2021年10月3日日曜日

3種の日経平均(指数、先物、CFD)を、ポイント・アンド・フィギュア(P&F)チャートで一目瞭然比較

日経平均(日経225)という名が付くチャートは、株価指数の日経平均株価の他にも、いくつかある。
代表的な商品として、先物、CFD(差金決済取引)、ETF、ETN等がある。

先物だと、日本取引所グループ(JPX)の「日経平均先物」の他にも、シカゴとシンガポールがあり、
CFDの場合は、証券会社ごとの相対取引による施設取引所で、たくさんの種類があり、
ETFやETNも何種類もの商品が上場されている。

「サヤ取り」をやっているなら、いくつかの種類のチャートをチェックする必要があるけれども、
そうでなければ、代表的なものだけを押さえておけばよい。

私も実際にチェックするのは、次の4種類である。

・日経平均株価
・日経平均先物(mini)
・くりっく株365の 日経平均CFD
・XM Trading社の 日経平均CFD (jp225cash)

これらの値動きの違いを大雑把に確認するのに、
ポイント・アンド・フィギュア(P&F)チャートは、とても役立つ。

微妙なニュアンスを確認するには、ローソク足、移動平均線、その他の指標(ADX, RSI, BB幅 他)を使うのがよいけれども、

「ひと目パッと見ただけで」

という条件がつけると、ポイント・アンド・フィギュア(P&F)がダントツに見やすい。

たとえば、3種の日経平均(指数、先物、CFD)をポイント・アンド・フィギュア(P&F)チャートで見てみると、次のようになり、それぞれの違いが認識できる。

1枠幅は 100円で表示させているが、1枠幅を変えることで、違う形が見えてくる。


・日経平均株価

日経平均株価 ポイント・アンド・フィギュア(P&F)

・日経平均先物(mini)

日経平均先物 ポイント・アンド・フィギュア(P&F)


・くりっく株365の 日経平均CFD

くりっく株365の 日経平均CFD ポイント・アンド・フィギュア(P&F)


ちなみにこれを、ローソク足 + aiba移動平均線 で見てみると、次のようになる。


・日経平均株価

日経平均株価 チャート

・日経平均先物(mini)  ※前日15:15時点

日経平均先物 チャート

・くりっく株365の 日経平均CFD

くりっく株365の 日経平均CFD チャート


チャートやテクニカル指標というものは、必ず一長一短があるものなので、
1種類だけに絞ると必ず「片手落ち」になる。

どうせ2種類見るのなら、両極端の立場のものを見る方が、本質を見つけやすい。

繊細な「ローソク足&移動平均線」と、大雑把な「ポイント・アンド・フィギュア(P&F)」は、とても良いコンビだと確信している。

2021年9月27日月曜日

ポイント・アンド・フィギュア(P&F)サマリーを作成

ポイント・アンド・フィギュア(P&F)チャートは、意味のある値動きが発生した時にしか、更新しない。
意味のない値動きはノイズとみなして何も記録されない。

意味のある値動きとは、

・順方向に、上値または下値を1枠以上更新した時
・3枠転換して、逆方向にターンが変わった時

の2つである。

相場全体の中から、この2つのシグナルを横断的にひろって、
一覧にしたサマリー表を作ってみた。


・取引所CFD&FX [くりっく365]

取引所CFD&FX [くりっく365] のポイント・アンド・フィギュア(P&F)サマリー


・日本株 [ 日経平均およびJPX400銘柄]

日本株 [ 日経平均およびJPX400銘柄] のポイント・アンド・フィギュア(P&F)サマリー


・米国株 [ S&P500銘柄 ]

米国株 [ S&P500銘柄 ] のポイント・アンド・フィギュア(P&F)サマリー


日足、週足、月足の、それぞれ3つのスケールの1枠幅での状況を
まとめて表示させてみることで、大局が見えるようになっている。

1枠幅が(大)のものが「3枠転換」を起こしている場合は、
明らかなトレンド変換の可能性が高いと見ることができるけれども、
これをさらに、週足や月足の状況を見ることで、裁量判断ができる。

私は、最近学んだ 維新の介さんや相場師朗さんのトレード技術を応用して、
さらに総合的に判断するために、ローソク足と移動平均線も確認する。

年に数回程度でいいから、本当に確信できるチャンスのみ参加して、
それ以外を「絶対やらない」ようにして、高勝率を確保していきたい。

ポイント・アンド・フィギュア(P&F)でのトレードの基本は、
価格が飛び跳ねる時だけを狙ってトレードする」なので、
これを 自分に徹底させる 目的のために、P&Fを役立てることができる。


2021年9月25日土曜日

現物株ならではの、ポイント・アンド・フィギュア(P&F)の課題

ポイント・アンド・フィギュア(P&F)は、手書きで簡単に書ける、超ローテクなチャートである。

ローソク足と違って「○」または「×」印を書くだけなので、とても簡単で、しかも、必ずしも毎日書く必要がない。

そんな簡単に書けるチャートなのに、これをパソコンで自動的に描画させようとすると、意外にも難しい。

ロジックは単純なのだけれども、毎日更新される四本値の値から、最新状態を更新し続けるという行為が、とても難易度が高いのかもしれない。

それでも、チャートを自動的に描画させるシステムがあれば、複数の銘柄、複数の時間枠、複数の値幅 に対して、ポイント・アンド・フィギュア(P&F)のチャートをいくつでも自動生成させることができるので、多面的に分析できる、というメリットがある。

