2021年2月27日土曜日

ボリンジャーバンド幅(Bollinger Band Width Ratio) の 活用法

相場は、トレンド状態の時 と もみ合い状態の時 が交互に訪れる。

値動きを確認した後にエントリーすると、すぐに値動きが終わった頃で、もみ合い状態になっていることが多い。
エントリーのタイミングが遅く、損切りのタイミングが遅いと、パーフェクトPPPなのにぜんぜん利益がでないことも多い。

早くエントリーしていれば少なからず利益が乗ってくる場面でも、動いてからエントリーすると最初から最後までマイナス続きになっていたりする。
結局、損切りすることになったとしても、「打診買い」「試し買い」として、一歩早くエントリーしていた方が損失額が低くなることが多いので、遅れてエントリーするのは かえってデメリットが多いことになる。

それでも、きちんと上下どちらかにきちんと抜けてから、遅れてからエントリーした方がよい(かもしれない)場面は、「もみ合い状態からの上抜け・下抜け」の場面である。

株の場合、ザラ場で5分足や15分足を見ることができる人は早くエントリーできるかもしれないけれども、そうでない人は、終値を確認してからエントリーするのが賢明である。

さて、「もみ合い状態からの上抜け・下抜け」の場面を狙うには、短期・中期・長期の移動平均線の密集状態を確認するのが簡単だけれども、それと併せて、ボリンジャーバンドの上下幅が極限まで小さくなっていること、というシグナルが出ていると、より確実である。

ボリンジャーバンド幅を数値で表したのが、「BB Width Ratio」と呼ばれる指標で、中心線である 20MA の価格に対するバンド幅の割合を示している。

たとえば、日経平均株価の20日移動平均線の値が 20,000円の時に、バンド幅が 1,000円の場合、5% という数値になる。

直近の高値と安値の間が数百円の狭いレンジ範囲内で、上か下に揺れ動いている状態なので、上下どちらかに動き出せば、大きく飛び跳ねることが予想できる。

日経平均先物チャートで見てみれば、一目瞭然である。
ボリンジャーバンド幅が狭くなっている状態の後に、+2σまたは-2σのバンドを突き破る陽線または陰線が出たのを皮切りに、勢いのあるトレンドが発生することが多い。


トレーダーの中には、そのような「価格が大きく飛び跳ねる時だけしかトレードしない」という人もいるくらいである。

私が以前読んだ本で、えつこさんという人が書いた「 待つFXという本で、「BB Width Ratio」と「ADX」が同時に上昇する時だけを待ってトレードする方法が紹介されていた。

ポイント・アンド・フィギュア・チャートを使う人も、価格が大きく飛び跳ねる時だけを狙うのが基本である。
ボリンジャーバンドを入れたチャートを見ている人は、バンド幅の振幅を目で確認することができる。

バンド幅が狭い状態が長く続いている銘柄ばかりを抽出して、毎日チャートとシグナルを確認し、ブレイクするまで待ち続けるというスタイルのトレードは、なかなか有望かもしれない。

「BBW(Bollinger Band Width Ratio) が10%未満」という条件で抽出した銘柄をチャートギャラリーの銘柄リストに登録して、毎日確認するだけでいいのだから、簡単だ。

その期間が長ければ長いほど、見込み利益は大きくなることが期待できるので、日足BBWだけでなく、週足BBWで抽出すると、良い銘柄が出てきそうだ。

そういう時は、価格が大きく動き始めた後に遅れて入ったとしても、勢いがあるので、失敗は少ないと思う。

本当かどうか?は、実際のデータを見て自分で納得した方がよいので、チャートで確認してみることをお勧めしたい。

過去30年くらいの日経平均株価の分析データを公開するので、EXCEL等で開いて、各種シグナルとの関係を分析してもらえればと思う。

日経平均のシグナルデータ(CSV形式) 約4MB ダウンロードリンク

2021年2月26日金曜日

3本の移動平均線(5MA、20MA、60MA)の密集状態からの急騰・急落を待つ

相場師朗先生の株式トレーディング法の真骨頂である「うねり取り」では、
移動平均線が密集している状態が続いた後の、上下方向への離れを狙って、
玉を仕込んでいく、というテクニックがある。

短期・中期・長期の移動平均線がすべて1箇所に密集する時は、
「うねり取り」では 玉の仕込みのチャンスになるけれども、
初心者にとっては、難しい場面なので、見送るか、あるいは、
次に上下のどちらかに大きく動く時を狙って、
根気よく観察を続けていくのがよい、ということになるらしい。

