2021年9月27日月曜日

ポイント・アンド・フィギュア(P&F)サマリーを作成

ポイント・アンド・フィギュア(P&F)チャートは、意味のある値動きが発生した時にしか、更新しない。
意味のない値動きはノイズとみなして何も記録されない。

意味のある値動きとは、

・順方向に、上値または下値を1枠以上更新した時
・3枠転換して、逆方向にターンが変わった時

の2つである。

相場全体の中から、この2つのシグナルを横断的にひろって、
一覧にしたサマリー表を作ってみた。


・取引所CFD&FX [くりっく365]

取引所CFD&FX [くりっく365] のポイント・アンド・フィギュア(P&F)サマリー


・日本株 [ 日経平均およびJPX400銘柄]

日本株 [ 日経平均およびJPX400銘柄] のポイント・アンド・フィギュア(P&F)サマリー


・米国株 [ S&P500銘柄 ]

米国株 [ S&P500銘柄 ] のポイント・アンド・フィギュア(P&F)サマリー


日足、週足、月足の、それぞれ3つのスケールの1枠幅での状況を
まとめて表示させてみることで、大局が見えるようになっている。

1枠幅が(大)のものが「3枠転換」を起こしている場合は、
明らかなトレンド変換の可能性が高いと見ることができるけれども、
これをさらに、週足や月足の状況を見ることで、裁量判断ができる。

私は、最近学んだ 維新の介さんや相場師朗さんのトレード技術を応用して、
さらに総合的に判断するために、ローソク足と移動平均線も確認する。

年に数回程度でいいから、本当に確信できるチャンスのみ参加して、
それ以外を「絶対やらない」ようにして、高勝率を確保していきたい。

ポイント・アンド・フィギュア(P&F)でのトレードの基本は、
価格が飛び跳ねる時だけを狙ってトレードする」なので、
これを 自分に徹底させる 目的のために、P&Fを役立てることができる。


2021年9月25日土曜日

現物株ならではの、ポイント・アンド・フィギュア(P&F)の課題

ポイント・アンド・フィギュア(P&F)は、手書きで簡単に書ける、超ローテクなチャートである。

ローソク足と違って「○」または「×」印を書くだけなので、とても簡単で、しかも、必ずしも毎日書く必要がない。

そんな簡単に書けるチャートなのに、これをパソコンで自動的に描画させようとすると、意外にも難しい。

ロジックは単純なのだけれども、毎日更新される四本値の値から、最新状態を更新し続けるという行為が、とても難易度が高いのかもしれない。

それでも、チャートを自動的に描画させるシステムがあれば、複数の銘柄、複数の時間枠、複数の値幅 に対して、ポイント・アンド・フィギュア(P&F)のチャートをいくつでも自動生成させることができるので、多面的に分析できる、というメリットがある。

手書きでやっていたら、せいぜい数銘柄の更新が限度だと思う。

徹底的に銘柄を絞り込める、というメリットはもちろんあるけれども、
最初にその銘柄を絞り込めるようになるまでの過程で、活用することができる。

そういうわけで、今回、現物株の ポイント・アンド・フィギュア(P&F)チャートのシステムに手を付けてみたわけである。

1枠の値幅をいくらにしたらいいか?の課題は、3種類の値幅を用意することで、一応解決した。

が、株式分割等が発生した銘柄や、急に暴騰・暴落で価格が大きく変動した銘柄の場合は、やはりそのままだと不自然な表示になっているものがある。

 ・三井住友建設(1821)のように、1990年バブル時は13万円くらいなのに今は500円以下のもの
 ・日本郵船(9101)のように、この1年で4~5倍に上がってしまったもの
 ・神戸物産(3038)のような、いわゆるテンバガー銘柄

これらの銘柄は、少し工夫が必要だった。

実は、全銘柄を一挙に過去最大30年分で更新すると、ものすごく時間がかかるので、過去データは更新済みの状態にしておいて、直近のデータだけ更新する仕組みにしているので、ちょうどその区切りの時に大幅な価格変動があると、不自然なチャートになる。

バーが途中で切れてしまったり、途中で表が分割されてしまったりする。


・島津製作所(7701)での表示不具合

島津製作所(7701)のポイント・アンド・フィギュアチャート


・日本郵船(9101)での表示不具合

日本郵船(9101)のポイント・アンド・フィギュアチャート


これは、株式分割の時と同様に、前回更新した時の値幅と、直近の値幅を比較して、大幅変動があれば過去データを再更新して洗い替えする、という対応を行うことで解決する。

このメンテナンスを今後もやっていかなければならないので、これを自動化させる必要がある。

株価指数とFXでは、こんな対応は今までほとんど必要なかったので、現物株ならではの対応ということになる。

2021年9月24日金曜日

ポイント・アンド・フィギュア(P&F)を、3つのスケールで確認する。

 スイング・トレードの場合、月足・週足・日足を同時に確認して、
長期的・中期的・短期的なトレンドの波を把握することが有益である。

それは、ポイント・アンド・フィギュア(P&F)でも同じなので、
月足・週足・日足 のそれぞれのスケールで見てみれば、
同じように分析することができる。

さて今回、私は、ポイント・アンド・フィギュア(P&F)の
1枠の値幅設定をいくらにしたらいいか?を考え抜いた結果、
大・中・小の3種類を用意して比べてみることになった。

