2021年2月26日金曜日

3本の移動平均線(5MA、20MA、60MA)の密集状態からの急騰・急落を待つ

相場師朗先生の株式トレーディング法の真骨頂である「うねり取り」では、
移動平均線が密集している状態が続いた後の、上下方向への離れを狙って、
玉を仕込んでいく、というテクニックがある。

短期・中期・長期の移動平均線がすべて1箇所に密集する時は、
「うねり取り」では 玉の仕込みのチャンスになるけれども、
初心者にとっては、難しい場面なので、見送るか、あるいは、
次に上下のどちらかに大きく動く時を狙って、
根気よく観察を続けていくのがよい、ということになるらしい。

「次に、上下のどちらかに大きく動く時」とは、
高値と安値の水平線、つまり、サポートラインとレジスタンスラインを
上下どちらかに「出来高を伴って」突き抜けた日
、ということになる。

上ヒゲではなく、終値ベースで上抜けることが必要条件になるけれども、
さらに「5日MA△高値上抜」シグナルで、赤線ベースで上抜けると
週足ベースでも上抜けてくるので、確実性が増す。

この、何ヶ月も続くような膠着状態の後には、ほぼ必ず、大きな動きがある。
そのチャンスの日を待つことができれば、ほぼ確実に、利益が掴めるけど、
簡単なようでこれが実に難しい。

植物の種を蒔いてから芽が出てくるまでの観察とは違って、
いつ芽が出るのかが分からないし、何度かダマされて損切りになることもあるので、
相当な根気が必要になる。

そういう「根気が要ること」こそ、システム化してルーチンワークにしてしまえばよい。
必ず最後には勝てることが確信できれば、途中で不安になったり嫌になったりする必要はなくなる。

さて、一つの例だけれども、日経平均株価の過去データを使って、
3本の移動平均線(5日MA、20日MA、60日MA)、つまり「赤」「緑」「青」が
1箇所に密集した日を探してみたら、予想したとおり、
大きな値動きがあった直前の日 が見事に抽出されてきた。


昨年では、大統領選を控えた10月下旬、コロナ暴落の直前の2月下旬 が、該当する。

他の指標も見てみると、

 ADX(Average Directional Movement Index)の数値が低く、
 BBW (Bollinger Band Width Ratio) の数字が低く、
 RSI (Relative Strength Index) が中心付近、

という数値で、その裏付けを確認することができた。

相場(あいば)式では、「移動平均線の密集」というシグナルで、
ほぼ同じ状態のものを探すことができるので、
こんなオシレーター類を使用する必要性は全くない。

でも、BBW (Bollinger Band Width Ratio) だけは、
あまり知られていないけれども、非常に役に立つ指標なので、
「次に、上下のどちらかに大きく動く銘柄探し」に、密かに活用しようと思う。

神戸物産(3038)、カゴメ(2811) 他、動き出したのでエントリしてみた。

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