2020年5月31日日曜日

自作システム「銘柄選定用の 移動平均線サマリー」の仕組み

最近、相場師朗先生が勉強会やラジオで
SHIRO指標は、東京証券取引所からデータを買っていて・・・」
という説明をされて以来、どうやら私は、

 ・違法にかき集めたデータで、いろいろと作っている奴
 ・SHIRO指標からデータを盗んで、いろいろと作っている奴

という噂があるらしい。もちろん事実無根である。

有料「株塾」では、過去に、「株塾」内容をそっくりそのままパクッて
自分の名で有料セミナーを行ったり、教材販売をしたという
犯罪者がいたらしいけど、私は そんな人物を知らないし、無関係である。

べつに私は、白い目で見られたり、ケシからん奴 と思われたり、
要注意人物 として警戒されることは、全く気にしない。

でも、事実無根で、盗っ人呼ばわりされてしまうのは、都合が悪い。
そんなことで、有料「株塾」をクビにされてしまったら不本意なので、
私のシステムの仕組みを、一旦、ディスクローズしておこうと思う。


まず、私の自作システム「銘柄選定用の 移動平均線サマリー」は、
あくまでも個人利用目的の、私用ツールであり、商用化する予定はない。


使用しているデータについては、
SHIRO指標から盗んできたものでも、東京証券取引所から買ったものでもなく、
パンローリング社の Pan Active Market Database を使って呼び出した四本値をもとに、
移動平均値などをすべて自前で計算し、判定に使用している。

パンローリング社の Pan Active Market Database (チャートギャラリーの元データ)は、
東京証券取引所からデータを取得しているのではなく、あくまでも「手入力」にて
自前でデータの構築を行っているということなので、問題はないはず、である。

パンローリング社の チャートギャラリーは、本当に「手入力」なのかもしれない。
時々、データが誤っていて後で訂正されたりすることもあるし、
日経先物のデータについては、何カ所か抜けがあったり、
ラージとミニが混在していたりするので、正確性は100%とはいえないけど、
そういう点を免責として諦める条件で、無償利用させていただいている。

パンローリング社では、株式分割・併合等があった場合に、
きちんとメンテナンスして、その銘柄の過去データを洗い替えしてくれるが、
一方、東京証券取引所からデータを取得している場合は、
取得済みの過去データを自分でメンテナンスして洗い替えする必要があるので、
どちらにしろ結局、二次加工が必要になる。

パンローリング社の Pan Active Market Database は、
チャートギャラリー等のアプリケーションを正規購入した人が
個人利用目的での利用ならば、有償・無償を問わずに配布してもよいことになっている。

有料「株塾」の会員は、ほぼ全員、チャートギャラリーの利用者なのだから、
その利用者であることを条件に、私のシステムの検証目的で使用する限りにおいては、
パンローリング社にも迷惑をかけることはないだろうと判断している。


さて、ここから先は、システムの仕組みについて説明しておこうと思う。
私は、SHIRO指標から データを取得する方法は、全く知らないし、
知ったとしても、効率が悪いので、絶対にやらない。

最新の株価データは、パンローリング社の Pan Active Market Database から、
日足の四本値を取得する。これだけあれば、他には何も要らない。


この、日足の四本値から、週足と月足の四本値をそれぞれ生成し、
さらに、それぞれの終値だけを使って、
移動平均の値 と 移動平均の増減値 のデータを生成する。



さらにもう一つ、将来10日分の損益結果のデータ推移 も生成する。

ここまでのデータはすべて、最初の四本値から生成できるので、
わざわざ他のシステムから盗んでくる必要性なんて、あるわけがない。

そして、このように生成したデータを有機的に組み合わせて、
銘柄ごとの集約データが出来上がる。
これを銘柄の数だけ繰り返すと、次のような基本データが出来上がる。


これをEXCELで開くと、次のようなデータになる。


このワークシートデータを、綺麗に成形してWEBで表示したのが、
私の「銘柄選定用の 移動平均線サマリー」である。


このように、たかだか個人の手作りレベルのシステムなので、
実は、たいしたシステムではなく、商用化するほどのレベルではない。
EXCELマクロでも、素材となるデータがあれば、同じものは作れるはずだと思う。


