2020年2月22日土曜日

銘柄選定用 移動平均線サマリー ver3


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銘柄選定用 移動平均線サマリー ver3
https://www.usemanage.jp/aiba/malist3.asp

ver3 で、何を改善したかといえば、
過去日付を指定した場合に、

「それが当たりだったのか? ハズレだったのか?」

が一目瞭然になるようにしてみた。

たとえば、1年前(2019/2/22)の今日、
月足・週足・日足すべてが
PPP(パンパカパン)または
逆PPP(パンパカパン)になっている銘柄を抽出し、
その翌日寄付で約定したと仮定して、

・買い玉だった場合の平均損益(3日、5日、9日)
・売り玉だった場合の平均損益(3日、5日、9日)

を表示してみると、当たり か ハズレ か が分かるけど、
 なぜ当たりなのか?
 なぜハズレなのか?
も、追跡することができる。





あと何の情報があれば、
その理由を分析できるのか? を知れば、
今後の銘柄選定に役立つにちがいない。

今までの分析経験からいって、
7割の精度があれば上出来で、
8割以上が出たら、カーブフィッティングなので、
机上トレードでしか役立たない。

システム検索による選別では、
5割の精度があれば合格で、
残り2割を 裁量で判断すれば、7割になる。


さて、実際に、過去日付を入れて、やってみると、

月足・週足・日足がPPP(パンパカパン)なのに、
その後、買い玉だとマイナスになっているものも多いけど、
5割程度の成績は出ているように見える。

で、ハズレなものは、どうなっているか?を分析するのに
銘柄名をクリックして、チャート画面を表示させてみると、

・すでに急上昇続きで天井圏
・短期移動平均線の「下抜け」がある
・もうすぐ節目に当たる

等が分かるので、それを除外すれば、精度が上がる。

1年前のPPPで、買い玉がマイナス損益の銘柄のうち、


  • 4739 伊藤忠テクノソリューションズ
  • 6750 エレコム
  • 7459 メディパルホールディングス


は、ピンク(3MA) が、
赤(5MA) または 黒(7MA) を「下抜」けしているし、


  • 8830 住友不動産
  • 9602 東宝


は、終値(1MA) が ピンク(3MA) を「下抜」けている。



  • 8111 ゴールドウィン


は、3日損益と5日損益は損失なので、
ショットガンだと損切りになるけれども、
9日損益ではプラスに転じている。

ここまで分かれば、あとは、
チャートリーディングで詳細を分析すればよい。


でも、何よりも優先したいのは、
自分が過去にトレードした日 を分析してみることだと思う。

もし、「PPP(パンパカパン)」を信じてエントリーしたのに
失敗していたのだとしたら、週足・月足 の状況や、
移動平均線とのクロス状況をあらためて見て、
感想戦をやってみると、気づきが多いのではないかと思う。

トレード練習の続き - 2020/02/20 と 2020/02/21


100株単位で練習中。

この2日間は、ポジション変更なし。

日経平均

急激な円安なのにも関わらず、
2日連続の上ヒゲ陰線の連続で
赤(5MA) と 緑(20MA) を割り込んだ。
ということは、相当に弱い。

4246 ダイキョーニシカワ

「4-0」キープ。

8273 イズミ

「1-0」キープ。

7606 ユナイテッドアローズ

「1-0」キープ。

2020年2月19日水曜日

トレード練習の続き - 2020/02/19


100株単位で練習中。

日経平均
紫(100日MA ≒ 20週MA)からの反発で、
陽線になったけど、
赤も緑も青も上抜いていないので、キープ。


下値が切り上がった けど、
上値も切り下がっている ので、
これからしばらくの間は、ペナントが続くのかもしれない。
その後の、上げか下げは、大きく動くと思う。


4246 ダイキョーニシカワ

「4-0」キープ。


8273 イズミ

「1-0」キープ。


7606 ユナイテッドアローズ

赤(5MA)の上に出てしまったので、
「2-0」を「1-0」に。

2020年2月18日火曜日

トレード練習の続き - 2020/02/18


100株単位で練習中。

日経平均

JP225Cash (CFD)  (単位:1倍)は、
「13-0」のまま。

1321 日経225ETF(単位:10倍)は、
「2-2」だったのを「4-0」へ。

くりっく株365(単位:100倍)は、
「2-0」のまま。
(レバレッジが高いため)


