細野俊一のトレーディング日記: 6月 2022

2022/06/27

「ウィークエンドPPP」手法での、株の仮想トレード（つもり売買）練習の続き（2020年11月6日～2020年12月25日）

株の仮想トレード（つもり売買）練習を１年分、
つまり52週分を順番どおりに通してやってみると、
予想以上に、臨場感をもって実行することができた。

前回、「PPP赤折れ」狙いの手法で、2020年分の1年分をやったので
これが２巡目になる。まだ成績は比較できていないけど、
今回の「ウィークエンドPPP」手法の方が、単純明快なので、
こちらの方に軍配を上げたい。

当初の思惑どおり、

トレンドのある時にだけトレードに参加し、
それ以外の不安定な時は極力、トレードを避ける

というトレード方針に、かなり忠実なシグナルが出たからである。

でも、やっていく中で、弱点と改善事項がいくつか見つかった。
あきらかに「負ける」場面と「勝ちを帳消にされる」場面がある。

　・高値ブレイクアウト時に、チャネルラインの上限にかかる場面
　・窓を空けて高値飛び出しの陽線の翌日の「寄り天・陰線」の場面
　・包み足の陰線で買い玉を手仕舞う場面

等々。

次の場面に進んでいく前に、今回の負けトレードをすべて
改善した方法で再度やってみる必要がある。

練習や検証は、やりっぱなしでは、あまり効果がない。
うまくいかない箇所を分析し、改善していかなければならない。

改善方法を理解したうえで、それを実践できるように、
再び同じ場面を練習して「これならできる！」と確信する必要がある。

それでも納得のいく成績がでなければ、
その手法そのものがダメなのかもしれない。

幸い、今回の「ウィークエンドPPP」手法は、バックテストの通り、
仮想トレード（つもり売買）練習の成績は、なかなか上出来だった。

どんな難しい相場でもコンスタンスに利益を上げられるような
「株職人」さんにとっては、こんなのは、ぜんぜんダメな方法かもしれない。

でも、私のような、下手なシロウト級トレーダーにとっては、
失敗の少ない手法なのではないかと実感している。

ちなみに今日、本番の場面で同じことをやると、次のようになる。

2022/06/24（金）

本日の対象銘柄は 4。うち、買い狙いは 3、売り狙いは 1。

まず最初に、本日の日経平均株価を確認。

大きなレンジ範囲内での動き。直上に長期MAがあるので、ここで一旦止まるか。

1銘柄目「4503 アステラス製薬」。買いのみ

週明け、チャネルライン上限で上ヒゲが出て、上昇７本目なので、買わない。

2銘柄目「6055 ジャパンマテリアル」。買いのみ

週明け、週足チャネルライン上限での「寄り天・陰線」なので、買わない。

3銘柄目「7550 ゼンショーホールディングス」。買いのみ

週足、陰線で、RSIが揃って下落なので、買わない。

4銘柄目「5703 日本軽金属ホールディングス」。売りのみ

週明け、赤折れになったので、空売りはしない。

以上、今回は、トレード対象なし。

ちなみに私が今保有しているのは、
「7211 三菱電機」と「8697 日本取引所(JPX)」をほんの少しだけ。

最後に、前回の仮想トレード（つもり売買）練習の続きを、掲載しておく。

2022/06/25

「ウィークエンドPPP」手法での、株の仮想トレード（つもり売買）練習の続き（2020年7月3日～2020年10月30日）

2020年3月のコロナ暴落後から、2020年11月のアメリカ大統領選挙後の暴騰までの間、
私のような下手なトレーダーにとっては、とても難しい相場だった、と思う。

後から見れば、とてもきれいな上昇トレンドを描いていたけれども、
前から見れば、とてもそんな予測はできず、いつ暴落するか？に怯えている。

でも、相場が下がれば、日銀が買い支えて踏み上がる（？）の繰り返して
上からの圧力と下からの圧力で狭いレンジのまま右肩上がり上昇し、
損切りに引っかかってしまうことが多かった。

