2020年8月8日土曜日

チャートギャラリーの日経平均先物の「当限継」データについて

パンローリング社「チャートギャラリー」のプロ版以上のエディションには、日経平均先物のチャートを表示する機能が付いている。

過去のチャート分析のために、各限月ごとのデータを合体させた「つなぎ足」を使うためには、「当限継」と指定するだけでよいので便利である。

でも、データが日付単位でごっそり抜けていたり、価格が明らかに間違っている箇所が目立つので、自分が保有していたデータから「つなぎ足」を作って比較してみたところ、チャートギャラリーでのデータの抜けや誤りが予想以上に多いことが分かった。

直近のデータは、ほぼ正確だけれども、過去のものになると、まだまだ誤りが多いようなので、「つなぎ足(当限継)」を使用する場合は、少し注意が必要かもしれない。

<主な相違箇所>

・2016年以降、日経先物ミニ(mini)のデータに変わっているらしい。限月もミニ(mini)のものが採用されているようなので、それでつないでいくと、価格がほぼ一致した。価格は、ラージとほぼ変わらないので、問題はない。

・各限月の最終取引日(SQ)の日のデータが異なっている箇所が多い。当限のものが採用されているか、あるいは夜間取引の反映有無で、差が出ているのかもしれない。

・時々、データが抜けている日があったり(1990/10/02 他)、何十日もごっそり抜けている箇所がある。2台のインストール済PCを比較してみると、抜けている箇所は異なっているけど、トータルで約50行以上が消えている。


いずれも、限月を指定して開いてみると、データは存在している。
チャートギャラリー側で「当限継」を作成している内部処理に何らかの誤りがあるのかもしれない。

過去のチャート分析を行う時に、ごっそり抜けている部分が見つかったら、「当限継」ではなく、わざわざその当時の「当限」月を指定して開くようにすれば、問題はない。

私の自作チャートでは、日経平均先物の価格を、チャートギャラリーの各限月データを最初から一つずつ つなぎ直してから移動平均線を計算したものを表示させている。

だから、チャートギャラリーの「当限継」と比べると、ローソク足の形が違っているものが何か所かある。

システム売買の場合は、その違いは許容できないけど、チャート分析ならば・・・いちいち気にする必要はない。

日経平均先物の日足・週足・月足チャート

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