4246 ダイキョーニシカワ

「4-0」キープ。


8273 イズミ

「1-0」キープ。


7606 ユナイテッドアローズ

「2-0」キープ。



ちなみに、今日、
日足・週足・月足すべてPPPの銘柄は、4銘柄。




日足・週足・月足すべて逆PPPの銘柄は、23銘柄。



日経平均株価の方向に沿って、
今は、売り狙いの方が有利である。

日経平均株価のポイント・アンド・フィギュア - 2020/02/18


日経平均株価は、
一目均衡表の「雲」を、上から下へ突き抜けた。
日経平均株価のポイント・アンド・フィギュア -  2020/02/18


一目均衡表の「雲」は、
ポイント・アンド・フィギュア分析にも
相場(あいば)式のトレーディング法にも
無関係の指標である。

が、
一目均衡表は、多くの日本人投資家が、
同じパラメータで見ているので、
この「雲」は、「節目」として意識される。

指標としての有効性よりも、
多くの人が意識する「節目」として
存在意義がある。

「節目」とは何か? といえば、

指値(Limit注文)や 逆指値(Stop注文)が
仕掛けられている価格帯なので、
磁石と同じように、吸引と反発 が発生する。

2020年2月17日月曜日

日経平均株価のポイント・アンド・フィギュア


日経平均株価は、ポイント・アンド・フィギュアでも
日足のヘッド・アンド・ショルダー(三尊天井)が完成。

下方向へブレイクアウトすると、
目標値は、大きく跳ねる見込み。

日経平均株価のポイント・アンド・フィギュア -  2020/02/17


一目均衡表は、売買判断には使わないけど、
日経平均株価の「雲」(先行スパン1と2の間)は、
投資アナリストさん達が意識するシグナルなので、
「節目」として気を留めておく必要はあるだろう。

あくまでも、日本市場での日経平均株価 において、のみ。


トレード練習の続き - 2020/02/17


100株単位で練習中。

今日は、全部キープ。
間もなく カウント8 or 9 だけど、
逆PPP なので、ピンク折れまで頑張ってみるか。

4246 ダイキョーニシカワ

「4-0」キープ。
4246 ダイキョーニシカワのチャート - 2020/02/17


8273 イズミ

「1-0」キープ。
8273 イズミのチャート - 2020/02/17


7606 ユナイテッドアローズ

「2-0」キープ。
7606 ユナイテッドアローズのチャート - 2020/02/17


ちなみに、今日の、
日足・週足・月足すべて逆PPPの銘柄は、次のとおり。
日足・週足・月足すべて逆PPPの銘柄  - 2020/02/17


2020年2月14日金曜日

トレード練習の続き - 2020/02/14


100株単位で練習中。

4246 ダイキョーニシカワ

前回の下髭に、陰線の実体が入ったので、
今日も売り追加。「4-0」
4246 ダイキョーニシカワ


8273 イズミ

「1-0」のまま。
昨日まで「逆PPP赤折れ」で、
今日は「逆PPP」になったので。
8273 イズミ


7606 ユナイテッドアローズ

書き忘れてたけど、これも空売りしていた。
今日は追加して、「2-0」
7606 ユナイテッドアローズ

2020年2月13日木曜日

本日(2/13)の PPP と 逆PPP


銘柄選定用 移動平均線サマリー ver2
https://www.usemanage.jp/aiba/malist2.asp

から、ストライクゾーンの銘柄の候補を探すのに、
「下半身? or 逆下半身?」や、
他の移動平均線(MA)とのクロス状況を考慮して、
チャートを表示させてみて、観察してみる。

