圧倒的なトレンド相場での、最後の「逆転負け」を防ぐための、クライマックス判定法。

2022/05/11

の続きで、前回の仮想トレードでの反省（例）を書いてみようと思う。

２年前のコロナショック暴落の時で、圧倒的な下落トレンド相場で、
鉄板エントリーで「空売り」したにもかかわらず、
「利益確定」の判断が遅れて、最後の最後に「逆転負け」する事例を
仮想で体験し、仮想で悔しい体験を得ることができた。

でもそれだけで終わったら、何の教訓もノウハウも得られないので、
敗因を分析し、どうすれば勝てたのか？　を学び取る必要がある。

前回の例での手仕舞い日は、2020年3月24日(火) だったので、
その３日前、2020/3/19(木) の時点に遡って、トレード判断を分析してみようと思う。

トレンド系指標である　「日足PPPステータス」　と　ADX だけを見ていると、
トレンドの最後のクライマックスを迎えるちょうどその日まで、
トレンドが進行中であることを示す情報だけしか、提示してくれない。

ADXがピークアウトする時は、もうすでにクライマックスを超えていることが多く、
シグナルが出た時にはすでに、逆方向へ価格が反発していることもあり、
判断の遅いシロウトさんは、プロに利益を剝ぎ取られて「逆転負け」してしまう。

トレンドのクライマックスを知るには、逆バリ系の指標を使うのも有効である。
そこで活用できるのが、RSI (相対力指標) である。
RSI (相対力指標)は、ADXと同じワイルダー氏が考案した指標である。

このRSIは、実際の値動きに先行して、クライマックスの「予感」を教えてくれる。
あくまでも「予感」程度のシグナルであり、絶対的なものではないけれども、

クライマックスの気配を感じたら早めに一部または全部を利益確定しよう！
と思っている場合は、この「予感」に従って、早めに対処するのに活用できる。

クライマックスの気配を探っているという段階の時は、
ADXがずっと上昇を続けてきている　という前提が成り立つので、
RSI の値も、信用に値する、と考える。

ADXが低いか下降中の時は、RSIも含めてほとんどの指標は役立たなくなる。

2020/3/19(木) のRSIを見てみると、
週足RSI が既に一桁になっている状態であることが確認できる。

月足RSI も 11 まで下がっていることが数値で確認できる。
「もはや下げ過ぎた。そろそろ急反発するかもしれない！」　と思えば、
一部または全部を利益確定しておいた方がよい、という判断もできる。

不安だったら、この日時点の、日経平均チャートを確認してみるとよい。

日経平均先物（日経225先物）の方が、現物株よりも先行して動くので、
チャートを見てみると、やはり、 RSI が低くて逆行を始めていることが確認できる。

この日、つまり 2020/3/19(木) に、利益確定する判断ができれば、
結果的に最大限の利益を得られたことになる。

RSIのような抽象的な指標を使わず、ローソク足の行間から「予感」を得られるなら
それに越したことはないけれども、それができない人は、RSIを活用すればよいと思う。

ちなみに、もしもこの日に、「あともう１日待ってから判断しよう」
と決めた場合は、どうなっていたか？

次の日になると、RSIの動きがさらに明確になっている。
日足RSI、週足RSI、月足RSI が３拍子揃って「逆行」（上昇）しており、
しかも週足RSIは、2倍以上に上昇している。

さすがにこの異変を認識することができたら、
もう迷わずに、手仕舞いすることができると思う。
結果は、次のとおりで、最低限の利益を確保することができた。

RSIが教えてくれているシグナルを無視したまま次の日 2020/3/24(火) に進んで、
「日足PPP赤折れ」「ADXがピークアウト」のシグナルでようやく手仕舞いする場合、
前回の記事のとおり、利益がすべて吹き飛んで「逆転負け」する結果となった。

最後に、2020/3/24(火)　に、
「日足PPP赤折れ」「ADXがピークアウト」のシグナルを確認したにもかかわらず、
何もせずに次の日を迎えるとどういうことになるのか？　を考えてみたいと思う。

次の日はおそらく、朝からチャートが気になって、ザラ場を見ちゃうかもしれない。
一日終わった後のチャートは次のとおり、「上ヒゲ陰線」で終わっているけれども、
朝、ザラ場を見てみたら　「大陽線」で　含み損が膨らんでいる状態かもしれない。

ザラ場中に、ルールを破って、手仕舞いをしたら、損失で終わることが確実になる。
ルールどおりに手仕舞いすると、次のような結果になった。

圧倒的なトレンド相場での、最後の「逆転負け」を防ぐためには、
日足RSI、週足RSI、月足RSI を全部使って、クライマックスの「予感」を確認し、
直ちに　一部または全部を利益確定するというルールにしていきたい。