手書きでやっていたら、せいぜい数銘柄の更新が限度だと思う。

徹底的に銘柄を絞り込める、というメリットはもちろんあるけれども、
最初にその銘柄を絞り込めるようになるまでの過程で、活用することができる。

そういうわけで、今回、現物株の ポイント・アンド・フィギュア(P&F)チャートのシステムに手を付けてみたわけである。

1枠の値幅をいくらにしたらいいか?の課題は、3種類の値幅を用意することで、一応解決した。

が、株式分割等が発生した銘柄や、急に暴騰・暴落で価格が大きく変動した銘柄の場合は、やはりそのままだと不自然な表示になっているものがある。

 ・三井住友建設(1821)のように、1990年バブル時は13万円くらいなのに今は500円以下のもの
 ・日本郵船(9101)のように、この1年で4~5倍に上がってしまったもの
 ・神戸物産(3038)のような、いわゆるテンバガー銘柄

これらの銘柄は、少し工夫が必要だった。

実は、全銘柄を一挙に過去最大30年分で更新すると、ものすごく時間がかかるので、過去データは更新済みの状態にしておいて、直近のデータだけ更新する仕組みにしているので、ちょうどその区切りの時に大幅な価格変動があると、不自然なチャートになる。

バーが途中で切れてしまったり、途中で表が分割されてしまったりする。


・島津製作所(7701)での表示不具合

島津製作所(7701)のポイント・アンド・フィギュアチャート


・日本郵船(9101)での表示不具合

日本郵船(9101)のポイント・アンド・フィギュアチャート


これは、株式分割の時と同様に、前回更新した時の値幅と、直近の値幅を比較して、大幅変動があれば過去データを再更新して洗い替えする、という対応を行うことで解決する。

このメンテナンスを今後もやっていかなければならないので、これを自動化させる必要がある。

株価指数とFXでは、こんな対応は今までほとんど必要なかったので、現物株ならではの対応ということになる。

2021年9月24日金曜日

ポイント・アンド・フィギュア(P&F)を、3つのスケールで確認する。

 スイング・トレードの場合、月足・週足・日足を同時に確認して、
長期的・中期的・短期的なトレンドの波を把握することが有益である。

それは、ポイント・アンド・フィギュア(P&F)でも同じなので、
月足・週足・日足 のそれぞれのスケールで見てみれば、
同じように分析することができる。

さて今回、私は、ポイント・アンド・フィギュア(P&F)の
1枠の値幅設定をいくらにしたらいいか?を考え抜いた結果、
大・中・小の3種類を用意して比べてみることになった。

そうしたら、月足・週足・日足 で見るのと同じように、
3種類のスケールで見てみると、別な形が見えてくることに気づいた。

これから全銘柄をゆっくりと見てみることにしたいが、
異なる形で見てみると、自分で思っていたトレンドの解釈が
逆に見えることもあるので、びっくりする。

たとえば、豪ドル(AUD)/米ドル(USD) [くりっく365] を、
私がメインで愛用しているチャートと、3つのスケールの
ポイント・アンド・フィギュア(P&F)で見てみると、次のようになる。


[AUD/USD] ローソク足と移動平均線のチャート(日足・週足・月足)


[AUD/USD] ポイント・アンド・フィギュア(P&F) 1枠: 0.001

ポイント・アンド・フィギュア(P&F) 1枠: 0.001


[AUD/USD] ポイント・アンド・フィギュア(P&F) 1枠: 0.005

ポイント・アンド・フィギュア(P&F) 1枠: 0.005


[AUD/USD] ポイント・アンド・フィギュア(P&F) 1枠: 0.01

ポイント・アンド・フィギュア(P&F) 1枠: 0.01


これらをどう活用していくか?といえば、
「押し目と戻り目」でエントリーする際に、
ポイント・アンド・フィギュア(P&F)を見て
最終判断を行うようにフィルタリングすることを目指したい。

価格が大きく飛び跳ねるチャンスの時だけトレードに参加し、
それ以外はひたすらチャンスを待ち続けるだけ、
というトレードの方が、確実性が高いと思う。


2021年9月22日水曜日

ポイント・アンド・フィギュア(P&F)を、日本株と米国株の個別銘柄にも対応中

この1ヶ月間で、自作のトレーディング用ツールを再構成したことで、
対象銘柄を、日本株とFXだけでなく、米国株にまで広げることができた。

それならば、ついでに、ということで、
私が以前から使用している、ポイント・アンド・フィギュア(P&F)も
同じ基盤に載せてみて、同じ銘柄を扱えるようにしてみたくなった。

実際にトレードに使用するのは、株価指数とFXだけで十分だけど、
個別株を表示させてみたらどうなるだろうか? と思った。

ポイント・アンド・フィギュア(P&F)は、既製品のツールがほとんどなく、
知る人ぞ知る、マニアックなチャートなので、参考にできるものがない。
おそらく、現物株のトレーディングに使用している人はほぼ皆無だと思う。

私の場合はあくまでも、「ローソク足 & 相場(あいば)式移動平均線」チャートの
セカンドオピニオンとして、参考までに使用するつもりである。

個別株とはいっても、日本株は 日経225とJPX400、米国株は S&P500 銘柄に絞っている。
実際に作ってみると、1枠をいくらに設定するのか? というのが
切実な課題として立ちはだかることになる。

個別株の場合、株価指数やFXではありえないような、急騰や急落があるし、
価格水準が大きく変化するものもあるので、どの値が適切なのか、決めるのが難しい。

仕方ないので、とりあえずは、大雑把に3種類くらいを作っておいて、
その中から適切そうなのを選ぶ、というようにしようと思う。

たとえば、FX(米ドル円 USD/JPY)の場合、次の3種類を設定してみた。

  • 1枠= 0.1$   (10 pips)  日足の場合、普段はこれが最適かも。

  • 1枠= 0.5$   (50 pips)  

  • 1枠= 1.0$   (100 pips)