もちろん、これは
「答え一発!」を目指しているのではない。

この一覧を、
チャートギャラリーの銘柄リスト作成」ボタンを押して、
チャートギャラリーから開いて、観察銘柄にすればよい。

日の出前から観察するには、
「PPP崩れ」「逆PPP崩れ」を選ぶとよいかもしれない。

これを、過去の場面で、いろいろやってみるつもりである。


PPP


PPPの赤折れ


逆PPP


逆PPPの赤折れ


今日はSQ日


日経平均

明日は、SQだけど、
くりっく株365は「2-0」のまま。
日足は、かろうじて PPP(パンパカパン)のようだけど、
緑(20MA)だけが折れてる(下向き)なので、要注意。



先週買った、eワラントの「プット」が
昨日(2/12)、満期日になった。
SQよりも1日早いので、利益は +1,100円のみ。



以下、現在の建玉(100株単位)。

4246 ダイキョーニシカワ

売り追加。「2-0」

8273 イズミ

「1-0」のまま

2020年2月12日水曜日

銘柄選定の過去検証

今月は、過去の四本値と移動平均データから、
相場師朗先生が教えてくれている
初級者向けの「ストライクゾーンの銘柄選定」
の検証を黙々とやっている。

先月作った、
「銘柄選定用 移動平均線サマリー ver2」
https://www.usemanage.jp/aiba/malist2.asp

の、約30年分の時系列データがあるので、そこから、

・日足、週足、月足すべてPPP
・週足PPP or 逆PPP で、赤と緑を抜き去る「下半身」

等の条件で抽出してみて、
その後N日間の平均損益を出してみて、
勝率と勝額を出してみて、検証してみた。


実際のところ、「下半身」「逆下半身」の
システム判定は少し難しいので、
線の「上抜き」と「下抜き」だけで判定したけど、

「その後3日間の平均損益」 で判定してみたところ、
勝率は 50%から60%の間くらいで、損益もトントンだった。

PPP(パンパカパン)が条件に入っていると、
さすがに、勝率5割は超えてくるけど、
そんな単純な単発条件だけでは、サプライズはなかった。

私が今、学んでいる 相場師朗先生のメソッドは、
システムトレードとは正反対の、裁量トレード なので、
それを組み合わせることで、勝率を70%くらいに
引き上げることが可能かもしれないし、
建玉操作で勝ちトレードに転化することもできるかもしれない。

実際、システムで抽出した「良さそうな銘柄」、
たとえば、
「日足、週足、月足すべてPPPで、赤だけ折れて 下半身 」
で抽出した銘柄一覧を、

日足・週足・月足の チャート表示で見てみると、
損失になっている銘柄のチャートは、
すでに急上昇して天井付近になっていたり、
節目に当たってトライ届かず だったりするので、
そういうものを裁量で除外していけば、
たしかに勝率はもっと上がりそうだ。

今、私が欲しいのは、
答え一発で結論(売買シグナル)が出てくるシステム ではなく、
裁量トレードを行うための 下処理をアシストしてくれるシステム、
である。

数百もある銘柄の中から、
観察するのに良さそうな銘柄候補 を抽出してくれて、
「その選定条件の、過去成績」を提示してくれる
というものである。

その条件も、
PPP とか 下半身 とかの単発出現するものではなく、
もう少し経過を見て、連続や変化を 条件設定できるようにすれば、
実用的なものになるかもしれない。

今は、分析よりも、技術を身に付けるための練習の方を優先したいので、
分析は、ほどほどにしておこうと思う。


2020年2月6日木曜日

日経平均株価の、今日のトレード 2020/02/06


今週は、本番トレードを少しお休みして、
分析と検証に 時間をかける予定だったが、
この間に、大きく動いてしまった。

3ヶ月の膠着期間を経て、上か下かへ
大きく飛び跳ねるのを狙っていた「味の素(2802)」は
機会を逸したけど、先週、売り玉を抱えたままだったら
大きくやられていたことになった。
でも今週はやらない予定だったので、眺めるだけ。


イズミ(8273)

「1-1」だけど、
少しだけ含み損をかかえているので、
動きだしてから両建てを外す予定。


日経平均

これはさすがに、傍観というわけにはいかなかった。
日経平均株価のチャート 2020/02/06


基本的には、一旦、高値まで急上昇してから、
もう一度、利益確定売りに押されて、下がるだろう、
という見通しで進んでいるけれども、
チャートの形を見たら、PPPへ戻りそうな場面なので
売りポジションを片側で張るのは、ちょっと怖い。