「次に、上下のどちらかに大きく動く時」とは、
高値と安値の水平線、つまり、サポートラインとレジスタンスラインを
上下どちらかに「出来高を伴って」突き抜けた日
、ということになる。

上ヒゲではなく、終値ベースで上抜けることが必要条件になるけれども、
さらに「5日MA△高値上抜」シグナルで、赤線ベースで上抜けると
週足ベースでも上抜けてくるので、確実性が増す。

この、何ヶ月も続くような膠着状態の後には、ほぼ必ず、大きな動きがある。
そのチャンスの日を待つことができれば、ほぼ確実に、利益が掴めるけど、
簡単なようでこれが実に難しい。

植物の種を蒔いてから芽が出てくるまでの観察とは違って、
いつ芽が出るのかが分からないし、何度かダマされて損切りになることもあるので、
相当な根気が必要になる。

そういう「根気が要ること」こそ、システム化してルーチンワークにしてしまえばよい。
必ず最後には勝てることが確信できれば、途中で不安になったり嫌になったりする必要はなくなる。

さて、一つの例だけれども、日経平均株価の過去データを使って、
3本の移動平均線(5日MA、20日MA、60日MA)、つまり「赤」「緑」「青」が
1箇所に密集した日を探してみたら、予想したとおり、
大きな値動きがあった直前の日 が見事に抽出されてきた。


昨年では、大統領選を控えた10月下旬、コロナ暴落の直前の2月下旬 が、該当する。

他の指標も見てみると、

 ADX(Average Directional Movement Index)の数値が低く、
 BBW (Bollinger Band Width Ratio) の数字が低く、
 RSI (Relative Strength Index) が中心付近、

という数値で、その裏付けを確認することができた。

相場(あいば)式では、「移動平均線の密集」というシグナルで、
ほぼ同じ状態のものを探すことができるので、
こんなオシレーター類を使用する必要性は全くない。

でも、BBW (Bollinger Band Width Ratio) だけは、
あまり知られていないけれども、非常に役に立つ指標なので、
「次に、上下のどちらかに大きく動く銘柄探し」に、密かに活用しようと思う。

神戸物産(3038)、カゴメ(2811) 他、動き出したのでエントリしてみた。

2021年2月20日土曜日

日足・週足・月足すべてPPP(パンパカパン)銘柄の勝率を上げるには?

日足・週足・月足すべてPPP(パンパカパン)銘柄を狙えば
ほとんど失敗なく利益が得られそうな予感があるけれども、
実際にやってみると、そうでもない。

昨年(2020年)の、1月から12月までのデータを使って分析をしてみると、
相場全体が明らかに上昇または下落傾向の場合には、
ほぼ全勝する日もあるけれども、ほぼ全敗になる日もあるので、
買い狙い銘柄 と 売り狙い銘柄 を両建てでやっていけば、
トータルではプラスには、なる。

上昇してから飛び乗る方法だと、利が乗らないことが多いので、

・PPP(パンパカパン)の「押し安値」で 5日MA(赤)の安値が切り上がったタイミング
 (「5日MA△安値切上」シグナル)

・逆PPP(ぎゃくパンパカパン)の「戻り高値」で 5日MA(赤)の高値が切り上がったタイミング
 (「5日MA▼高値切下」シグナル)

を狙っていくと、うまくいきやすい。

2020年1月から12月までの、週足または月足完成日(金曜または月末日)で、
この2つのシグナルが出た日にエントリーした場合、
チャートを見ずに単純計算しただけでも、55%の勝率がでた。
(406回のトレード機会で204回が勝ち)

チャートを見て「これはダメだ」という銘柄を省いていくと、
勝率がどんどん上がっていくので、7~8割まで上げられる実力があれば
実トレードでも使えると思う。

実際にチャートを見てみると、ダメなパターンは、

・すでに横ばい状態(MAの角度が低い)
・急上昇の直後だった
・上下に、サポートライン、レジスタンスラインが近い

等で、本番ではきっとエントリーを見送るだろうというものが多い。

数字だけで傾向を見てみると、横ばい状態でトレンド方向が定まっていない銘柄は、
ADX(Average Directional Movement Index)の数値が低い。

ADXという指標は、DMI(Directional Movement Index)という指標の一部分なので
単独で使われることは少なく、相場師朗先生の技術にも、全く出てこない。

私は昔から使っているけれども、これは、
「トレンドの強さ」を数字で見るのに便利な指標なので、役に立つことがある。
私はこれを、PPPも含めて、あらゆるトレンド系シグナルの信憑性を計る目安として、使用している。