日本株では、1605 INPEXの場合、次の3種類で見てみると、


  • 1枠= 1円  これは、明らかに細かすぎる。


  • 1枠= 5円

  • 1枠= 10円


米国株では、AAPL( Apple社 )の場合、次の3種類で見てみると、


  • 1枠= 0.1  これは、明らかに細かすぎる。

  • 1枠= 0.5 

  • 1枠= 1.0


この後は今後、試行錯誤しながら調整していこうと思う。


2021年9月11日土曜日

自作ツール群を少しリニューアルし、米国株を充実化。

ここ半年くらい、自作ツールに手をつけていない。

このところ、FXよりも株式の方に、大きなトレンドが発生しているのと、
9月から日経225とJPX400の対象銘柄がたくさん入れ替わったので、
久しぶりに手をつけて、リニューアルしてみることにした。

新たに盛り込みたい機能は特に思いつかないので、
今までバラバラに存在していた、日本株と米国株とFXのシステムを
1つに統合して、機能を平準化することを優先した。

今までとURLは変わるので、
このブログの右側に、新しいリンクを張っておいた。


米国株は、今まではNYダウの30銘柄だけの対応だったけど、
今回からは、S&P500の対象銘柄にまで拡張した。

米国株についても、日足+週足+月足で PPP(パンパカパン)の銘柄を探したり、
連動チャートを表示させたりすることもできるようになった。

米国株PPP

FXについては、今まで https://fx.hosono.jp/ サイトにあったものを統合し、
同じ機能が実装されるようになった。

FXのPPP


まだところどころ未完成で、過去データの更新もこれからだけれども、
新しいシステムの方に切り替えていく予定である。

これらのツールをどのように活用すれば、良いトレードができるのか?

というのが、今までも これからも、肝心のテーマであり続けると思う。

「安く買って、高く売る」「高く売って、安く買う」という鉄則を守り、
「押し目」と「戻り目」を見つける目的で、ツールを活用すればよい。

2021年7月18日日曜日

2年間お世話になった、相場師朗先生の有料「株塾」を退会。

相場師朗先生の有料「株塾」に入会してからちょうど2年が満了し、
一旦、退会することにした。

決して、内容が不満足だった等の理由ではなく、
もともと2年間(24ヶ月)のつもりで計上していた予算が
満了しただけなので、あくまでも個人的事情である。

この2年間(24ヶ月)の間、あらたな学びと体験を得ただけでなく、
それまでに学んだ別なノウハウの理解をも深めることができ、
費用対効果 で考えても、とても満足できていた。

でも結局、リアル勉強会の会場へは1度も行っておらず、
他の会員(株塾生)さんとの交流も1人もなく、
課題の練習を提出することも1回もなかったので、
会員として既に失格だったことは自覚している。

結局、メルマガ会員と同じ程度にしか活用できていないので、
今後は、無料「株塾」(ラジオ会員、ファームボンド会員)に
自動的に変更になるだけのことである。

相場師朗先生のトレーディング技術は とても奥深いので、
今後も書籍は購入するし、書籍で公開されたノウハウの範囲で
自分なりのトレーディング手法に取り入れていくつもりである。

具体的には、日足・週足・月足チャートにおいては、
相場師朗先生が推奨する5本の移動平均線(5、20、60、100、300)を、
MT4 (Meta Trader 4) でも引き続き使っていく。

今回、同時に「相場チャート」(ウイニングクルー社)も解約したが、
チャートギャラリー(パンローリング社)については、引き続き使用する。

自作ツール類については、しばらくの間は更新する予定だけれども、
あくまでも自己利用用の手作りツールなので、使わなくなれば終了する予定。

私が手作りしたレベルの機能、つまり、MTF(マルチタイムフレーム)に基づく
日足・週足・月足連動のチャート、PPP一覧、904一覧、高安値の押し戻り等は、
将来的に、有料「株塾」の公式ツール「SHIRO指標」にて実装されてくれれば、
もはや無用の長物になる。

今後は、勉強や分析よりも、本番と全く同じトレード環境での実践練習、
具体的には、MT4 (Meta Trader 4) での「練習君プレミアム」ソフトを使った
トレード練習を最優先しようと思う。


2021年6月6日日曜日

移動平均線を「上位足の時間軸での値動き」と考えることにした。

普段、何気なく使っている移動平均線だけど、
どの種類の、どの期間を使うと優勢性があるのかを
きちんと分析して納得して使っている人はいるのだろうか?

移動平均線を、値動きの「方向」や「節目」として利用する場合、
なるべく多くの人が共通して使っているものが客観性があるので、
5日、25日、100日 等を、当初は使っていた。

その後、相場師朗先生のトレーディング技術を知ってからは、
相場(あいば)式の5本(5, 20, 60, 100, 300)を使うようになった。
この5本線は、日足チャート用に最適だけれども、週足と月足でも有効である。

では、もっと短い時間軸のチャートではどうなのか? と考えた時、
そもそも、移動平均線って、一体何を意味しているのか? が気になってきた。

私がメインで同時に見る時間枠は「15分足、1時間足、4時間足、日足」の4つだけど、
15分足を見る時に、次の6本の線を同時に表示することで、上位足の値動きが見える。

・1時間足の値動き:  4期間の移動平均線(15分×4倍)
・4時間足の値動き:  16期間の移動平均線(15分×4倍× 4時間)
・日足   の値動き:  96期間の移動平均線(15分×4倍×24時間)
・週足   の値動き: 480期間の移動平均線(15分×4倍×24時間× 5日)
・月足   の値動き:1920期間の移動平均線(15分×4倍×24時間×20日)
・3ヶ月足の値動き:5760期間の移動平均線(15分×4倍×24時間×20日×3ヶ月)