今週は、一旦お休みのつもりだったので、
くりっく株365 は「2-2」にしていて、
買いポジションの方は、23,600 と 23,900 に指値注文を
入れていたら、今日はどちらも約定してしまって、
「2-0」になっている。
明日、24,000円を超えてきたら、再度、ヘッジ玉を入れる。


ついでに、今日は、こんなに長~い陽線が出たので、
宝くじ代わりに、eワラントの「日経平均プット」を買った。
日経平均 プット 第1229回


価格は 0.69 で、10,000単位なので、7,000円で買える。
もし、来週の満期日(2/12)に、
日経平均株価が 24,000円から暴落すれば上昇し、
日経平均株価が 24,000円より高かったら 0円になってしまう。

eワラントは、SQ日が間近に迫っていて 1万円以下になったものを
宝くじ代わりに買えば、たまに当たるので、おもしろいし、
ヘッジ玉として役立つこともある。






2020年2月3日月曜日

トレード練習の続き - 2020/02/01


100株単位で練習中。

今週は、トレードを少しお休みして、
新規建ては、しない予定。

東京製鐵(5423)

「0-0」へ。

ダイキョーニシカワ(4246)

「1-0」のまま。

イズミ(8273)

「1-1」のまま。


銘柄選定の検証用のデータベースを作成中。
候補選定の 目視確認 のための簡易チャートを
8本表示(3MA~300MA)を初期値にしてみた。

2020年2月1日土曜日

銘柄選定用の 移動平均線サマリー の改良


私の私用ツール「移動平均線サマリー」を、少し改良してみた。
PPP または 逆PPP の状態にある銘柄を探すだけでなく、
移動平均線のクロス状況を出してみた。
銘柄選定用の 移動平均線サマリー ver.2 -  2020/01/31


現時点の実験バージョンは、こちら。
「銘柄選定用の 移動平均線サマリー ver.2」


最新状態を検索するだけならば、既設のツールでも可能だけど、
過去の場面も含めて、検索して、似たような場面を探して、
経過観察できるように、してみたい。

たとえば、直近だと、日経平均株価が下がり始める直前の
2020/01/22 の状態と今を比較してみると、おもしろい。
銘柄選定用の 移動平均線サマリー ver.2 -  2020/01/22

その時に、もし「下半身」が出たと思って買っていたら、
その後の9日間は、どういう値動きになっていたか?
どういう建玉操作で、それを乗り切るか?
日経平均株価 -  2020/01/22

そういう練習も、やっていきたい。

2020年1月31日金曜日

トレード練習の続き - 2020/01/31


100株単位で練習中。


日本板硝子(5202)

カウント8で、600円で止まって、陽線なので、一旦利確。
「5-0」を「0-0」に。
日本板硝子(5202)のチャート 2020/01/31


東京製鐵(5423)

紫(100日MA ≒ 20週MA)を割ったようなので、
玉を減らして「0-2」を「0-1」へ。


イズミ(8273)

月末and週末日で、陽線続きで、下げ渋ったので、
「3-0」を「1-1」へ。


ダイキョーニシカワ(4246)

月末and週末日で、下げ渋ったので、
玉を減らして「2-0」を「1-0」へ。


日経平均

くりっく株365
「2-0」キープ。

2020年1月30日木曜日

トレード練習の続き - 2020/01/30


100株単位で練習中。


日本板硝子(5202)

寄り底が怖いので、前場と後場で分けて追加した。
今日で、週足が逆PPPになった頃。
「2-0」を「5-0」に。

日本板硝子(5202)のチャート 2020/01/30



東京製鐵(5423)

紫(100日MA ≒ 20週MA)を割らない押し目なので、
「0-2」のままキープ。
東京製鐵(5423)のチャート 2020/01/30



イズミ(8273)

空売りを追加し、
「2-0」を「3-0」へ。
イズミ(8273)のチャート 2020/01/30




ダイキョーニシカワ(4246)

