2021年1月15日金曜日

日経平均先物の「当限継」の つなぎ足データがおかしい!

私の自作チャートで、今週の日経平均先物の「つなぎ足」のデータが微妙に違っていることに気づいた。

今月の、日経平均先物ミニ(日経225 mini)の取引最終日(2021年1月7日)以降のデータは、2021年2月限月のデータになっていなければいけないはずなのに、2021年3月限月のデータになっている。

日経平均先物「当限継」自作チャート

さっそく、データの取得元であるチャートギャラリー(パンローリング社製)を開いてみると、こちらのチャートの表示も少しおかしかった。

「当限継」の つなぎ足 で見ると、2020年12月11日から2021年1月7日までの価格データがごっそり欠落していた。

日経平均先物「当限継」チャート

そして、「2021年2月限月」を開こうとすると、同じ限月のデータがダブっていて、開いてみると、2020年11月中旬以降のデータが、ごっそり欠落していた。

だから、「2021年3月限月」のものが結合されているので、データが継続していないらしい。

日経平均先物「2021年2月限」チャート

どうにかならないかと思って調べてみると、チャートギャラリーには「サポート掲示板」というものがあるらしいのでそれを開いてみると、やはりデータの不具合があったことが書かれていた。

https://www.panrolling.com/execs/bbs.cgi?t=chtgal


製品のダウンロードページ <http://www.panrolling.com/pansoft/download.html> から

、「Rel. 5.06(2016/10/21版)一括インストール」をダウンロードして実行し、途中でデータは「上書きします」を選ぶことで修正される、とのこと。

インストールした日以来、訂正のあった株価データ等もすべて反映されているようなので、
チャートギャラリーを使う場合は、時々、再インストールをするのがよいのかもしれない。


2021年1月13日水曜日

株式トレーディングの記録に、EVERNOTE を活用

株式トレーディングの記録は、以前はEXCELでつけていた。
税務申告にも使わなければならないので、「玉帳」形式で、
仕掛け、手仕舞い、利益に加えて、手数料を引いた後の収支も記録していた。

最初の頃は、「注文の種類(成行、指値、逆指値、OCO等)」と
「売買理由(一言)」をいちいち記録していたけど、
それはだんだん記入しなくなっていた。

結局のところ、一番大切なのは、その「理由」の部分であって、
その「分析」「評価」を一緒に記入しない限り、役に立つことはない。

私の場合、大失敗の原因の大半は、
「ザラ場中の予定外エントリー」が大半なので、
どんな素晴らしい方法やツールを使っても、
その悪い癖を克服しない限り、失敗の癖は治らない。

それならば、良い癖を「システム化」「習慣化」して、
悪い癖が入り込む余地が無くなるようにすればよい、ということになる。

そのための「トレーディング記録」を目指せばよい。

私が昨年からいろいろと作ってきたツール群はすべて、そのための素材である。
今年は、その応用方法を確立していきたいと思う。

実例として、今朝は、2つの銘柄を 100株ずつエントリーするのに試してみた。
前々から、EVERNOTE を使って時々、トレーディング記録をつけていたので、
記録方法をルールづけてみようと思う。

EVERNOTE記入例

まず最初に、先週末(金曜日)の
本日の PPP(パンパカパン) 銘柄一覧 kabu.hosono.jp」ページを開き、
「週足チャート」部分に注力して、全銘柄のチャート画面を開いてみる。

その中で、「週足下半身」のシグナルが出ている銘柄に着目しておき、
EVERNOTE を1ページ追加して、銘柄番号と銘柄名、着目理由等を記入する。
先週末日のチャートのハードコピーを貼りつけて、コメントを記入する。

週明け日の夜に(月曜日、ただし今週は月曜日が祝日なので火曜日)、
週明け日のチャートのハードコピーをとって、EVERNOTE へ貼りつける。
目論見どおりの動きになっていたら、エントリー理由を記入する。

今後のシナリオ、手仕舞い(利益確定 or 損切り)の条件とともに、
注文方法(翌日寄付、逆指値 等)を記入する。

約定したら、約定内容を記入する。

その後の経過を、日々、書き足していく。

手仕舞いをしたら、今回のトレードの評価、分析、反省点等を記入していく。

これを習慣化できるように工夫してみたいと思う。


2021年1月9日土曜日

週足開始日で判断する、PPP(パンパカパン) 銘柄リスト(日経225+JPX400)