PPP(パンパカパン)銘柄に順バリでエントリー場合、
トレンドが弱ければ価格が逆戻りすることも多いので、
ADXが20未満だったらトレンドが弱いので優先度を下げる。

逆に、膠着状態からの離れを狙って長期戦でエントリーする場合は、
ADXが20未満 かつ ボリンジャーバンド幅(BBwidth)が10%未満等をターゲットに抽出することもできる。

でも、長期のデータで分析してみると、
ADXが20未満でも PPPでうまくいくケースもあるので、
「その時の 相場環境 による」ということになる。

昨年は、一時期は大幅下落したけれども、その後は上昇続きだったので、
買いでのエントリーが圧倒的に有利であり、
ADXが20未満でも うまくいくケースが多かった。

売りでのエントリーの場合のみ、
日足ADXが 30未満、週足ADXが 20未満 の時にエントリーを見送ると、
勝率が 6%くらい上がったので、失敗は減るのだと思う。

ADX

どうせ最終的には、チャートを見て判断するのだから、その前の一次審査として、自分が熟知している指標を活用してもよいと思う。


2021年2月8日月曜日

終値(=1日移動平均線)の、押し安値、戻り高値、上抜け、下抜け をクローズアップ

FXの場合、高値と安値の 切り上げ・切り下げのカウントは、最高値と最安値をそのまま使うことが多い。

でも個別株の場合、ローソク足の上ヒゲと下ヒゲが大きい場合は最高値と最安値を使うにしても、むしろ「終値」ベースでカウントした方が機能しているように思う。

ここ1年くらい、終値線を消していたことが多かったけれども、
短期移動平均線(5日MA、5週MA、5月MA)の 押し安値、戻り高値、上抜け、下抜けを最重視するようになってから、あらためて分析してみると、 終値線(1MA)がやはり重要だということに気が付いた。

5日移動平均線は、週足の終値線(1週移動平均線)に ほぼ匹敵し、
20日移動平均線は、月足の終値線(1月移動平均線)に ほぼ匹敵するので、

終値線の動きを見ていった方が分かりやすい場合もある。

前回高値が上ヒゲだった場合に、今回の高値がローソク足の陽線の実体部分が入っていると強い、ということの意味は、終値線を表示させてみると一目瞭然である。


前回高値の比較

というわけで、

短期移動平均線(5日MA、5週MA、5月MA)の 押し安値、戻り高値、上抜け、下抜け 銘柄一覧
https://kabu.hosono.jp/dow/

のサイトの「チャート表示」リンクで開くチャートは、
ローソク足off、終値線on の状態をデフォルトにすることにした。

短期移動平均線(5日MA、5週MA、5月MA)の 押し安値、戻り高値、上抜け、下抜け 銘柄一覧
 


最初は、5本の移動平均線パターンで表示するけれども、
終値線(1MA) と 赤線(5MA) だけにすることもできる。



ダウの高値・安値のカウントを行うには、この表示がやりやすいと思う。

まず最初に「終値」が 高値・安値を切り上げたり切り下げたりしてトレンド方向が決まり、
その足跡として、5MA が高値・安値を切り上げたり切り下げたりする、
という流れを見たうえで判断すると、値動きが読みやすくなると思う。


2021年2月7日日曜日

三菱自動車(7211)の急騰利益を取り損ねた!

今週は、株式トレードをお休みしていた。
先週の金曜日(1/29)に一旦すべての建玉をクローズして、分析に時間を使おうと思ったからである。

失敗したと思ったのは、三菱自動車(7211) である。

年末に底練りからの上昇を狙って、2,000株くらいずつ刻んで取ってきたけれども、先週すべて売却したら、ここ3日で急騰してしまった。

三菱自動車(7211) 2021/2/5
三菱自動車(7211) 2021/2/5


火曜日にエントリーしていれば全部取れていたはずだったけれども、今回は見送って見ているだけにしていたら、グングンと上がってしまった。

もともとこの銘柄「三菱自動車(7211)」は、
「PPP」の順バリでエントリーしたわけではなく、
「逆PPP崩れ」からの買いでエントリーしたものなので、
計画外だったものである。

このパターンに初挑戦だったので、損しないだけ幸いだったと考えるべきだろう。
次の「5MA△安値切上」または「5MA▼高値切下」で再エントリー予定であるが、
低位株なので、少量買って、ギリギリまで買玉を保有してもいいかもしれない。


