直前の高安レンジ幅と、損切りラインまでのリスクを計算する

デイトレでも、スウィングでも、中長期の投資でも、
売買のエントリータイミングは、やはり、
狭いレンジからのブレイクアウトが基本になる。

移動平均線の収束と拡散も同じ狙いである。

直前のレンジ幅が狭いと、ブレイク時の速度と利幅が大きいし、
損切りライン（直前の高安値）までのリスク幅も小さくなるので、
ここでトレードできれば、かなり優位性がある。

中長期投資の場合は、さらにファンダメンタルズも考慮すれば
さらに優位性が出てくることになる。

デイトレの場合は、リスク＆リワードの計算してくれる既成ツールがあるが
中長期の株式投資では、そういう気が利いているツールが見つからないので、
見つかるまでは、自分で計算してみるしかない。

まずは、直近●●日の最高値と最安値を計算して、そのレンジ幅を計算し、
レンジをブレイクした時に、その前日までのレンジ幅を確認すればよい。

損切り許容額（３％、５％、８％　等）をあらかじめ決めている場合は、
前回の高値と安値を逆方向にブレイクされたら損切りになるのだから
前回の高値と安値までの値幅が、損切り許容額よりも小さい方が安全になる。

直前のレンジ幅が狭いと、その条件が満たされやすい。

というわけで、とりあえず作って、自作ツールへ反映させてみた。
それが本当に有効なのか？は、過去のチャート事例で検証してみればよい。

これを検証するには、以前作った「タラレバ玉帳」を流用するのがよさそうだ。

新しいノウハウに基づいた「自作ツール」を作成中！

この４月に、林則行先生の「投資部」に入会したことで、
今まで知らなかった（というより捨てていた）知識を
新たに学び直す機会を得ることになった。

テクニカル的な話は、新たに学ぶこともあったが、
すでに著書の中で紹介されているものも多いし、
ノウハウの本質は、どちらかといえば
ファンダメンタルズ分析の方が中心なので、
自作ツールの活用の方法も変わってくることになる。

今までもそうだったが、自作ツールを使う目的は、
トレードシグナルを「答え一発」で出すこと ではなくて、
自分が銘柄候補を発見・分析するのを効率化・省略化するため、だった。

それで今回、新しいノウハウに基づいた自作ツールを新たに作成することになった。

今までのツールがベースだが、中身はガラっと変わっている。

今までになかった要素は「新高値」「新安値」の要素である。
短期トレードでは「高値買い」は御法度で「押し目買い」を狙うが
長期トレードでは、それが逆になる。

やや長期の株式投資では、
週足・月足がトレード足で、日足がエントリー足になってくるので、
日足の高値ブレイクと安値ブレイクが重要シグナルになってくる。

その他にも、チャートの黙示チェックだけだと判定が難しい指標を、
このツールに取り込んで、一覧的にチェックできるようにしてみた。

おそらく今回学んだノウハウの中で、
林則行先生が考案したオリジナル指標である「売り圧力レシオ」は、
会員向けに標準提供されているツールだと手数がかかりすぎるので、
これだけはどうしてもシステム化する必要が出てきた。

ちなみに、林則行先生のオリジナル指標である「売り圧力レシオ」は、

リンク

の書籍でも紹介されているので、公開情報である。

これを毎晩、自動更新し、過去へ遡って、その日時点でのシグナルを見ることができる。

テクニカル的には、あともう少し、要素を盛り込む予定だが、
そこから先は、ファンダメンタルズ情報を参照することになるのだと思う。

これについては、既成ツールが使えればそれを使うけど、なければ、
EDI-NETのAPIから、決算情報を自動取得して、参照することになるかもしれないけど、
そこまで複雑な分析は必要ないかもしれない。

まずは、テクニカル要素のものだけを完成させて、使い始めてみようと思う。