株式トレーディングを ルーチンワーク化するために、
自分で作ったツールの活用法のレシピを考えてみたいと思う。


1.毎週、週末日(土曜または日曜)に、

  「本日の PPP(パンパカパン) 銘柄一覧 kabu.hosono.jp」ページを開き、
 「週足チャート」部分に注力して、全銘柄のチャート画面を開いてみる。

  この時に、気になる銘柄があれば、画面または紙に出力しておく。

  次に、チャートギャラリーへの銘柄出力を行って、
  日足チャートを高速でめくりながら、もっと詳細のチャート情報、
  つまり、長期間の動き、出来高 等も考慮しながら見ていく。


2.週明け日(月曜日)の夜に、

  「本日の PPP(パンパカパン) 銘柄一覧 kabu.hosono.jp」ページを開くと、
  月曜日の状況が反映されているので、そこで売買判断を行う。

  気になっていた銘柄が、まだ大丈夫だったことが確信できたら、
  「利食いと損切りの行動計画」を決めてから、エントリー注文を入れる。

  ※月曜日の夜の海外市場の荒れ 等があったら取りやめることもある。


3.火曜日と水曜日の夜は、

  「本日の PPP(パンパカパン) 銘柄一覧 kabu.hosono.jp」ページを開き、
  行動計画に応じて、該当の事象になれば、対処する。
  行動計画に変更があれば、その理由と結果を分析できるようにしておく。


4.週末完成日の前日(木曜日)の夜に、

  「本日の PPP(パンパカパン) 銘柄一覧 kabu.hosono.jp」ページを開き、
  翌週へトレードを繰り越すかどうかの判断を行う。

  もし、今週末で手仕舞う予定の場合は、手仕舞いの注文を入れてしまう。


以上のような、ルーチンワークを繰り返していくだけにすれば、
途中で、余計な感情的な判断が入らなくなるので、失策が減ると思う。

こうやって使っていこうと考えて、やってみると、
本日の PPP(パンパカパン) 銘柄一覧 kabu.hosono.jp」ページは、
余計な情報を盛り込みすぎて、ぐちゃぐちゃして分かりづらいと感じてきた。

なので、簡易表示版のページも作ってみることにした。

それがこの、

「週足開始日で判断する、PPP(パンパカパン) 銘柄リスト(日経225+JPX400)」
https://kabu.hosono.jp/ppplist1/

ページである。

週足開始日で判断する、PPP(パンパカパン) 銘柄リスト(日経225+JPX400)

単純に「買い狙い」か「売り狙い」かの2択だけなのだから、

「9日間の実現損益」は、片方向だけの表示にして、
対象外の銘柄は最初からグレーの網掛けにしておいた。

PPP(パンパカパン)なのに月曜日に「陰線」だったり
逆PPP(ぎゃくパンパカパン)なのに月曜日に「陽線」だったりしたら
文句なく対象外にしてもいいはずである。

最新日は、当然のことながら、明日以降の実現損益は表示されていないので、
過去の場面で、確かめてみれば、期待効果は一目瞭然であり、自信もつくと思う。

画面上部の日付リンクをクリックすると、過去のページが開き、
実現損益も金額が きちんと表示されているので、追体験練習が可能である。


もちろん、PPP(パンパカパン) 狙いなのに、
どういうわけか ほぼ全敗になるケースもあるけれども、
たいていの場合、途中のマイナスで翻弄されなければ、
利益になっているケースが多いことを確認できると思う。

結局、そこから先の勝率は、
トレード技術に基づく裁量判断 がものをいうので、
やはり日頃のトレーニングで選球眼を鍛えないと、
結局は5割の確率を超えることは難しい。

実際、「翌日寄付」で発注した場合には、
必ずしも このデータどおりの損益になるとは限らなくて、
とんでもない金額で約定しまうケースもあるけれども、
ラッキーになったりアンラッキーになったりを交互に繰り返して、
結局は5割の確率だったりするので、あまり気にしても仕方がない。

とにかく大切なのは、
トレーディング作業のルーチンワーク化」であり、
私が必要としているツールは、それを支援してくれるためのもの、である。


2021年1月2日土曜日

2本の移動平均線(5MAと20MA)の向きが 日足・週足・月足で一致する銘柄一覧(日経225+JPX400)