そうしたら、月足・週足・日足 で見るのと同じように、
3種類のスケールで見てみると、別な形が見えてくることに気づいた。

これから全銘柄をゆっくりと見てみることにしたいが、
異なる形で見てみると、自分で思っていたトレンドの解釈が
逆に見えることもあるので、びっくりする。

たとえば、豪ドル(AUD)/米ドル(USD) [くりっく365] を、
私がメインで愛用しているチャートと、3つのスケールの
ポイント・アンド・フィギュア(P&F)で見てみると、次のようになる。


[AUD/USD] ローソク足と移動平均線のチャート(日足・週足・月足)


[AUD/USD] ポイント・アンド・フィギュア(P&F) 1枠: 0.001

ポイント・アンド・フィギュア(P&F) 1枠: 0.001


[AUD/USD] ポイント・アンド・フィギュア(P&F) 1枠: 0.005

ポイント・アンド・フィギュア(P&F) 1枠: 0.005


[AUD/USD] ポイント・アンド・フィギュア(P&F) 1枠: 0.01

ポイント・アンド・フィギュア(P&F) 1枠: 0.01


これらをどう活用していくか?といえば、
「押し目と戻り目」でエントリーする際に、
ポイント・アンド・フィギュア(P&F)を見て
最終判断を行うようにフィルタリングすることを目指したい。

価格が大きく飛び跳ねるチャンスの時だけトレードに参加し、
それ以外はひたすらチャンスを待ち続けるだけ、
というトレードの方が、確実性が高いと思う。


2021年9月22日水曜日

ポイント・アンド・フィギュア(P&F)を、日本株と米国株の個別銘柄にも対応中

この1ヶ月間で、自作のトレーディング用ツールを再構成したことで、
対象銘柄を、日本株とFXだけでなく、米国株にまで広げることができた。

それならば、ついでに、ということで、
私が以前から使用している、ポイント・アンド・フィギュア(P&F)も
同じ基盤に載せてみて、同じ銘柄を扱えるようにしてみたくなった。

実際にトレードに使用するのは、株価指数とFXだけで十分だけど、
個別株を表示させてみたらどうなるだろうか? と思った。

ポイント・アンド・フィギュア(P&F)は、既製品のツールがほとんどなく、
知る人ぞ知る、マニアックなチャートなので、参考にできるものがない。
おそらく、現物株のトレーディングに使用している人はほぼ皆無だと思う。

私の場合はあくまでも、「ローソク足 & 相場(あいば)式移動平均線」チャートの
セカンドオピニオンとして、参考までに使用するつもりである。

個別株とはいっても、日本株は 日経225とJPX400、米国株は S&P500 銘柄に絞っている。
実際に作ってみると、1枠をいくらに設定するのか? というのが
切実な課題として立ちはだかることになる。

個別株の場合、株価指数やFXではありえないような、急騰や急落があるし、
価格水準が大きく変化するものもあるので、どの値が適切なのか、決めるのが難しい。

仕方ないので、とりあえずは、大雑把に3種類くらいを作っておいて、
その中から適切そうなのを選ぶ、というようにしようと思う。

たとえば、FX(米ドル円 USD/JPY)の場合、次の3種類を設定してみた。

  • 1枠= 0.1$   (10 pips)  日足の場合、普段はこれが最適かも。

  • 1枠= 0.5$   (50 pips)  

  • 1枠= 1.0$   (100 pips)



日本株では、1605 INPEXの場合、次の3種類で見てみると、


  • 1枠= 1円  これは、明らかに細かすぎる。


  • 1枠= 5円

  • 1枠= 10円


米国株では、AAPL( Apple社 )の場合、次の3種類で見てみると、


  • 1枠= 0.1  これは、明らかに細かすぎる。

  • 1枠= 0.5 

  • 1枠= 1.0


この後は今後、試行錯誤しながら調整していこうと思う。


2021年9月11日土曜日

自作ツール群を少しリニューアルし、米国株を充実化。

ここ半年くらい、自作ツールに手をつけていない。

このところ、FXよりも株式の方に、大きなトレンドが発生しているのと、
9月から日経225とJPX400の対象銘柄がたくさん入れ替わったので、
久しぶりに手をつけて、リニューアルしてみることにした。

新たに盛り込みたい機能は特に思いつかないので、
今までバラバラに存在していた、日本株と米国株とFXのシステムを
1つに統合して、機能を平準化することを優先した。

今までとURLは変わるので、
このブログの右側に、新しいリンクを張っておいた。


米国株は、今まではNYダウの30銘柄だけの対応だったけど、
今回からは、S&P500の対象銘柄にまで拡張した。

米国株についても、日足+週足+月足で PPP(パンパカパン)の銘柄を探したり、
連動チャートを表示させたりすることもできるようになった。

米国株PPP

FXについては、今まで https://fx.hosono.jp/ サイトにあったものを統合し、
同じ機能が実装されるようになった。

FXのPPP


まだところどころ未完成で、過去データの更新もこれからだけれども、
新しいシステムの方に切り替えていく予定である。

これらのツールをどのように活用すれば、良いトレードができるのか?

というのが、今までも これからも、肝心のテーマであり続けると思う。

「安く買って、高く売る」「高く売って、安く買う」という鉄則を守り、
「押し目」と「戻り目」を見つける目的で、ツールを活用すればよい。

パンローリング社のチャートギャラリー


■試用版 無償ダウンロード

http://www.panrolling.com/pansoft/download.html

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