2020年2月12日水曜日

銘柄選定の過去検証

今月は、過去の四本値と移動平均データから、
相場師朗先生が教えてくれている
初級者向けの「ストライクゾーンの銘柄選定」
の検証を黙々とやっている。

先月作った、
「銘柄選定用 移動平均線サマリー ver2」
https://www.usemanage.jp/aiba/malist2.asp

の、約30年分の時系列データがあるので、そこから、

・日足、週足、月足すべてPPP
・週足PPP or 逆PPP で、赤と緑を抜き去る「下半身」

等の条件で抽出してみて、
その後N日間の平均損益を出してみて、
勝率と勝額を出してみて、検証してみた。


実際のところ、「下半身」「逆下半身」の
システム判定は少し難しいので、
線の「上抜き」と「下抜き」だけで判定したけど、

「その後3日間の平均損益」 で判定してみたところ、
勝率は 50%から60%の間くらいで、損益もトントンだった。

PPP(パンパカパン)が条件に入っていると、
さすがに、勝率5割は超えてくるけど、
そんな単純な単発条件だけでは、サプライズはなかった。

私が今、学んでいる 相場師朗先生のメソッドは、
システムトレードとは正反対の、裁量トレード なので、
それを組み合わせることで、勝率を70%くらいに
引き上げることが可能かもしれないし、
建玉操作で勝ちトレードに転化することもできるかもしれない。

実際、システムで抽出した「良さそうな銘柄」、
たとえば、
「日足、週足、月足すべてPPPで、赤だけ折れて 下半身 」
で抽出した銘柄一覧を、

日足・週足・月足の チャート表示で見てみると、
損失になっている銘柄のチャートは、
すでに急上昇して天井付近になっていたり、
節目に当たってトライ届かず だったりするので、
そういうものを裁量で除外していけば、
たしかに勝率はもっと上がりそうだ。

今、私が欲しいのは、
答え一発で結論(売買シグナル)が出てくるシステム ではなく、
裁量トレードを行うための 下処理をアシストしてくれるシステム、
である。

数百もある銘柄の中から、
観察するのに良さそうな銘柄候補 を抽出してくれて、
「その選定条件の、過去成績」を提示してくれる
というものである。

その条件も、
PPP とか 下半身 とかの単発出現するものではなく、
もう少し経過を見て、連続や変化を 条件設定できるようにすれば、
実用的なものになるかもしれない。

今は、分析よりも、技術を身に付けるための練習の方を優先したいので、
分析は、ほどほどにしておこうと思う。


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