ちなみに、他の時間軸では、次のように計算している。

上位足相当の移動平均線(MA)計算表

移動平均線の色は、相場(あいば)式で使い慣れている色、つまり、

・週足(15分×480期間)の色は、赤
・月足(15分×1920期間)の色は、緑
・3ヶ月足(15分×5760期間)の色は、青

としている。

15分足を見ている時、近くに 赤色の線があったら、
それは「週足の線」を意味する。

下位足で、それを上抜いて「N大」の形になってさらに上抜けた時に、
日足で「下半身」シグナルになっていた場合は、
それは かなり確実な「下半身」シグナルになっている。

FXの時間足チャートの場合、終値よりも高値・安値が重要になるので、
「終値」ベースと「高値・安値の中値」ベースの2本の移動平均線を同時表示させると、
値動きの勢いも見えてくる。

両者がほぼ同じならば2本重なった太線に見えるし、差があれば勢いが強いことを意味する。
上位足で勢いが強い時は、強いトレンドが発生している証拠になる。

移動平均線を、単なる抽象的な「目安」などではなく、
「上位足の時間軸での値動き」として見るようにすると、
今まで見えなかったチャートの「背景」が見えてくるようになった。



2021年5月19日水曜日

無料なのに、最強のトレーディング技術を学べる情報サイト 3選

無料で得られる情報のなかにも、一部、ものすごくレベルの高い 有益なものがある。

相場師朗先生の公式チャンネルパンローリングチャンネル を除いて、
私が愛読している「最強の無料サイト」は、次の3つ、である。


100億円トレーダー さんのブログ(およびメルマガ)
https://multimillionaire-trade.com/

今年になって偶然見つけた、ブログ。
無料の電子書籍をダウンロードして読んでみて、そのレベルの高さに驚愕した。
今まで何となく知っていただけの知識 が、ものすごく分かりやすく書かれていた。
もし、この電子書籍を 数万円で購入していたとしても、十分に満足できるものだった。

でもこの後に必ず、高額な商材を売りつけてくるのではないか? と覚悟していたら・・・
その後、ほぼ毎日、有益な内容が書かれているメルマガが送られてきた。

彼は、セミナー屋さんではなく、アフィリエイター(紹介報酬で稼ぐ人)のようなので、
高額セミナーではなく、3万円くらいのトレード練習用のソフト が紹介された。

そのソフトは、

「MT4裁量トレード練習君プレミアム」
https://multimillionaire-trade.jp/l/m/TQAYOQLAR5njya

というソフトで、私もすぐに購入して使い始めた。
これこそ、私が欲しかったものである。

実際に本番で使用するのと全く同じ環境のトレードツール(MT4)で、
過去のチャートでの練習が可能。


賢人のデイトレード
https://fx-trader-style.com/

前述の、100億円トレーダー さんの電子書籍で紹介されていたので、知った。
ブログ(およびメルマガ)もレベルが高いけれども、
YouTube動画で公開されている「リアルトレード」動画が、とても参考になった。

先が見えないチャートで、先のシナリオを考えながら、どのように対処していくか?
について、ものすごく具体的なノウハウをさりげなく教えてくれている。

動画と同じ場面を、「MT4裁量トレード練習君プレミアム」で体験してみると、
ぜんぜんその場面に気づかなくて、うまくできないことに気づく。
「知っていることと、できることは別」というのことを、本当に体験できる。

賢人のデイトレード」動画は、広告もついていないし、
アフィリエイトでの売り込みも一切ないので、好感が持てる。

これほどのハイレベルのノウハウを、完全無料で公開してくれている賢人さんに、感謝したい。


【FX】維新の介トレードチャンネル
https://www.youtube.com/c/IshinryuJp-eurjpy/videos

ところで、前述の2人はどちらも、「維新の介」さんの「維新流トレード術」のトレンドフォローの手法である。ほぼ無料で手に入る、次の書籍が紹介されていたからである。

大衆心理を利用して心理を上げる! 維新流トレード術
https://money-trade.jp/skc/?m=sp&p=youtube-PHletter

私は2年前、相場師朗先生の有料「株塾」に入る前に、この書籍を入手して「維新流:トレーダーズキャンプ(以前は、トレーダーズクラブ)」の会員になっている。
こちらのコンテンツは有料だし、他にも有料の商材やセミナー等もあるけど、必要に応じて購入すればよい。


ということで、現在の私は、相場師朗先生の有料「株塾」の他に、ここで紹介したノウハウを併用している。

株式でのスイングトレード(および建玉操作)は相場師朗先生の技術に優位性があり、
FXでのデイトレードは 維新流 に優位性があると思っている。

相場の値動き という 根幹的な部分のノウハウについては、どちらも共通するところがあるので、
足りない部分のノウハウを互いに補完すると、よりよく理解できることがある。
(注文の集中、斜めの優位性、レジサポ転換、建玉の操作 等)

少なくとも私は、維新流 と 相場(あいば)式 の両方の技術を学んだことで、理解を深めることができた。

相場師朗先生の双璧ともいえる、最強のトレーディング技術が 無料で手に入れられるのであれば、一読してみないのは、もったいないと思う。

2021年5月11日火曜日

15年以上も塩漬け状態の タイ株「ZMICO(現XPS)」が復活

今年の2月4日の記事「15年以上も塩漬け状態だったタイ株「ZMICO」が底打ちしたかも

の時に、株価の底入れを確認して、ナンピン買いをした後、
しばらく放置していたけれども、3ヶ月ぶりに確認したら、
社名が変わっていて、しかも暴騰していた。

利益確定のタイミングを逸していたので、少し下がったけれども、
ナンピン買いのおかげで、ほぼ購入価格まで戻してきた。


<2月4日時点のチャート>

ZMICO chart

<5月11日時点のチャート>

XPS chart

残念ながら、空売りを行うことはできないので、
もっとこのまま放置しておこうと思う。

2021年5月1日土曜日

マルチタイムフレーム分析(MTF) を理解するための練習用動画

デイトレードの場合、日足よりも短い時間足のチャートが メインで使われる。

15分足・1時間足・4時間足 で成立したローソク足よりも、
日足・週足・月足 で成立したローソク足の方が、
参加者も出来高も多くなるで、より確実であり、影響力が強いものとなる。