あと一つ、ヒントとして、PPP や 逆PPP の判定部分だけれども、
これは、素材となる 移動平均線値 と 増減値 を横方向に並び替えて、
あらかじめ設定した判定パターンのテーブルに照合するだけである。


また、チャート表示の機能については、Google chart tools という
無償のツールを使って、簡単に実現できている。

高額な開発費をかけて、大手のシステムベンダーに外注して開発する場合は、
わざわざ手間のかかる、高度なデータベースシステムを組んだりするので、
単純なことを行うのにも、大げさに作り込まなければならなくなるのが宿命だ。

でも、個人レベルで わがままな機能を制限なく盛り込むためには、
シンプルな手作りシステムに勝るものはないので、それを使っているだけのことである。

私のツール「銘柄選定用の 移動平均線サマリー」の主な目的は、
銘柄選択の練習 と 検証 であり、過去の場面再現に こだわっている。

過去に遡って、その日時点で見ている 日足・週足・月足チャートを見て、
PPP状況や、MAの集中やクロスの状況を見て、
チャートを1日ずつめくりながら良さそうなエントリーポイントを見つけて、
その後9日間の損益結果を見たり、チャート結果を見たりしながら、
「つもり売買」をしながら、銘柄選択を練習していく、
ということを実現したいけれども、残念ながら、
既成ソフトでの実現は難しいので、作ってみた次第である。


2020年5月27日水曜日

過去チャートでは、その日時点で 未完成 の「週足」「月足」を表示させたい


なるべく今日の相場と風向きが似ている 過去日に遡って、
「銘柄選び練習」をする時に、1つ難関があった。

それは、過去チャートにおいて、その日時点での
未完成の「週足」「月足」を同時表示させるのが難しい、
ということだった。

最新のチャートでは、週末または月末でないかぎり、
週足と月足は、まだ未完成の状態で表示される。

ところが過去の日に遡ると、
週足と月足は、完成している状態のものが表示されるので、

「その日の時点における 日足・週足・月足のチャート形状から判断する」

という体験を、完全に再現することが難しい。

残念ながら、既製品のチャートでは、実現が難しそうなので、
自作で対応するしかない。

日ベースでの「週足」と「月足」、つまり
未完成の「週足」と「月足」チャートが表示できるように、
チャート表示を改善してみることにした。

例として、2020年2月17日の日経平均株価のチャートで、
週足と月足を、未完成版 と 完成版 で比べてみると、
かなり印象が変わって見えると思う。

<週足・月足の「未完成」版>




<週足・月足の「完成」版>



これで、過去日に遡っての銘柄選び練習 が、やりやすくなる。
チャートを カーソルキーで日めくりしていくと、
週足と月足の ローソク足と移動平均線 が連動する動きがよく見える。


2020年5月24日日曜日

ローソク足が 「陽陰陽」と「陰陽陰」のパターンを抽出

銘柄選びの練習を行ううえで、過去の相場の中から、
「今日と相場全体の状況(つまり風向き)が似ている日を探す」
ということは、ほぼ実現することができた。

個々の銘柄のチャートの動きがすべて なのだから、
相場全体の状況なんて考慮しても意味ないよ、という意見もある。

3月上旬の、ほぼ全銘柄が下落している中でも、
上昇している銘柄は、たしかにあったのは事実である。

個々の銘柄の 値動きを分析する場合はともかく、
相場全体の中から 簡単そうな銘柄の
「一覧を出す」ためには
「風向き」を合わせた方が精度が上がる。

自分が知っている「風向き」と異なる相場状況の時、たとえば、
相場全体が「急騰中」「暴落中」「膠着中」の、どんな時でも
自分なりの銘柄探しの方法で、利益を出せるのか? 調整が必要なのか?

