2020年5月9日土曜日

(優位性の検証) 終値が 5日移動平均線 を 上または下に抜ける時、当たりやすい場面


株価が 移動平均線を 上または下に抜けるというシグナルは、
株の入門書などに「グランビルの法則」等として書かれている
基本セオリーであるが、具体的なレベルの話になると、

・どのような 相場環境の時に、
・チャート形状がどのような時に、
・どの値(安値と高値?、終値?)が、
・どの移動平均線で計算した値を 抜けるのか?

 ※単純移動平均線(SMA)、指数平滑移動平均線(EMA) ?
  終値基準? 中値基準? 四本値基準? 四本値加重?
  何日分の平均?  当日値を含む?

等、使う人によって、シグナルの結果が異なる場合がある。
これに、「出来高」や「日柄」等を加重計算して、
より精度の高い数値が出せるケースも、たしかにある。
(特定銘柄に特化する、ならば。)

こういう 魔法のアイディア を考えて、何か凄そうなベンチマ-ク結果を出して、
高額教材 や 高額セミナー で儲ける人が次々に現れては消えていく、けど、

「自分で 理屈を納得して、計算して、検証もできて、確信できたもの」
以外は、やっぱり どこかで 信用できなくなって いずれ使えなくなる ものだと思う。

さて、私は昨年、自分の手法(細野式ポイント・アンド・フィギュア)の
精度を高めるために、いくつかのテクニカル指標を 組み合わせて
バックテスト、つまり過去チャートでの損益計算 をやってみた結果、

やっぱり単純な「移動平均線」が最も頼りになる、ということに気づいて、
相場師朗先生の書籍 および 有料「株塾」に辿り着くことができた。

相場師朗先生の ノウハウには、
魔法のような テクニカルアイディア のような要素は一切なく、
職人が 使い古した道具(xx日単純移動平均線)を皆が共通して使うことで、
初心者から上級者まで、誰もが共通して、成果が出せるようになっている。

実際のところ、他の 市場参加者 や 証券アナリストのような人達が、
共通して見ているテクニカル指標こそが、最も役に立つ指標 であり、
それが実は 「単純移動平均線」(5日、20日、25日、60日、100日等)だった!
と、気づいたからには、これを中心に分析した方が有益なのは、言うまでもない。

魔法のようなテクニカル指標は、他に誰も見ていない指標なので、
「自己満足」のものでしかなく、局地的な場面で使えば一撃必殺だけれども、
それ以外の、ほとんどの場面では、基本ワザをやっていた方が、絶対にうまくいく。

ということで、前置きが長くなってしまったが、
相場(あいば)式においても、基本的ワザ「下半身」として紹介されている、
終値 と 5日移動平均線 とのクロス状況(上抜け、下抜け)について、
先日、分析した結果を、ここに載せておこうと思う。

分析の結論からいえば、
相場師朗先生の基本ワザである「下半身」「逆下半身」のシグナルは、

相場師朗先生の「PPP(パンパカパン)」と「逆PPP(ぎゃくぱんぱかぱん)」
(一般に言うところの「パーフェクトオーダー」)において、順方向、つまり、

・PPPで「下半身」。 もちろん、緑(20MA) も 赤(5MA) も上向き
・逆PPP で 「逆下半身」。もちろん、緑(20MA) も 赤(5MA) 下向き

の状態の場合に 優位性が高く、しかも、日足よりも週足、
週足よりも月足 の方が確実である、という知識が、データで確証できた。

しかし、それと同等以上に成績がよかったのは、何と、逆方向、つまり、

・PPPなのに「逆下半身」。 ただし、緑(20MA) も 赤(5MA) も下向き
・逆PPP なのに 「下半身」。ただし、緑(20MA) も 赤(5MA) も上向き

の状態の場合だった。これは、意外な発見だった。

総括としては、

・緑(20MA) と 赤(5MA) が 同じ方向を向いている状態で、
 順方向に出た 「下半身」または「逆下半身」は、
 PPP、逆PPP のどちらにおいても、優位性がある。


という検証結果になった。

実は、この分析では、次の定義のとおり、
相場師朗先生の「下半身」「逆下半身」の条件を満たしていない前提なのに、
6割近い勝率が出ているので、さらに、

・「半分の法則」を満たさないものを除外
・B局面の、揉み合い相場の日を除外
・チャートを見て、裁量判断で、さらに除外

として詳細分析してみれば、かなりの成績になるはずである。


■この分析での「 下半身? 」の定義
・前日終値が 前日の5日MA の下にある。
・本日の5日MA が 横向き または 上向き である。
・本日終値が その5日MA を 上抜いていて、「陽線」である。

 ※陽線に占める割合が半分以上、前日終値が5MAの上にあった は考慮外なので、完全な「下半身」ではない。だから 「下半身?」 と表現している。


■この分析での「 逆下半身? 」の定義
・前日終値が 前日の5日MA の上にある。
・本日の5日MA が 横向き または 下向き である。
・本日終値が その5日MA を 下抜いていて、「陰線」である。

 ※陰線に占める割合が半分以上、前日終値が5MAの上にあった は考慮外なので、完全な「逆下半身」ではない。だから 「逆下半身?」 と表現している。


■この分析での勝ち負けの定義

・翌日以降の9日間の損益の平均が +1円以上 である、というだけ。


■検証結果

<「下半身?」 (終値が5MAを上抜) 月足PPP状態>



<「下半身?」 (終値が5MAを上抜) 週足PPP状態>



<「逆下半身?」(終値が5MAを下抜) 月足PPP状態>



<「逆下半身?」(終値が5MAを下抜) 週足PPP状態>



2 件のコメント:

  1. なぜ、株塾でやっていることを公開するのか?
    株塾受講費用を支払あっている者のことを考えたことがあるのか?
    退塾して、無断で株塾の情報を得ようとしている者がいて、
    大問題になった過去を考慮しているのか?

    返信削除
  2. 有料「株塾」の事情や過去の出来事のことを知らずに、
    配慮に欠けていたのであれば、申し訳ございません。

    ですが、株塾でやっている内容を
    そのまま公開しているつもりはありません。

    相場師朗先生が 書籍 や 公式サイト(インテク)
    https://aibashiro.jp/contents/
    等で、既にオープンにされているノウハウを
    超えるものではありませんので、それらは、
    退塾された人でも、得ることは可能だと思います。

    私の投稿は、それらの足元にも及ばない内容ですので、
    ご心配には及ばないと考えます。

    返信削除

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