日足・週足・月足ですべて PPP(パンパカパン)という条件は、
最低でも3本の移動平均線の順番が揃っていないと成立しない。
月足で 60ヶ月(5年)間も上昇しているという厳しい条件がつく。

とりあえず短期間での上げ下げを狙うのであれば、
もう少し緩和した条件でもいいので、
2本の移動平均線(5MAと20MA)の順番と向きだけで
抽出するパターンも追加してみた。

それが次の、新しいサイトである。

2本の移動平均線(5MAと20MA)の向きが 日足・週足・月足で一致する銘柄一覧(日経225+JPX400)
https://kabu.hosono.jp/904/

2本の移動平均線(5MAと20MA)の向きが 日足・週足・月足で一致する銘柄一覧(日経225+JPX400)

昨年、検証してみたところ、

 PPP(パンパカパン)なのに 赤(5MA) と 緑(20MA) が下向き
 逆PPP(ぎゃくパンパカパン)なのに 赤(5MA) と 緑(20MA) が上向き

というパターンは、週足と月足で出現すると、
「下半身、逆下半身」「高値安値の 切り上り、切り下り」との兼用で
非常に有効なシグナルになり得ることが分かっている。

<参考記事>
「(優位性の検証) 終値が 5日移動平均線 を 上または下に抜ける時、当たりやすい場面」
https://www.hosono.org/2020/05/5.html


このパターンでは、天井圏からの下落 や 底値圏からの上昇 を狙うのに、
ちょうどよさそうな銘柄が抽出されてくる。

上昇トレンド中なのに、月足が PPP(パンパカパン)ではない銘柄も、
これで抽出できるようになる。

当然のことながら、ここでリストアップされる銘柄は必ず、
本日のPPP(パンパカパン)一覧に載る銘柄である。

対象銘柄をもっと広げたい時に、こちらのサイトを併用すればよいと思う。

株式トレーディングでの「実質利益」について

昨年1年間の株式トレーディングをふりかえってみると・・・
100株単位で少額ながらも、大失敗トレードが数回あって、
終わってみると、あまり利益になっていなかった。

3月の下落時は、どの銘柄でも利益が出たけれども、
5~8月では失敗トレードもあって、利益をかなり打ち消した。

主な失敗は、次の2種類で、他に大きな失敗はなかったけど、
100株より大きかったら致命傷になっていたはずである。

・イズミ(8273)の空売り直後ストップ高で約10万円マイナス

・エムスリー(2413)の PPP中の3連続陰線の損切りで約5万円マイナスが2回
 どちらもその直後に急上昇してパーフェクトなPPPになっている。

この時の反省から「日足・週足・月足でPPP(パンパカパン)」を毎日抽出して、
専用サイト( https://kabu.hosono.jp/ )を立ち上げることになった。

日経平均のCFD(くりっく株365)は、後半、ずっと休んでいたのが幸いした。
ポイント・アンド・フィギュアのシグナルに素直に従っていば、
11月は大チャンスだったけれども、今回は静観した。

株式トレーディングは、トレードでの利益から損失を引いた「粗利益」から更に
諸費用や各種コストをすべて引いたものが「実質利益」になる。

個人投資家の場合、信用取引で株式の売買を行うと、
証券会社へ支払う「売買手数料」「金利」「貸株料」「逆日歩」等の諸費用に加えて、税金も発生する。
もし「粗利益」がマイナスだった場合は、諸費用がそのまま「損失」に昇格する。

ここまでは諸費用として認識されるものだけれども、
最も重要なコストを忘れている人が多い。

それは「学習 や 情報収集 のためのコスト」である。
株を勉強するために購入した「書籍」や、受講した「セミナー」代、
チャートソフト等の「ツール」代、情報サイト等の「会費」等がそれにあたる。

それらのコストをすべて差し引いた後の「実質利益」に目をつむってはいけない。

投資の世界で、詐欺まがいのビジネスが横行しているのは、

「負けている初心者ほど 高額教材を購入し、高額セミナーを受講し、高額ツールを購入したりする」

という傾向があるからなのかもしれない。

自信を失い、失敗を挽回しようとして何とかしたい気持ちになったら、

「今の自分の状態は、余計な高額コストをかけるのにふさわしい状態では、ありえない」

ということをまず考えた方がいい。

まずは良書を読んで本物の知識を身に着けたうえで、
自分自身の失敗トレードを徹底的に分析して、気づき、改善する、
というプロセスの後でなければ、何も栄養にすることはできないと思う。