2021年2月4日木曜日

パンリーリング社の高額書籍が Kindleで499円セール中なので、4冊買った。

今日(2021年2月4日)、たまたま Amazonのサイトを見ていたら、パンリーリング社の高額書籍が Kindleで499円セール中なので、4冊買った。

魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門 \30,800 → \499

ワイルダーのテクニカル分析入門 \5,280 → \499

ボリンジャーバンド入門 \6,380 → \499

オニールの空売り練習帖 \3,080 → \499


ボリンジャーバンド入門を除いて、他の3冊は以前、紙の書籍を定価で買って保有していたので、499円がいかに安いのか、よく分かる。ブックオフで買うよりも安い。

今月だけの期間限定キャンペーンなので、買うならば今、ということになる。

「魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門」と「ワイルダーのテクニカル分析入門」は、A4サイズくらいの大型本で非常に高額だったので、大切に読んだ記憶がある。

ちなみに「ワイルダーのテクニカル分析入門」は当時1万円以上だった。

これが Kindle本で格安で買えるのは、うれしい。

ちなみに私は最近、投資やトレーディングに関する本は、ごく特定の著者を除いてほとんど読まなくなったし、以前、一部の本だけを除いて、他の本を思い切って大量処分してしまった。

いろんな本からいろんな考え方を学んで全体像が分かってきた後、自分の方向性に必要ない知識について書かれた本は一旦すべて要らなくなる。

それでも後から、やっぱり手元に置いておきたいと思う本は、何かの時に参照したくなる本、である。

それは、知識を得るのが目的の本 ではなく、考え方を確認することで、
読んで「確信を強めたい」「勇気を得たい」「原点に戻りたい」という期待に応えてくれる本、である。

相場師朗先生の著書は、そういう魅力があると思う。

今日買った4冊のKindle本もすべて、そういう要素を含んでいるので、必要な本である。





15年以上も塩漬け状態だったタイ株「ZMICO」が底打ちしたかも

私には、塩漬け状態になっている現物株が1つある。
15年以上前に買っていた タイの株「ZMICO」約3,200株である。

私が当時、取引に使っていたタイの証券会社 Seamico証券 の株だったが、
その後合併して KT-Zmico証券になって今に至っている。

今は、タイの株なんかわざわざ取引する人は少ないと思うけど、
20年くらい前はちょっとしたマニアックなブームがあった。

20万円くらいしか送金していなかったけれども、ベトナムのアマタ工業団地の株「AMATA」が急成長して5倍くらいの値段になったので70万円くらい出金して、残っていた株を放置していたら15年以上経ってしまったという状態である。

久しぶりにチャートを開いてみたら、このような状態だった。

ZMICO chart

私は、このチャートの、左の方で買っていて、ナンピン買いをしているので、平均価格は 5.21バーツである。昨日の終値が、1.01バーツなので、ものすごい損失をかかえていることになるけれども、金額的には 2万円以下なのでたいしたことない。

日本人、つまり タイ人以外がタイの証券会社で取引をする場合、NVDRという制度があるので、株主としての議決権を持たない代わりに、現地人と同じ条件で取引ができるようになっている。

でも、「空売り」ができないという制約があるので、株式トレーディングには適していないので、今まで放置していた。

でもとうとう底打ちして、上昇に転じるようだったら、買いを仕込んでいけば大きくなるのでは?という考えも浮かんできた。

長期のチャートを見ると、月足ベースでざ安値が切り上がり、直近高値を上抜けているので、そろそろ上昇に転じるという可能性は出てきている。

とにかく金額が少額なので、仕込んでいってもいいかもしれない。

1.01バーツといえば、日本円に換算すると、3.5円くらいなので、1万株買っても 35,000円くらいである。

私が最初に株式投資を始めた頃、今は亡き 山水電気(6793) という会社の株を、
「1円で買って2円で売る」を毎日繰り返していたことがある。
1円だから 1万株で 1万円、10万株で 10万円 というコストになるけど、月に1回くらいの確率で約定した時は価格が2倍になるし、年に数回、5円くらいに跳ね上がる日もあった。