等を知らないと、相場状況、つまり「風向き」が変わった時に、
「今までみたいに うまくいかないなぁ~。なぜだろう?」
ってことになる懸念がある。


さて、過去の日が再現できたら、一つの例として、
移動平均線の順番と方向性が 「PPP」または「逆PPP」を示す銘柄を
一覧表示してみて、個々のチャート形状を見て、
今の自分の選球眼を使って、
「もし今日がこの日だったら、この銘柄を買うか? その理由は?」
と考えてみて、その後の損益結果を見て、分析すればよい。

そして、実際にやってみると、
銘柄一覧の数が多いので、もう少し絞り込んでみたい!
と思ったので、判定材料を1つ、加えてみることにした。

それが、ローソク足の「陽陰陽」と「陰陽陰」の表示である。
陽陰陽 と 陰陽陰 のイメージ図


「PPP」の銘柄一覧で「買い目線」の銘柄を探す場合は、さらに、
ローソク足が「陽陰陽」で上値更新している銘柄 を優先で
チャート形状を見ていくと、かなり効率アップになることが分かった。

試しに「1990年 5月25日(金)」を選んで、
「週足PPP かつ 日足PPP」そして「ローソク足が 陽陰陽」
という条件で探してみると、次のようになった。



こんなふうにして選んだ銘柄で、
「つもり売買(仮想売買)」を繰り返しながら、
銘柄選びの練習をしていく予定である。

チャートを見て、絶対にうまくいきそうなパターンだと思ったのに、
どういうわけか下落してしまうものも多く、
机上で「感想戦」を行うことで、気づくこともある。

もし本当に、その日にその銘柄を自信満々で買っていたとしたら、
損失が出ていたことになり、原因が分からなければ
今後も当然に、その失敗をやらかして損失を出すことになるのだから、
この練習はぜひ、十分に やっておきたい。

2020年5月20日水曜日

今日の株式相場と似ている 過去日 を ワンタッチで探せるシステムを作ってみた。

株の 銘柄選び の練習を行うのに、
今日の株式相場の状況と似ている日を探して、
その日にタイムスリップした前提で銘柄を選んでみて、
当たるパターンとハズレるパターンを分析してみたい。

日経平均株価だったら、チャートを追えば、
似ている日はすぐに見つかるけれども、
現物株ともなると、銘柄がたくさんあるので、難しい。

そういう既製品のソフトがあれば、ぜひ欲しいけど、
残念ながら、見つけることができなかったので、
今年になって、自分で作ってみた。

移動平均線の 位置 と 向き を
相場全体での構成割合を比較してみたら、
すんなりと実現させることができた。

相場師朗先生の 有名な技 である、
PPP(パンパカパン) と 逆PPP(ぎゃくパンパカパン) の銘柄数を
1日ずつ比較していって、差が少ない日の トップ10 を抽出する
という方法である。

でも、EXCELで開いて、オートフィルタ や 並び替え を使って
いくつか手間をかける必要があって、面倒だったので、
それを「自動化」してみることにした。

ワンタッチで一覧が出てきて、ついでに
日経平均株価のチャート が目視確認できるので、
ようやく、毎日気軽に、利用することができるようになった。

これが 「自動化」 の効能である。

さっそく、今日(2020年05月20日)に似ている日を出してみた。
過去約30年から、一瞬で、似ている日を探し出してくれるので、便利だ。
ここから、銘柄一覧を表示させることもできる。

さっそく、過去の場面で、銘柄選びの練習と検証を やっていこうと思う。

過去の似ている日を検索



2020年5月14日木曜日

日経平均の 日中足チャートを見たくなる場面

日足ベースで行うトレードで用いるチャートは、
日足、週足、月足 のみで、日中足を使う必要は特にない。

パンローリング社の「チャートギャラリー」では、
そもそも、日中足は対応していないので、
日中足を見たければ、別のソフトを使う必要がある。

日経平均株価の場合、私は、10年以上前から、
「Meta Trader」というツール、
通称 MT4 とか MT5 とか呼ばれているものを併用している。

これは、無料でも利用できるツールだけども、
証券会社から提供されているバージョンは、
その証券会社から提供される価格データで、
そのまま 発注(手動または自動)ができるものもある。

私が使っているのは、「XM Trading 」という会社の、
Meta Trader 5(MT5)で、FX、CFD、海外先物 の
チャートを見たり、本当に発注することもできる。

日経平均の CFD は、「JP225cash」、
NYダウの CFD は、「US30cash」で、
日足、週足、月足に加えて、
8時間足、4時間足、1時間足、30分足、15分足、5分足、1分足、Tick値
を見ることができる。