トレンドの弱い相場の場合は、利益を伸ばそうとして我慢するよりも、
利益が出ているうちに、一歩手前くらいで確実に撤退する方がうまくいく。
あと１日待つと、利益確定のつもりが損失になっていることもあった。

仮称「ウィークエンドPPP」手法の検証と練習を続けていくなかで、
狭いレンジでじわじわと右肩上がりで上昇していく相場状況では、
高値更新を確認してエントリーしようと判断する際に、
「水平ライン」だけでなく「チャネルライン」をも考慮すべきことも学んだ。

「下半身」シグナルで、高値レンジ・ブレイクアウトだと思ってエントリーすると、
右肩上がりの「チャネルライン」の上限にかかっていると、直後に急落して
損切りを余儀なくされるような場面がたくさんあった。

株の仮想トレード（つもり売買）練習では、こんな初歩的レベルの知識でさえ
実際にやってみて失敗して、反省して、改善していく過程を経験することができる。

やっていく中で、途中で判断がブレていたり見落として間違う場面もあるけど、
本番でも時々間違えるのだから、それが現実だと考えるしかない。

前回の練習の続きも、お恥ずかしながら、密かに公開しておこうと思う。
あとで自分が見返してみた時に「あの時は下手だったなぁ」と思えればよい。

2022/06/19

米ドル／円（USD/JPY）相場を、複数のチャート・時間枠で見て、分析する。

今年（2022年）前半は、株式相場はあまりパッとしないけれども、
その代わり、ＦＸで大相場があり、まだ継続中である。

私のトレード方針は、
「相場にトレンドのある時にだけ参加し、それ以外は休む」
なので、なるべくトレードの出動回数を減らしている。

勝ちトレードを増やすよりも、負けトレードを減らす方が
勝率を増やすのに効果的だということを学んだからである。

株がパッとしない時には、ＦＸがトレンド相場である可能性もある。
逆も然りで、昨年９月のようにＦＸよりも株が強かったこともある。

さて、今年（2022年）前半、約６ヶ月間の大相場だった
米ドル／円（USD/JPY）相場は、理想的なトレンド相場だった。

私はファンダメンタルズのことは詳しくないけれども、この先、
円安はさらに進んで、1997年の147円域まで進むと予想している。
でもそれがいつなのか？は、先の話なので、まだ分からない。

レバレッジをかけてトレーディングをしている場合、
一時的にでも反対方向へ値が動いてドローダウンを喰らうと、
そこでゲームオーバーになってしまうことがあるので、
バイ＆ホールドすることが許されない。

現時点で、米ドル／円（USD/JPY）相場を分析してみようと思う。
私が使っているチャートは、いくつかあって、目的によって使い分けている。

順番に見ていこうと思う。

■MT4 (Meta Trader 4)　　※既製品

　FXでのメインチャート兼取引ツールは、MT4 (Meta Trader 4) である。

　日足(1D)、4時間足(4H)、１時間足(1H)、15分足(15M) の４画面を同時表示し、
　この画面から、水平線やトレンドラインを引いたり、売買を行ったりする。
　逆指値注文の変更（トレイリング・ストップ）は、点線で引かれた水平線を
　マウスでドラッグ＆ドロップして、上下に引き上げたり引き下げたりする。

　表示させている移動平均線は、日足では、相場師朗先生の５本を採用している。
　４時間足、１時間足、１５分足でも、赤色は 5日MA相当、緑色は 20日MA相当である。

　今回、15分足が 1時間足がほぼ横ばいになった状態で、撤退した。
　次回は、前回高値をさらに上抜いて、リターンムーブした時、の予定である。
　上抜かずにダブルトップで下げたら、ショート（売り）をするかもしれないけど、
　平日夜間等にその場面になるようならば、トレードには参加できない。

■ポイント・アンド・フィギュア（Ｐ＆Ｆ）チャート　　※自作

　相場全体の俯瞰図を、大雑把に形としてとらえるための、チャートである。
　1枠1円の場合、メジャード・ムーブでの垂直目標値が三枠転換で消滅したので、
　上昇の勢いは一旦止まった可能性がある、と見ることができる。