この特性、つまり、
より長い時間軸で成立したローソク足(上位足)の方が強いので、逆らえない!
を活かしてトレードするのが 「マルチタイムフレーム分析(MTF) 」  である。

デイトレードではほぼ必須の技術になるけれども、
株式トレードではそれほど重要視されていないようである。
その証拠に、日足・週足・月足のチャートを同時進行で見ることのできるツールが
皆無であり、自作チャートを作らざるをえなかった。

ちなみにFXでは、昔からデイトレーダーが多かったせいか、
既製のツールがいくつも出ていて、たとえば、
「MT4 (Meta Trader 4) 」では、簡単に表示させることができる。

なので、そのための自動再生動画を作ってみた。
今年の1月から昨日までの、米ドル/円(USD/JPY)チャートである。


たとえば、1月6日あたりからの、長い下降トレンドからの転換場面を、
日足だけでなく、4時間足、1時間足、15分足 との対比を、
何度も何度も繰り返して見ることで、値動きのパターンを掴む練習になる。

1つの時間軸のチャートだけを見て、チャート形状が良さそうでも、
上位足の目で よく見てみると、逆に見えるケースもある。

ちなみに移動平均線は、それぞれの時間枠で、次のように計算してみた。


大雑把だけれども、驚くほど、「上位足の高安値」が効いているかを
目で追いながら、理解することができると思う。

2021年3月27日土曜日

FXだけ、「終値線(1MA)」を「高値線(1MA) + 安値線(1MA)」へ変更してみた

日足・週足・月足のチャートでは、「終値」というものは、
オークションにおける最終価格と同じで、絶対的な意味を持つ。

でも、時間足の場合では、「終値」は、たまたま
その区切り時間につけた価格なので、絶対的な意味はなく、
むしろ、最高値 と 最安値 こそが、絶対的な意味を持つ。

時間足の区切りが必ずしも 00分 から始まっているとも限らず、
参加者が全員、正確な時計を使っているかどうかも怪しい。

そういうわけで、FXのチャートについては、
終値よりも、高値・安値 の推移をより見やすくするために
メイン画面を変更してみた。

「終値線(1MA)」を消して、代わりに
「高値線(1MA) + 安値線(1MA)」を表示させることにした。


少なくとも、これで、ダウ理論に基づく、
高値と安値の切り上げ・切り下げ が 見やすくなった。

これで過去の場面をひととおり、
「練習君プレミアム」を使って、
トレード練習してみようと思う。

今まで「終値線」ベースで判断して、
切り上げ・切り下げ の判定を間違えるミスは軽減できると思う。

ちなみに、株式トレーディングにおいては、
時間足を使うつもりはないので、
今までどおり「終値」を最重要視する。

2021年3月22日月曜日

超ローテクな、デイトレード用補助ツール「トレンド確認用の 駒 」

昨年から、いろいろなツールを試行錯誤で作ってきた。
まだまだ、何か物足りないものがあるけど、
概ね、活用できる段階になってきたと思う。

ツールとは、自分の労力をアシストしてくれる存在 と定義するならば、
必ずしも、ハイテクなものだけに限定する必要はない。

たとえば、デイトレードを行う場合は、
異なる時間軸のチャートでの、それぞれのトレンド状況を
同時に把握したうえで、売買判断を行う必要があるけれども、

トレード用ツール(MT4、MT5等)がいくら優れていても、
肝心の自分の頭(記憶力と感情) が それに対応できていなければ、
正しい判断を下すことができない。

日足、週足、4時間足、1時間足 のチャートをすべて見て、
トレンドの向きや節目などをすべて確認して理解したつもりでも、

実際の売買の結果は・・・・・

 ・1分足を見たらすごい急上昇だったので、つられて買っちゃった!
 ・逆に動いたので切って、逆に入れちゃった!
 ・下値をブレイクしたので売りを入れたけど、上位足では上昇トレンド中だった。

というような恥ずかしい失態を起こすことがある、という現実がある。
「私は気をつけているから絶対に大丈夫」だという過信は、何の役にも立たない。

こういう失態を防ぐために私は、このような デイトレード用補助ツール を作ってみた。

トレンド確認用ツール

これは、100均で打っている「8マス区切りの透明ケース」と、
トレンド方向を示す 矢印の形をしている「駒」で成り立っている。

使い方は簡単で、右の「D1(日足)」から順に、各チャートをチェックして、
ダウ理論に基づく 高値と安値の 切り上げ・切り下げ の状況から
トレンド方向を判断して、「上向き」または「下向き」にして、
所定の位置に駒セットする。トレンド方向が未確定の場合は「横向き」にする。

ローソク足が5本間隔くらいの小さなトレンドと、
ローソク足が20本間隔くらいの中くらいのトレンドに分けて、セットする。

これを、「H4(4時間足)」、「H1(1時間足)」、「M15(15分足)」の順に行う。
すべてが同じ方向を向いた瞬間が、トレンドフォロー手法における、
エントリーポイントの候補になる。

これをすべて頭の中だけで実行できるようなデイトレーダーの場合は、こんなツールは必要としないけれども、
未熟者は、こういうことでもしないと、ルールどおりにトレードするのは難しい、というのが現実である。