私は今年、証券会社へ支払ったコストは、それほど大きなものではなかったけれども、
有料「株塾」へ1年間に支払ったコストは約40万円(正確には 393,000円)なので、
「実質利益」は、それほど残らなかったことになる。

  33,000円 × 12ヶ月 = 393,000円

これは高額か?と言われれば、月額3万円(税抜)なので、
サラリーマンでもギリギリ捻出できる金額かもしれないし、
この金額をトレードを 最低ノルマ にすれば、何とかやっていけると思う。

 有料「株塾」への会費1年分は、  393,000円
 有料「株塾」への会費2年分は、  792,000円
 有料「株塾」への会費3年分は、1,188,000円

これだけの利益を安定的に稼げる実力が既にあるか、
別な定期収入があるか、すでに貯金があるか、等の条件を満たさないと
会費を払え続けられないことになる。

私も含めて、この条件を満たしていない人は、
トレーディングの最低ノルマを稼ぐための「稼ぐ計画」を作らないと
途中で破綻して退会せざるを得なくなるのが現実である。

一昨年、有料「株塾」へ入会してから開始した「株式トレーディング」で、
この会費を払い続けることができたのだから、順調だったのかもしれない。

相場師朗先生のノウハウは、本物のプロフェッショナルのノウハウであり、
有料「株塾」では、書籍以上のもの、つまり知識やノウハウ の類なんかではなく
 「自信」「安心」「希望」 というフェーズの 目に見えないメリット が得られたので、
有意義なコストだと実感している。

今年こそは、相場師朗先生の有料「株塾」で学んだノウハウを
最大限に活用して、「実質利益」を稼げるように工夫していきたい。

そのためには、相場師朗先生の有料「株塾」で学べることと
学べないこと、つまり補わなければならないこと をしっかりと認識して、
適切な学習を続けていくことが大切だと思う。

2021年1月1日金曜日

東京金融取引所の くりっく365 と 株365 は、12月31日が週足・月足・年足の完成日

国内の株式市場は12月30日(水)が1年の最終取引日になるけれども、
外国為替(FX) は 時差の関係で、ニューヨーク市場の終値が半日遅れになるので、
12月31日(木)が1年の最終取引日になる。

私は「米ドル(USD)/日本円(JPY)」も、最終日の終値で決済する予定だったけど、
103.010 の指値注文の決済買注文が約定していたので、その必要はなかった。

2020年12月31日の、外国為替(FX) の相場状況は、次のページで確認できる。

「株価指数+外国為替(FX)で、相場師朗先生のチャート分析を行うための相場情報」
https://fx.hosono.jp/ppp/ppplist_20201231.html

株価指数+外国為替(FX)で、相場師朗先生のチャート分析を行うための相場情報

日足+週足+月足がすべて PPP(パンパカパン) または 逆PPP(ぎゃくパンパカパン)
になっている銘柄は、外国為替(FX) にも、ほぼ常に存在していることが確認できると思う。

外国為替(FX) の場合、クロス円のものを除けば、必ず反対の動きのものがあるので、
上手にやれば、一方的に失敗し続けるというリスクは少ない。

ちなみに私は15年くらい前は、各通貨ペアの相関性を利用して、
スワップ益の差益を稼ぐという、非常に堅実な手法をやっていたけれども、
現在は低金利なので、スワップ益で稼ぐ手法はもう過去のものになっている。

でも、マイナスワップのポジションを何日も持ち続けた時のダメージは、
低金利でもあまり変わっていない。

また、人気のない通貨ペアでは、公設取引所の「くりっく365」 といえども、
突発的な異常レート値や、大きすぎるスプレッドによる取引リスクもあるので、
PPP(パンパカパン) だからといって簡単に手を出せるわけではない。

外国為替(FX) の場合、これを実用化するには、もう少し工夫が必要だ。
まずは、国内株式の方を優先に、使いこなそうと思う。

パンローリング社のチャートギャラリー


■試用版 無償ダウンロード

http://www.panrolling.com/pansoft/download.html

■スタンダード版の新規購入 33,000円(税込)


■プロ版のアップグレード購入(スタンダード版から) 66,000円(税込)


■プロ版の新規購入 88,000円(税込)


■エキスパート版のアップグレード購入(スタンダード版から) 132,000円(税込)


■エキスパート版の新規購入 154,000円(税込)