空売りを追加し、
「2-0」を「3-0」へ。
ダイキョーニシカワ(4246)のチャート 2020/01/30


日経平均

くりっく株365
23,000円を割ったので、
「2-0」へ。


2020年1月29日水曜日

トレード練習の続き - 2020/01/29


100株単位で練習中。


日本板硝子(5202)

赤に当たって、上ヒゲ陰線。
追加すべきかな。寄り底が怖い。
「2-0」
日本板硝子(5202)のチャート 2020/01/29




東京製鐵(5423)

紫を上抜く「下半身」なので、やっぱ買いか。
オレンジ線まで行くかどうか。
「1-0」を「0-2」
東京製鐵(5423)のチャート 2020/01/29


日経平均

株365は、昨日、利益確定している。
戻り高値の 23,500付近で、IFD注文の指値で待機中。


2020年1月28日火曜日

トレード練習の続き - 2020/01/28


100株単位で練習中。


デジタルガレージ(4819)

PPP崩れで、青で下ヒゲコマ、なので、一旦、利益確定。
「0-0」
週足で、赤が上向きに戻るかどうか、観察継続。
デジタルガレージ(4819)のチャート 2020/01/27


東京製鐵(5423)

そろそろコケてきたので、空売り。
「1-0」
東京製鐵(5423)のチャート 2020/01/27


日本板硝子(5202)

売りに転じてみた。が、
寄り底だったので、戻り高値分だけ、マイナス含み。
「2-0」


2020年1月27日月曜日

トレード練習の続き - 2020/01/27

100株単位で練習中。

今日は一旦、リスクオフで、仕切り直し。

日本板硝子(5202)での損切りコストを、
デジタルガレージとイズミの空売り益で埋めて、
結果は、トントンだけど、反省点が多すぎるので。

日本板硝子(5202)

一旦終了して、出直し。
「0-0」
日本板硝子(5202)のチャート 2020/01/27


練習だと、建玉を「0-0」にするのは簡単だけど、
実際に、スマホの画面で、決済注文を
1つずつ入れるのは、困難だった。
SBI証券だと、注文したら
「仮装売買」の警告やら何やら出てきて、
途中でいくつ売ったのか分からなくなってしまって、
下の、予定外のものも、みんな決済してしまった。


デジタルガレージ(4819)

空売り 200株。まだ、青と紫が下にあるので、
うち 100株は、日計りで一本取り。
「2-0」→「1-0」
デジタルガレージ(4819)のチャート 2020/01/27



イズミ(8273)

一旦利確。
「1-0」→「0-0」
イズミ(8273)のチャート 2020/01/27





東京製鐵(5423)

一旦決済。「0-0」


味の素(2802)

一旦決済。「0-0」


日経平均

「1-1」を「2-0」に。

2020年1月24日金曜日

トレード練習の続き - 2020/01/24


100株単位で練習中


イズミ(8273)

まだ下げているので、再び、200株 空売り。
-2σを割っているので、100株に減らした。
「0-2」→「0-1」。
月足の前回安値も割っているくらい弱いので、むしろ追加すべきだったか。

イズミ(8273)のチャート 2020/01/24


日本板硝子(5202)

連続2陰線で、もう一度、下げそうなので
買いを200株減らして、売りヘッジを200株追加。
「0-10」を「2-8」へ。
日本板硝子(5202)のチャート 2020/01/24


東京製鐵(5423)

あまりの急騰から、一旦コケたので、空売りしてみた。
「1-0」
東京製鐵(5423)のチャート


味の素(2802)

「0-1」のまま

神戸物産(3038)

「0-0」

キッコーマン(2801)

「0-0」

日経平均

「1-1」スクエアのまま。

2020年1月23日木曜日

トレード練習の続き - 2020/01/23



100株単位で練習中


イズミ(8273)

カウント9で、下ヒゲ陽線コマなので、
一旦利益確定「0-0」。
イズミ(8273)のチャート 2020/01/23


日本板硝子(5202)

がまん「0-10」


味の素(2802)

連続陽線なので、
ポジションを減らし「1-0」。

東京製鐵(5423)

押し目をつけるまで、
「0-0」


神戸物産(3038)