ちなみに、私は、この矢印の形をした駒を、3Dプリンターを使って手作りした。
紙とペンで同じことをやったのでも同じ効果があるかもしれないけれども、
駒を使った方がワクワク感があるので、遊び心を ちょっと加えてみただけである。

カードゲームのように、矢印を印刷したカードを使っても、おもしろいかもしれない。

これを使うのは、日足または4時間足レベルで、トレードチャンスが来そうな場合である。

「M15(15分足)」以外のトレンドがすべて同じ方向を向いている状態で、
「M15(15分足)」のトレンドがいよいよ同じ方向になった時、

すべての矢印が揃う時の ビンゴになる瞬間は、練習をしていても面白いものである。

この、矢印が全部、見事に揃ったトレンド状態 が 目の前で形になっている有様を見れば、
逆方向へエントリーしよう 等という気持ちは絶対に起こらない。

以上、そういう目的のための、ツールでした。


さて、株式トレードの方も、真面目にやらなければ、と思う。
今は、こんな感じ。

2811 (カゴメ)      100株 買い継続
3231 (野村不動産) 100株 買い継続
7211 (三菱自動車) 200株 買い継続
7453 (良品計画)  200株 本日手仕舞い

まだまだ全体が上昇トレンド中なので、空売り は失敗が多い。

上記の 2811 (カゴメ) は、空売りから買いに変えており、
3038(神戸物産)も同様だけども、先週の 上ヒゲで 手仕舞った。

株の方は、今月はあまり良い成績を上げていない。
損切りコストが大きかったので、今月は このくらいにしておこうと思う。


2021年2月27日土曜日

ボリンジャーバンド幅(Bollinger Band Width Ratio) の 活用法

相場は、トレンド状態の時 と もみ合い状態の時 が交互に訪れる。

値動きを確認した後にエントリーすると、すぐに値動きが終わった頃で、もみ合い状態になっていることが多い。
エントリーのタイミングが遅く、損切りのタイミングが遅いと、パーフェクトPPPなのにぜんぜん利益がでないことも多い。

早くエントリーしていれば少なからず利益が乗ってくる場面でも、動いてからエントリーすると最初から最後までマイナス続きになっていたりする。
結局、損切りすることになったとしても、「打診買い」「試し買い」として、一歩早くエントリーしていた方が損失額が低くなることが多いので、遅れてエントリーするのは かえってデメリットが多いことになる。

それでも、きちんと上下どちらかにきちんと抜けてから、遅れてからエントリーした方がよい(かもしれない)場面は、「もみ合い状態からの上抜け・下抜け」の場面である。

株の場合、ザラ場で5分足や15分足を見ることができる人は早くエントリーできるかもしれないけれども、そうでない人は、終値を確認してからエントリーするのが賢明である。

さて、「もみ合い状態からの上抜け・下抜け」の場面を狙うには、短期・中期・長期の移動平均線の密集状態を確認するのが簡単だけれども、それと併せて、ボリンジャーバンドの上下幅が極限まで小さくなっていること、というシグナルが出ていると、より確実である。

ボリンジャーバンド幅を数値で表したのが、「BB Width Ratio」と呼ばれる指標で、中心線である 20MA の価格に対するバンド幅の割合を示している。

たとえば、日経平均株価の20日移動平均線の値が 20,000円の時に、バンド幅が 1,000円の場合、5% という数値になる。

直近の高値と安値の間が数百円の狭いレンジ範囲内で、上か下に揺れ動いている状態なので、上下どちらかに動き出せば、大きく飛び跳ねることが予想できる。

日経平均先物チャートで見てみれば、一目瞭然である。
ボリンジャーバンド幅が狭くなっている状態の後に、+2σまたは-2σのバンドを突き破る陽線または陰線が出たのを皮切りに、勢いのあるトレンドが発生することが多い。


トレーダーの中には、そのような「価格が大きく飛び跳ねる時だけしかトレードしない」という人もいるくらいである。

私が以前読んだ本で、えつこさんという人が書いた「 待つFXという本で、「BB Width Ratio」と「ADX」が同時に上昇する時だけを待ってトレードする方法が紹介されていた。

ポイント・アンド・フィギュア・チャートを使う人も、価格が大きく飛び跳ねる時だけを狙うのが基本である。
ボリンジャーバンドを入れたチャートを見ている人は、バンド幅の振幅を目で確認することができる。

バンド幅が狭い状態が長く続いている銘柄ばかりを抽出して、毎日チャートとシグナルを確認し、ブレイクするまで待ち続けるというスタイルのトレードは、なかなか有望かもしれない。

「BBW(Bollinger Band Width Ratio) が10%未満」という条件で抽出した銘柄をチャートギャラリーの銘柄リストに登録して、毎日確認するだけでいいのだから、簡単だ。

その期間が長ければ長いほど、見込み利益は大きくなることが期待できるので、日足BBWだけでなく、週足BBWで抽出すると、良い銘柄が出てきそうだ。

そういう時は、価格が大きく動き始めた後に遅れて入ったとしても、勢いがあるので、失敗は少ないと思う。

本当かどうか?は、実際のデータを見て自分で納得した方がよいので、チャートで確認してみることをお勧めしたい。

過去30年くらいの日経平均株価の分析データを公開するので、EXCEL等で開いて、各種シグナルとの関係を分析してもらえればと思う。

日経平均のシグナルデータ(CSV形式) 約4MB ダウンロードリンク

2021年2月26日金曜日

3本の移動平均線(5MA、20MA、60MA)の密集状態からの急騰・急落を待つ

相場師朗先生の株式トレーディング法の真骨頂である「うねり取り」では、
移動平均線が密集している状態が続いた後の、上下方向への離れを狙って、
玉を仕込んでいく、というテクニックがある。