　さらに高値を上抜けば、上昇トレンド継続になるし、
　下値を割ってしまえば、一旦の押し目を付けることになる。

■ローソク足＆移動平均線の複合チャート　　※自作

MT4では日足以下の時間枠のチャートしか表示させていないので、
日足以上の上位足（日足、週足、月足）を同時表示させるために、
わざわざ自作チャートを使用している。

ローソク足の表示有無、終値線の表示有無、移動平均線の表示数（0～8本）を
切り替えて使用することができ、ページ単位、１日単位で前後にめくることも可能。

＜月足[メイン]、週足、日足＞

＜月足、週足[メイン]、日足＞

＜月足、週足、日足[メイン]＞

■各種シグナルを全表示したテクニカルチャート　　※自作

　週末のトレード分析に使用するチャートが、このテクニカルチャートである。
　直近９日間のシグナルを時系列に表示し、直後９日間の値動きも表示する。

　ローソク足と移動平均線以外に、トレード判断を行うために必要な
　いくつかのテクニカル指標を同時表示させている。

　　※詳しくは、「私が使用しているテクニカル指標」ページを参照

今日（2022/6/17）時点の米ドル／円（USD/JPY）相場を分析すると、
日足の前回高値（131円域）まで押し目を作って反発したので、
リターンムーブを確認して買いを入れていたが、
前回高値付近　（正確には、1時間足の抵抗ライン）で、全決済した。

株の同じように、いつもの分析方法をやってみようと思う。

日足終値が上向きの5日MA線を陽線で上抜いた（「下半身」シグナルに近い）
ので、買いのチャンスに見える。

が、しかし、

３月以降、ほぼ一方的に上昇を続けてきたけれども、ここにきて、

・ADXがピークアウトして下がり始めている
・週足RSI が逆行してきている
・月足RSI が 90まで到達してきている

というような懸念事項が出てきているので、高値づかみの懸念があり、
一旦は高値でもみ合うか、反落して押し目を付けるのでは？　と予測する。

だから、高値を再び上抜いて、リターンムーブが確認できない限り、
トレードをしないで傍観する、という方針を採ろうと思う。

2022/06/14

検証中のトレード手法「ウィークエンドPPP」（仮称）の続き（2022年6月10日）

日中、別の職業で頑張っているサラリーマン・トレーダーは、
ザラ場のチャートを見ることができない。

それは不利か？といえば、そんなことはなく、
取引時間が限られている日本株に限れば、むしろ有利でもある。
ザラ場中のチャートを見たために、計画外のトレードを行うことを
「仕事中は絶対にやっちゃだめだよ！」と戒めることができるからである。

でも、そのように考えることができるためには、ルーチンワークの如く、
「一貫性のあるトレード手法」を遂行している状態になっている必要がある。

手法は、シンプルなのが一番である。

練習でも本番でも、一貫して、同じように、できるのがよい。

ということで考えて検証中なのが、仮称「ウィークエンドPPP」手法である。
そのトレード・ルールは、次のとおり。

・毎週、ウィークエンド（土日）に、次の条件を満たす銘柄をリストアップする。
　週足完成日である金曜日の終値を基準とする。

　（抽出条件1）日足・週足・月足がすべて PPP または逆PPP であること
　（抽出条件2）日足ADX と週足ADX が揃って上昇中

・金曜日の日経平均株価チャートを見て、
　ウィークエンド（土日）に、次週の仮シナリオをいくつか考えておく。

・週明けの月曜日の夜から火曜日の朝にかけて、
　月曜日の終値を基準としたテクニカルチャートにて、売買判定を行う。
　仮シナリオの流れが継続している場合のみ、トレードを行う。

まだまだ整理できていないのでシンプルではないけれども、
このようなプロセスを毎週行っていけばよい。

「トレードが発生している時にだけ参加する」という方針ならば
出動回数は少ないものの、負け越すことだけは避けられるはず、である。

ということで、いつもの「仮想トレード（つもり売買）」練習を
もう少し最近の日付で、やってみようと思う。

2022/06/10（金）

本日の対象銘柄は 19。うち、買い狙いは 12、売り狙いは 7。

まず最初に、本日の日経平均株価を確認。

勢いよく上昇してきたけど、前回高値および 300日MA（≒60週MA）で上値を抑えられて下落。
週明け、この高値を突破したら上昇気運だけど、下落に向かったらレンジ相場へ逆戻り。