「0-0」


キッコーマン(2801)

「0-0」


日経平均

「1-1」スクエアのまま。

2020年1月22日水曜日

トレード練習の続き - 2020/01/22


100株単位で練習中


イズミ(8273)

下値を抜けたので、売り追加。
「3-0」


日本板硝子(5202)

緑を抜けて下半身なので、買い追加。
「0-10」


東京製鐵(5423)

昨日の押し目の後で上抜けたので、買いの1本取り。
「0-1」→「0-0」
今日の動きはすごかった。
もし、一昨日、空売りを損切りしていなかったら、悲劇だった。
買いを入れておけばよかったけど、逆PPPなので、見送った。

味の素(2802)

「2-0」キープ。


神戸物産(3038)

「0-0」


キッコーマン(2801)

「0-0」


日経平均

「1-1」スクエアのまま。

JPX400銘柄選びの 練習および検証用ツール


週足チャートで、来週エントリーできそうな銘柄を探し、
日足の状態が条件を満たせば、エントリーする。

それを確実に実行するためのツールが欲しくなったので、作ってみた。

JPX400銘柄選びの 練習および検証用ツール


移動平均線サマリー(JPX400全銘柄)
https://www.usemanage.jp/aiba/jpx400.asp
ここから、銘柄名のリンクをクリックすると、開けるけど、まだ試作中。


週足のチャートを見て、
「この銘柄が良さそうだ!」と思って、それが本当にいいのか? 
を検証するには、やはり

・過去に遡って、その、判断した時点のチャートを見る
・その後にどうなったのか? の結果を見る

ストライクゾーンに入っている銘柄を選ぶ「選球眼」を鍛えるには、
このツールを使えば、練習することができそうだ。

実際に、本番の売買判断を行うには、「チャートギャラリー」を使うので、
「チャートギャラリー」をめくりながら、瞬時に判断して見つける、
というのが究極の目的なので、これは、あくまでも、
そのためのアシストツールである。

でもその前に、貧しい「選球眼」で、がんばって銘柄を選んでみて、
それがダメな理由を納得しなければ、ぜんぜん前に進まない。

先週、私が選んだ デジタルガレージ(4819) は、
日足では良い形になっていて、翌々日までは順調だったけど、
その後に失速して、損切りすることになったわけだが、
玉の操作についても、反省することができる。

同じ銘柄でも、順調な時にどんなチャートの形だったのか?
を、過去の場面で追体験して、学んでいきたいと思う。


2020年1月21日火曜日

トレード練習の続き - 2020/01/21


100株単位で練習中

イズミ(8273)

観察を続けていて、今日、
陰陽陰で逆下半身が出たので、
空売りエントリー「2-0」
イズミ(8273)のチャート 2020年01月21日



デジタルガレージ(4819)

トライ届かず、赤線の上値切り下げなので、
空売りでもう一本くらいいけるかと思ったけど、
誠に残念ながら、証拠金に余裕がなかったので、見送り


日本板硝子(5202)

緑を抜けたら追加しようと思ったが、
上ヒゲをつけて押し目になったので、
「0-9」のままキープ。
日本板硝子(5202)のチャート 2020年01月21日



味の素(2802)

逆下半身が出たので、
買いヘッジを切って、「2-0」に。
レンジ内だからまだ分からないので、
売り勝負はできなかった。
味の素(2802)のチャート 2020年01月21日


神戸物産(3038)

「0-0」のまま。
カウント9で陰線が出たけど、
高値を更新しているので、まだ強い。

10月以降、ずーっとずーっと
右肩上がりが続いていたので、
信用取引で買った人が利益確定する頃は、
また一旦、大胆に下げてくると思う。
2月~3月は、その半年サイクルが到来するかも。



東京製鐵(5423)

観察中「0-0」
押し目をつけて 赤(5MA)&緑(20MA) を
割らなければ、買ってみたい。


キッコーマン(2801)

「0-0」のまま。レンジ内。

日経平均

「1-1」スクエアのままキープ。
まだ、下落の判断は、できない。

銘柄選定用 移動平均線サマリー ver3

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