短期・中期・長期の移動平均線がすべて1箇所に密集する時は、
「うねり取り」では 玉の仕込みのチャンスになるけれども、
初心者にとっては、難しい場面なので、見送るか、あるいは、
次に上下のどちらかに大きく動く時を狙って、
根気よく観察を続けていくのがよい、ということになるらしい。

「次に、上下のどちらかに大きく動く時」とは、
高値と安値の水平線、つまり、サポートラインとレジスタンスラインを
上下どちらかに「出来高を伴って」突き抜けた日
、ということになる。

上ヒゲではなく、終値ベースで上抜けることが必要条件になるけれども、
さらに「5日MA△高値上抜」シグナルで、赤線ベースで上抜けると
週足ベースでも上抜けてくるので、確実性が増す。

この、何ヶ月も続くような膠着状態の後には、ほぼ必ず、大きな動きがある。
そのチャンスの日を待つことができれば、ほぼ確実に、利益が掴めるけど、
簡単なようでこれが実に難しい。

植物の種を蒔いてから芽が出てくるまでの観察とは違って、
いつ芽が出るのかが分からないし、何度かダマされて損切りになることもあるので、
相当な根気が必要になる。

そういう「根気が要ること」こそ、システム化してルーチンワークにしてしまえばよい。
必ず最後には勝てることが確信できれば、途中で不安になったり嫌になったりする必要はなくなる。

さて、一つの例だけれども、日経平均株価の過去データを使って、
3本の移動平均線(5日MA、20日MA、60日MA)、つまり「赤」「緑」「青」が
1箇所に密集した日を探してみたら、予想したとおり、
大きな値動きがあった直前の日 が見事に抽出されてきた。


昨年では、大統領選を控えた10月下旬、コロナ暴落の直前の2月下旬 が、該当する。

他の指標も見てみると、

 ADX(Average Directional Movement Index)の数値が低く、
 BBW (Bollinger Band Width Ratio) の数字が低く、
 RSI (Relative Strength Index) が中心付近、

という数値で、その裏付けを確認することができた。

相場(あいば)式では、「移動平均線の密集」というシグナルで、
ほぼ同じ状態のものを探すことができるので、
こんなオシレーター類を使用する必要性は全くない。

でも、BBW (Bollinger Band Width Ratio) だけは、
あまり知られていないけれども、非常に役に立つ指標なので、
「次に、上下のどちらかに大きく動く銘柄探し」に、密かに活用しようと思う。

神戸物産(3038)、カゴメ(2811) 他、動き出したのでエントリしてみた。

2021年2月20日土曜日

日足・週足・月足すべてPPP(パンパカパン)銘柄の勝率を上げるには?

日足・週足・月足すべてPPP(パンパカパン)銘柄を狙えば
ほとんど失敗なく利益が得られそうな予感があるけれども、
実際にやってみると、そうでもない。

昨年(2020年)の、1月から12月までのデータを使って分析をしてみると、
相場全体が明らかに上昇または下落傾向の場合には、
ほぼ全勝する日もあるけれども、ほぼ全敗になる日もあるので、
買い狙い銘柄 と 売り狙い銘柄 を両建てでやっていけば、
トータルではプラスには、なる。

上昇してから飛び乗る方法だと、利が乗らないことが多いので、

・PPP(パンパカパン)の「押し安値」で 5日MA(赤)の安値が切り上がったタイミング
 (「5日MA△安値切上」シグナル)

・逆PPP(ぎゃくパンパカパン)の「戻り高値」で 5日MA(赤)の高値が切り上がったタイミング
 (「5日MA▼高値切下」シグナル)

を狙っていくと、うまくいきやすい。

2020年1月から12月までの、週足または月足完成日(金曜または月末日)で、
この2つのシグナルが出た日にエントリーした場合、
チャートを見ずに単純計算しただけでも、55%の勝率がでた。
(406回のトレード機会で204回が勝ち)

チャートを見て「これはダメだ」という銘柄を省いていくと、
勝率がどんどん上がっていくので、7~8割まで上げられる実力があれば
実トレードでも使えると思う。

実際にチャートを見てみると、ダメなパターンは、

・すでに横ばい状態(MAの角度が低い)
・急上昇の直後だった
・上下に、サポートライン、レジスタンスラインが近い

等で、本番ではきっとエントリーを見送るだろうというものが多い。

数字だけで傾向を見てみると、横ばい状態でトレンド方向が定まっていない銘柄は、
ADX(Average Directional Movement Index)の数値が低い。

ADXという指標は、DMI(Directional Movement Index)という指標の一部分なので
単独で使われることは少なく、相場師朗先生の技術にも、全く出てこない。

私は昔から使っているけれども、これは、
「トレンドの強さ」を数字で見るのに便利な指標なので、役に立つことがある。
私はこれを、PPPも含めて、あらゆるトレンド系シグナルの信憑性を計る目安として、使用している。

PPP(パンパカパン)銘柄に順バリでエントリー場合、
トレンドが弱ければ価格が逆戻りすることも多いので、
ADXが20未満だったらトレンドが弱いので優先度を下げる。

逆に、膠着状態からの離れを狙って長期戦でエントリーする場合は、
ADXが20未満 かつ ボリンジャーバンド幅(BBwidth)が10%未満等をターゲットに抽出することもできる。

でも、長期のデータで分析してみると、
ADXが20未満でも PPPでうまくいくケースもあるので、
「その時の 相場環境 による」ということになる。

昨年は、一時期は大幅下落したけれども、その後は上昇続きだったので、
買いでのエントリーが圧倒的に有利であり、
ADXが20未満でも うまくいくケースが多かった。

売りでのエントリーの場合のみ、
日足ADXが 30未満、週足ADXが 20未満 の時にエントリーを見送ると、
勝率が 6%くらい上がったので、失敗は減るのだと思う。