これを見たくなる時というのは、

・日足ローソク足の、上ヒゲ、下ヒゲ部分の 詳細を見たいとき
・急騰または暴落している時、値動きのスピードを目視したいとき
・価格がぜんぜん動かないとき、揉み合っているのを目視したいとき

等である。

結局、月足・週足・日足 の 節目 にあたった部分で、
どんなふうに、止まったり、抜けたりするのか?
を見るのも、新たな発見があると思う。


ちなみに今日の日経平均株価は、20,000円を割り込んで陰線で引けた。
この時点では、まだ、右上方向の レンジ内の動き である。
15時過ぎの、日経平均CFD のチャートは、次のようになっている。

日足で引いた、斜め線の トレンドラインとチャネルライン が
4時間足 でも 1時間足でも、そのまま引き継がれて表示される。

<日足チャート 日経平均株価CFD (JP225cash)>


<4時間足チャート 日経平均株価CFD (JP225cash>


<1時間足チャート 日経平均株価CFD (JP225cash>

2020年5月12日火曜日

過去データでの検証なんて意味ないんじゃないの ??? について

先生に教わったとおりに黙々と練習を積み重ねていって、
それで利益が出ているんだから、わざわざ
余計なこと(過去データでの検証)しなくていいんじゃないの?
という意見もある。

私が、過去データでの検証 を行うのは、あくまでも、

「優位性がある、という事実を、可視化 したいため」

である。

成功している人にとっては、たしかに、余計なプロセスは要らない。

でも、あまりうまくいっていない人(私も含めて)にとっては、

 「この私(わたし)でも、本当に、できるようになるのか? (あの人は特別?)」
 「もっと良い方法が、あるんじゃないのか? (今の方法は非効率?)」

というような考えがよぎることもある。

偽りのない、信頼できる情報を得たければ、他人の情報なんかよりも、

1次情報源である 「相場(そうば)データ」(= 事実) から求める
のが確実である。

そのやり方が本物なのであれば、
過去の「相場(そうば)データ」で分析して良い結果が出るのは当然で、
そうでなければ、おかしいのである。

手法そのものの成績でうまくいったのか?
それとも裁量でうまくいったのか?

というのは重要であり、裁量の比率が多いのであれば、
やっぱり個人差があるということになるので、
「自分が この先がんばって、うまくいくかどうか不明」な方法である。

2013年以降は、長期の上昇相場なので、
過去7年間で検証すれば良い成績になる方法でも、
さすがに30年分で検証してみると、
長期の上昇も下降も、暴騰も暴落も 含まれるので、
60%程度の成績でも、十分に合格点といえる。

これに 裁量(「株は技術だ!」)を加えて、
70%か80%の成績を目指すのが現実的だと思う。

過去データでの検証で 「優位性がある」 という客観的事実を見せられたら、
そこから先は、自分の 努力次第 の範疇になる、と納得することができる。

私は、ひねくれ者の 自分自身 を納得させるために、
いろいろな回り道をしているだけなので、こんな方法は、他人には勧めない。

トレードの上達は遅くなるけど、私の本業やライフワークの方では
このプロセスが十分に役に立っているので、意味がない、なんてことは絶対にない。

2020年5月9日土曜日

(優位性の検証) 終値が 5日移動平均線 を 上または下に抜ける時、当たりやすい場面


株価が 移動平均線を 上または下に抜けるというシグナルは、
株の入門書などに「グランビルの法則」等として書かれている
基本セオリーであるが、具体的なレベルの話になると、

・どのような 相場環境の時に、
・チャート形状がどのような時に、
・どの値(安値と高値?、終値?)が、
・どの移動平均線で計算した値を 抜けるのか?

 ※単純移動平均線(SMA)、指数平滑移動平均線(EMA) ?
  終値基準? 中値基準? 四本値基準? 四本値加重?
  何日分の平均?  当日値を含む?