日本の 1円株 と ZMICOの 1バーツ株 は、ぜんぜん意味が違うので、こういう投資も組み合わせてみたら面白いと思う。

さっそく今朝、預り金残額で ZMICO株を 1,600株、追加購入の注文を入れてみた。
今後、高値を切り上げるなら、追加購入してみようと思う。



2021年2月2日火曜日

新トップページ「銘柄選定用トレードシグナル・サマリー [日経225+JPX400] 」

 現時点で、次の3種類の トレードシグナル一覧ページが揃ったので、
全体の中で、どのくらいの銘柄が該当しているのかを、一覧で見たくなった。

そこで、インデックス代わりのページを新規作成することにした。
今まで「PPP(パンパカパン) 銘柄一覧」で使っていたURL
https://kabu.hosono.jp/ を、それに充てることにした。

それがこの、新トップページである。

[日経225+JPX400] 銘柄選定用トレードシグナル・サマリーhttps://kabu.hosono.jp/

[日経225+JPX400] 銘柄選定用トレードシグナル・サマリー

こうやって、一覧で見てみると、複数のシグナルに該当してくる銘柄もあり、
その推移や傾向を見ていくのもおもしろい。

たとえば、これを、ページ全体まるごとEXCELに貼りつけて余計な部分を削除して、
自分なりのコメントを入れていく、という使い方もできると思う。

また、既存の3サイトのページを、ここから一発で開くことができるので、
全体のインデックスページとしても使えると思う。


<既存の3サイト>

移動平均線が 日足・週足・月足で PPP(パンパカパン) の 銘柄一覧
https://kabu.hosono.jp/ppp/

2本の移動平均線(5MAと20MA)の向きが 日足・週足・月足で一致する銘柄一覧
https://kabu.hosono.jp/904/

短期移動平均線(5日MA、5週MA、5月MA)の 押し安値、戻り高値、上抜け、下抜け 銘柄一覧
https://kabu.hosono.jp/dow/


「終値」と「高値・安値」の、どちらを重視すべきだろうか?

移動平均線(MA)を計算する場合、普段は何の中もなく「終値」を使っている。
だから、1日移動平均線は「終値」とイコールになる。

でも、欧米人は、バーチャートの方がポピュラーなので、
終値よりも「高値・安値」の方がよく意識される。

移動平均線も、「終値」ベースだけではなく、
「高値・安値」の平均(中間値)を使っている人もいる。

有名な「一目均衡表」では、
・転換線は、9本の高値・安値の平均(中間値)
・基準線は、26本の高値・安値の平均(中間値)
というふうに、「終値」ではなく「高値・安値」が重視されている。

みんなによく使われているポピューラーなテクニカル指標は、
値動きの中で、支持線や抵抗線のように意識されることがあるので、
勝手な理屈で設定値をいじくりまわしても効果はでない。

とりあえず私は、今時点での知識をもとに、次の方針で計算している。

・移動平均線は、すべて「終値」ベースで計算する。

・高値・安値の判定は、市場等に応じて、使い分ける。

 ・日足・週足・月足 は、原則として「終値」を重視

 ・時間足は、「高値・安値」を重視

  時間足の場合「終値は、たまたまその時点での価格」だから。

・一目均衡表は、規定通りの計算式(つまり「高値・安値」を重視)

・ボリンジャーバンドは、

 すべて「終値」ベースで計算する。
 → おおよその計算で十分だから。また、20MAと合わせたいため。

・ポイント・アンド・フィギュア(P&F)は、

 ・日経平均は、「終値」を重視

 ・外国為替(FX)は、

  くりっく365の場合は「終値」を重視

  くりっく365以外は「高値・安値」を重視

  → 市場ごとに「終値」が かなり違う

ポイント・アンド・フィギュア(P&F)の場合は、
ローソク足でいうところの「上ヒゲ」「下ヒゲ」を含めるかどうかで、
「3枠転換」の判定が変わってトレンド方向が180度変わる場合があるので、
この問題は重要である。

日本の個別株のように、市場時間が9時から15時まで、というふうに
きちんと定められている市場は「終値」が最終合意価格だというのは納得できる。

でも、24時間断続的に続いている市場の場合、
東京市場の「終値」、NY市場の「終値」のどれを採用するのかによっても変わってくる。

日経平均の場合は、「終値」で判断すべきだけれども、
外国為替(FX)は、「上ヒゲ」「下ヒゲ」を無視してよいものか?という疑問が残る。
くりっく365は、時間が区切られているので 「終値」 を採用できる。

四本値の平均、または、「高値」「安値」「終値」の三本値の平均 という計算もあるけれども、そんなことにこだわるならば、多少疑問があっても多くの人が使用している「終値」を使う方がメリットが多いはずである。

とりあえず私は今、日本の個別株にチャレンジ中なのだから、「終値」重視で迷いはない。

パンローリング社のチャートギャラリー


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