ADX

どうせ最終的には、チャートを見て判断するのだから、その前の一次審査として、自分が熟知している指標を活用してもよいと思う。


2021年2月8日月曜日

終値(=1日移動平均線)の、押し安値、戻り高値、上抜け、下抜け をクローズアップ

FXの場合、高値と安値の 切り上げ・切り下げのカウントは、最高値と最安値をそのまま使うことが多い。

でも個別株の場合、ローソク足の上ヒゲと下ヒゲが大きい場合は最高値と最安値を使うにしても、むしろ「終値」ベースでカウントした方が機能しているように思う。

ここ1年くらい、終値線を消していたことが多かったけれども、
短期移動平均線(5日MA、5週MA、5月MA)の 押し安値、戻り高値、上抜け、下抜けを最重視するようになってから、あらためて分析してみると、 終値線(1MA)がやはり重要だということに気が付いた。

5日移動平均線は、週足の終値線(1週移動平均線)に ほぼ匹敵し、
20日移動平均線は、月足の終値線(1月移動平均線)に ほぼ匹敵するので、

終値線の動きを見ていった方が分かりやすい場合もある。

前回高値が上ヒゲだった場合に、今回の高値がローソク足の陽線の実体部分が入っていると強い、ということの意味は、終値線を表示させてみると一目瞭然である。


前回高値の比較

というわけで、

短期移動平均線(5日MA、5週MA、5月MA)の 押し安値、戻り高値、上抜け、下抜け 銘柄一覧
https://kabu.hosono.jp/dow/

のサイトの「チャート表示」リンクで開くチャートは、
ローソク足off、終値線on の状態をデフォルトにすることにした。

短期移動平均線(5日MA、5週MA、5月MA)の 押し安値、戻り高値、上抜け、下抜け 銘柄一覧
 


最初は、5本の移動平均線パターンで表示するけれども、
終値線(1MA) と 赤線(5MA) だけにすることもできる。



ダウの高値・安値のカウントを行うには、この表示がやりやすいと思う。

まず最初に「終値」が 高値・安値を切り上げたり切り下げたりしてトレンド方向が決まり、
その足跡として、5MA が高値・安値を切り上げたり切り下げたりする、
という流れを見たうえで判断すると、値動きが読みやすくなると思う。


2021年2月7日日曜日

三菱自動車(7211)の急騰利益を取り損ねた!

今週は、株式トレードをお休みしていた。
先週の金曜日(1/29)に一旦すべての建玉をクローズして、分析に時間を使おうと思ったからである。

失敗したと思ったのは、三菱自動車(7211) である。

年末に底練りからの上昇を狙って、2,000株くらいずつ刻んで取ってきたけれども、先週すべて売却したら、ここ3日で急騰してしまった。

三菱自動車(7211) 2021/2/5
三菱自動車(7211) 2021/2/5


火曜日にエントリーしていれば全部取れていたはずだったけれども、今回は見送って見ているだけにしていたら、グングンと上がってしまった。

もともとこの銘柄「三菱自動車(7211)」は、
「PPP」の順バリでエントリーしたわけではなく、
「逆PPP崩れ」からの買いでエントリーしたものなので、
計画外だったものである。

このパターンに初挑戦だったので、損しないだけ幸いだったと考えるべきだろう。
次の「5MA△安値切上」または「5MA▼高値切下」で再エントリー予定であるが、
低位株なので、少量買って、ギリギリまで買玉を保有してもいいかもしれない。


2021年2月4日木曜日

パンリーリング社の高額書籍が Kindleで499円セール中なので、4冊買った。

今日(2021年2月4日)、たまたま Amazonのサイトを見ていたら、パンリーリング社の高額書籍が Kindleで499円セール中なので、4冊買った。

魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門 \30,800 → \499

ワイルダーのテクニカル分析入門 \5,280 → \499

ボリンジャーバンド入門 \6,380 → \499

オニールの空売り練習帖 \3,080 → \499


ボリンジャーバンド入門を除いて、他の3冊は以前、紙の書籍を定価で買って保有していたので、499円がいかに安いのか、よく分かる。ブックオフで買うよりも安い。

今月だけの期間限定キャンペーンなので、買うならば今、ということになる。

「魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門」と「ワイルダーのテクニカル分析入門」は、A4サイズくらいの大型本で非常に高額だったので、大切に読んだ記憶がある。

ちなみに「ワイルダーのテクニカル分析入門」は当時1万円以上だった。

これが Kindle本で格安で買えるのは、うれしい。

ちなみに私は最近、投資やトレーディングに関する本は、ごく特定の著者を除いてほとんど読まなくなったし、以前、一部の本だけを除いて、他の本を思い切って大量処分してしまった。

いろんな本からいろんな考え方を学んで全体像が分かってきた後、自分の方向性に必要ない知識について書かれた本は一旦すべて要らなくなる。

それでも後から、やっぱり手元に置いておきたいと思う本は、何かの時に参照したくなる本、である。

それは、知識を得るのが目的の本 ではなく、考え方を確認することで、
読んで「確信を強めたい」「勇気を得たい」「原点に戻りたい」という期待に応えてくれる本、である。

相場師朗先生の著書は、そういう魅力があると思う。

今日買った4冊のKindle本もすべて、そういう要素を含んでいるので、必要な本である。





パンローリング社のチャートギャラリー


■試用版 無償ダウンロード

http://www.panrolling.com/pansoft/download.html

■スタンダード版の新規購入 33,000円(税込)


■プロ版のアップグレード購入(スタンダード版から) 66,000円(税込)


■プロ版の新規購入 88,000円(税込)


■エキスパート版のアップグレード購入(スタンダード版から) 132,000円(税込)


■エキスパート版の新規購入 154,000円(税込)