020/03/13


この、「2267 ヤクルト本社」と「3549 クスリのアオキ」は、

「逆PPP」 → 「逆PPP赤折れ」 → 「逆PPP崩 赤潜り」

と進んできたので、じわじわと上昇している。
しかも、移動平均線が集中してきている。
どうなっていくのかを観察してみよう。

過去の暴落の時も、暴落なのに上昇していた銘柄を探して、検証してみたい。
過去日付を入れて検索することで、それが可能になる。

2020年3月12日木曜日

銘柄選定用 移動平均線サマリー ver3.6 (3、7、10MAにも対応)


「銘柄選定用 移動平均線サマリー ver3.6」では、
PPP(パンパカパン)または 逆PPP(パンパカパン)の判定に、
ピンク(3MA)、黒(7MA)、草(10MA) の3本を加えてみることにした。

8本の移動平均線の順番と向きが すべて揃っている銘柄は、
さらに強いトレンドを確認することができる。

「草 黒 赤」で、上げまたは下げが継続している銘柄の場合、
それが始まった日 と 崩れた日 を知ることができる。

ためしに、日足・週足・月足すべてが「逆PPP(5)」つまり
オレンジ線も含めた5本で 逆PPP の銘柄を抽出してみたら
8件該当した。うち6件は、8本すべてが揃っていてパーフェクト。

300月MA つまり 25年以上の間、上場している銘柄でないと、該当しない。
日足・週足・月足すべてが「逆PPP(5)」

2020年3月8日日曜日

日経平均株価の「急落場面」の分析 (2015年12月)


2015年12月の、日経平均株価の「急落場面」では、
20,000円から15,000円まで、5,000円も下落した。
2015年12月の、日経平均株価の「急落場面」


複数の移動平均線(草・黒・赤 他)の
集中状態が何日も続いた後に、
それらを一気に下抜ける「逆下半身」があると急落する、
というのが、いつものパターンだ。

課題となるのは、エントリーと利益確定のタイミング。
打診売りで早めに入ると、利幅は大きいけど勝率が低く、
もう1本待って、確実になってから入ると、
もう下落しきっていることもあるので、難しい。

ターニングポイント時の「建玉操作」というのは、とても奥深い。


2015年12月4日

2015年12月4日のチャート


2016年1月4日

2016年1月4日のチャート


2018年2月3日

2018年2月3日のチャート

「日経225+JPX400銘柄で、移動平均線が 月足・週足・日足で PPP(パンパカパン) の 銘柄一覧」サイト

 私の自作ツール「銘柄選定用 移動平均線サマリー」を、 ぜひ使わせてほしい! というメッセージが、ときどき来る。 これはあくまでも、非商用の私用ツールなので・・・ ということで、 利用条件を設けて、ごく一部の人だけに限って、オープンにしてきた。 具体的には、有料「株塾」会員だけが...