2021年2月20日土曜日

日足・週足・月足すべてPPP(パンパカパン)銘柄の勝率を上げるには?

日足・週足・月足すべてPPP(パンパカパン)銘柄を狙えば
ほとんど失敗なく利益が得られそうな予感があるけれども、
実際にやってみると、そうでもない。

昨年(2020年)の、1月から12月までのデータを使って分析をしてみると、
相場全体が明らかに上昇または下落傾向の場合には、
ほぼ全勝する日もあるけれども、ほぼ全敗になる日もあるので、
買い狙い銘柄 と 売り狙い銘柄 を両建てでやっていけば、
トータルではプラスには、なる。

上昇してから飛び乗る方法だと、利が乗らないことが多いので、

・PPP(パンパカパン)の「押し安値」で 5日MA(赤)の安値が切り上がったタイミング
 (「5日MA△安値切上」シグナル)

・逆PPP(ぎゃくパンパカパン)の「戻り高値」で 5日MA(赤)の高値が切り上がったタイミング
 (「5日MA▼高値切下」シグナル)

を狙っていくと、うまくいきやすい。

2020年1月から12月までの、週足または月足完成日(金曜または月末日)で、
この2つのシグナルが出た日にエントリーした場合、
チャートを見ずに単純計算しただけでも、55%の勝率がでた。
(406回のトレード機会で204回が勝ち)

チャートを見て「これはダメだ」という銘柄を省いていくと、
勝率がどんどん上がっていくので、7~8割まで上げられる実力があれば
実トレードでも使えると思う。

実際にチャートを見てみると、ダメなパターンは、

・すでに横ばい状態(MAの角度が低い)
・急上昇の直後だった
・上下に、サポートライン、レジスタンスラインが近い

等で、本番ではきっとエントリーを見送るだろうというものが多い。

数字だけで傾向を見てみると、横ばい状態でトレンド方向が定まっていない銘柄は、
ADX(Average Directional Movement Index)の数値が低い。

ADXという指標は、DMI(Directional Movement Index)という指標の一部分なので
単独で使われることは少なく、相場師朗先生の技術にも、全く出てこない。

私は昔から使っているけれども、これは、
「トレンドの強さ」を数字で見るのに便利な指標なので、役に立つことがある。
私はこれを、PPPも含めて、あらゆるトレンド系シグナルの信憑性を計る目安として、使用している。

PPP(パンパカパン)銘柄に順バリでエントリー場合、
トレンドが弱ければ価格が逆戻りすることも多いので、
ADXが20未満だったらトレンドが弱いので優先度を下げる。

逆に、膠着状態からの離れを狙って長期戦でエントリーする場合は、
ADXが20未満 かつ ボリンジャーバンド幅(BBwidth)が10%未満等をターゲットに抽出することもできる。

でも、長期のデータで分析してみると、
ADXが20未満でも PPPでうまくいくケースもあるので、
「その時の 相場環境 による」ということになる。

昨年は、一時期は大幅下落したけれども、その後は上昇続きだったので、
買いでのエントリーが圧倒的に有利であり、
ADXが20未満でも うまくいくケースが多かった。

売りでのエントリーの場合のみ、
日足ADXが 30未満、週足ADXが 20未満 の時にエントリーを見送ると、
勝率が 6%くらい上がったので、失敗は減るのだと思う。

ADX

どうせ最終的には、チャートを見て判断するのだから、その前の一次審査として、自分が熟知している指標を活用してもよいと思う。


2 件のコメント:

  1. 細野さん、こんにちは。カメです。
    毎回ためになる指標を提示していただいて助かります。
    是非とも参考にさせていただきたいと思っています。
    まずはお礼まで。

    返信削除
  2. ありがとうございます。
    でも他のノウハウも混ざった「試行錯誤中」レベルの話が多いので、
    混乱しない程度に 参照していただければ幸いです。

    返信削除

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