等、使う人によって、シグナルの結果が異なる場合がある。
これに、「出来高」や「日柄」等を加重計算して、
より精度の高い数値が出せるケースも、たしかにある。
(特定銘柄に特化する、ならば。)

こういう 魔法のアイディア を考えて、何か凄そうなベンチマ-ク結果を出して、
高額教材 や 高額セミナー で儲ける人が次々に現れては消えていく、けど、

「自分で 理屈を納得して、計算して、検証もできて、確信できたもの」
以外は、やっぱり どこかで 信用できなくなって いずれ使えなくなる ものだと思う。

さて、私は昨年、自分の手法(細野式ポイント・アンド・フィギュア)の
精度を高めるために、いくつかのテクニカル指標を 組み合わせて
バックテスト、つまり過去チャートでの損益計算 をやってみた結果、

やっぱり単純な「移動平均線」が最も頼りになる、ということに気づいて、
相場師朗先生の書籍 および 有料「株塾」に辿り着くことができた。

相場師朗先生の ノウハウには、
魔法のような テクニカルアイディア のような要素は一切なく、
職人が 使い古した道具(xx日単純移動平均線)を皆が共通して使うことで、
初心者から上級者まで、誰もが共通して、成果が出せるようになっている。

実際のところ、他の 市場参加者 や 証券アナリストのような人達が、
共通して見ているテクニカル指標こそが、最も役に立つ指標 であり、
それが実は 「単純移動平均線」(5日、20日、25日、60日、100日等)だった!
と、気づいたからには、これを中心に分析した方が有益なのは、言うまでもない。

魔法のようなテクニカル指標は、他に誰も見ていない指標なので、
「自己満足」のものでしかなく、局地的な場面で使えば一撃必殺だけれども、
それ以外の、ほとんどの場面では、基本ワザをやっていた方が、絶対にうまくいく。

ということで、前置きが長くなってしまったが、
相場(あいば)式においても、基本的ワザ「下半身」として紹介されている、
終値 と 5日移動平均線 とのクロス状況(上抜け、下抜け)について、
先日、分析した結果を、ここに載せておこうと思う。

分析の結論からいえば、
相場師朗先生の基本ワザである「下半身」「逆下半身」のシグナルは、

相場師朗先生の「PPP(パンパカパン)」と「逆PPP(ぎゃくぱんぱかぱん)」
(一般に言うところの「パーフェクトオーダー」)において、順方向、つまり、

・PPPで「下半身」。 もちろん、緑(20MA) も 赤(5MA) も上向き
・逆PPP で 「逆下半身」。もちろん、緑(20MA) も 赤(5MA) 下向き

の状態の場合に 優位性が高く、しかも、日足よりも週足、
週足よりも月足 の方が確実である、という知識が、データで確証できた。

しかし、それと同等以上に成績がよかったのは、何と、逆方向、つまり、

・PPPなのに「逆下半身」。 ただし、緑(20MA) も 赤(5MA) も下向き
・逆PPP なのに 「下半身」。ただし、緑(20MA) も 赤(5MA) も上向き

の状態の場合だった。これは、意外な発見だった。

総括としては、

・緑(20MA) と 赤(5MA) が 同じ方向を向いている状態で、
 順方向に出た 「下半身」または「逆下半身」は、
 PPP、逆PPP のどちらにおいても、優位性がある。


という検証結果になった。

実は、この分析では、次の定義のとおり、
相場師朗先生の「下半身」「逆下半身」の条件を満たしていない前提なのに、
6割近い勝率が出ているので、さらに、

・「半分の法則」を満たさないものを除外
・B局面の、揉み合い相場の日を除外
・チャートを見て、裁量判断で、さらに除外

として詳細分析してみれば、かなりの成績になるはずである。


■この分析での「 下半身? 」の定義
・前日終値が 前日の5日MA の下にある。
・本日の5日MA が 横向き または 上向き である。
・本日終値が その5日MA を 上抜いていて、「陽線」である。

 ※陽線に占める割合が半分以上、前日終値が5MAの上にあった は考慮外なので、完全な「下半身」ではない。だから 「下半身?」 と表現している。


■この分析での「 逆下半身? 」の定義
・前日終値が 前日の5日MA の上にある。
・本日の5日MA が 横向き または 下向き である。
・本日終値が その5日MA を 下抜いていて、「陰線」である。

 ※陰線に占める割合が半分以上、前日終値が5MAの上にあった は考慮外なので、完全な「逆下半身」ではない。だから 「逆下半身?」 と表現している。


■この分析での勝ち負けの定義

・翌日以降の9日間の損益の平均が +1円以上 である、というだけ。


■検証結果

<「下半身?」 (終値が5MAを上抜) 月足PPP状態>



<「下半身?」 (終値が5MAを上抜) 週足PPP状態>



<「逆下半身?」(終値が5MAを下抜) 月足PPP状態>



<「逆下半身?」(終値が5MAを下抜) 週足PPP状態>



2020年5月2日土曜日

2020年5月時点の 日経平均株価の分析

日経平均株価は、昨年と同様に、
ゴールデンウィーク前は、じわじわと上昇した。

昨年は、ゴールデンウィーク後に急落したが、
今年は、どうなるだろうか?




日経先物の夜間での終値は 19,490円まで下げたが、
ローソク足チャートと移動平均線を見ると、
20日移動平均線は割っていないので、
レンジ相場に戻っただけ、というふうに見える。

このままレンジ相場が続くとしたら、5月の中旬~下旬に
5~60日までのすべての移動平均線が 1点に集中するので、
そこからの、上下への大きな動きが期待できそうだ。
逆に、それまでの間は、レンジ相場が続くのかもしれない。

さて、別の見方として、
ポイント・アンド・フィギュア(細野式)で、
今の日経平均株価を見てみると・・・
やっぱり同じような予測になってくる。


一目均衡表の 先行スパン1と2の間の いわゆる「雲」の
ちょうど真ん中にいるので、範囲内で動くのでは?
と考えるのが妥当だけれども、「雲」の範囲を超えたら
大きく飛び跳ねることが極めて多いので、状況が変わる。

相場(あいば)式では、「一目均衡表」 は使用しないので、
これを使えば 邪教者 または 異教徒 扱いされそうだが、
別に、トレードシグナルとして使用するわけではなく、
単なる目安(節目)として使用するのならば、
自己責任で、自分だけで、活用すればよいと思う。

使い道も、計算方法も、その理論 も分からないような指標は、
「優位性」があるのかも分からないので、決して使うべきではない。

が、自分が得意で、よく理解しているものを使う場合は、
追加の移動平均線の1本 と同じくらいの意味があるので、
自己責任で、自分だけで、活用してみる価値はあると思う。

少なくとも、日経平均株価 だけ に関しては、
「一目均衡表」の各値(転換線、基準線、先行スパン1と2)や、
ボリンジャーバンドの2σ、3σ、そして 25日移動平均線は、
他の市場参加者やアナリスト等が多く意識している値
という意味で、「節目」になりやすい価格、だと理解している。

ちなみに、
私のオリジナル(細野式)ポイント・アンド・フィギュアは、
通常のポイント・アンド・フィギュア・チャートに、
次の要素を加えたものである。

・移動平均線と一目均衡表の値を表示(節目を見るため)
・転換日、滞留日数、カウントを表示(履歴と日柄 を見るため)
・価格が動かない日も、横方向に追記(もみあい状況を見るため)
・過去日に遡って見たり、日めくりが可能(過去分析のため)

これは、ただのツールの一種であり、
相場の値動きの流れを把握するのには役立つけれども、
具体的な「売り」や「買い」の「仕掛け」と「手仕舞い」が
伴わなければ、何の役にも立つことはない。

昨年の 10連休では、そのトレード手法を模索したおかげで、
相場師朗先生の 相場(あいば)式トレーディング法 に出逢い、
有料「株塾」に入会する機会を得ることができた。

相場(あいば)式 と ポイント・アンド・フィギュアは、
やはり、最高の組み合わせだと実感できる。

大雑把に 単純図形化した
「ポイント・アンド・フィギュア・チャート」を眺めた後に、
細かなニュアンスまで漏らさず正確に記録した
「ローソク足と移動平均線によるチャート」を読むと、
相場のリズムのようなものが見えてくることがある。

特に、長い揉み合い後の、上下どちらかへのブレイクアウトは、
両者のダブルシグナルだと、安心感が上がると思う。

パンローリング社のチャートギャラリー


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