1銘柄目「3231 野村不動産ホールディングス」。買いのみ

週明け、陰線で5日MAを割り込み、ADXも下落したので、買わない。

2銘柄目「3659 ネクソン」。買いのみ

週明け、5日MAと20日MAを同時に割り込んで、ADXも下落したので、買わない。

3銘柄目「4503 アステラス製薬」。買いのみ

週明け、陰線続きで、ADXが下がったので、買わない。

4銘柄目「6301 小松製作所」。買いのみ

週明け、赤折れになり、ADXもRSIも下落したので、買わない。

5銘柄目「6988 日東電工」。買いのみ

週明け、上ヒゲ陰線で5日MAを割り込んで赤折れになり、ADXもRSIも下落したので、買わない。

6銘柄目「7202 いすゞ自動車」。買いのみ

週明け、陰線で5日MAを割り込み、ADXが低下しているので、買わない。

7銘柄目「7550 ゼンショーホールディングス」。買いのみ

週明け、連続陽線ながらも、赤折れになったので、買わない。

8銘柄目「7832 バンダイナムコホールディングス」。買いのみ

週明け、5日MAを割り込んで赤折れになったので、買わない。

9銘柄目「8031 三井物産」。買いのみ

週明け、陰線で5日MAを割り込み、RSIも揃って下落しているので、買わない。

10銘柄目「8630 ＳＯＭＰＯホールディングス」。買いのみ

週明け、陽線ながらも5日MAを上抜けずに赤折れになり、RSIも揃って下落しているので、買わない。

11銘柄目「8766 東京海上ホールディングス」。買いのみ

週明け、陽線ながらも5日MAを上抜けずに赤折れになり、ADXがわずかに下落なので、買わない。

12銘柄目「8801 三井不動産」。買いのみ

4連続陽線で、週明けも陽線で5日MAの上をキープした。
しかし上ヒゲが多く、RSIも下がってきているので、相場状況から判断して、買わないことにする。

13銘柄目「2269 明治ホールディングス」。売りのみ

週明け、陽線で5日MAを上抜いたので、空売りはしない。

14銘柄目「2809 キユーピー」。売りのみ

週明け、前回安値で支えられて陽線なので、空売りはしない。

15銘柄目「2871 ニチレイ」。売りのみ

週明け、前回安値で支えられて陽線なので、空売りはしない。

16銘柄目「3549 クスリのアオキホールディングス」。売りのみ

週明け、ADXが下がり、横ばい中で陽線なので、空売りしない。

17銘柄目「4206 アイカ工業」。売りのみ

週明け、下値更新ながらも陽線で、週足ADXが下落、RSIが三拍子揃って上昇なので、空売りはしない。

18銘柄目「7956 ピジョン」。売りのみ

週明け、一応は3連続陽線で、ADXが下がり、横ばい中で陽線なので、空売りしない。

19銘柄目「9506 東北電力」。売りのみ

週明け、赤折れ「下半身」になったので、空売りはしない。

以上、結局この日は、1銘柄もトレードを仕掛けない判断をした。

こんな手法でいいのか？という気もしないわけではないけれども、
私のような、トレード技術が未熟な者にとっては、とにかく失敗を避けたいので、
勝てることが確信できないような場面で、わざわざトライする必要などないと思う。

この日よりも後、「空売り」すれば成功だったのに・・・・・
という結果になるかもしれないけど、先のことは分からないので、
気まぐれでトレードするよりは、「練習どおりのトレード」をやった方がよい。

2022/06/12

失敗体験を積む「株の仮想トレード（つもり売買）」練習の続き（2020年5月15日～2020年6月26日）

株式トレーディングの練習をする目的の一つに、
「失敗を、あらかじめ練習中に経験し、正しい方法を学んでおく」
というのがある。

練習にもいろいろなフェーズ（段階）があり、
素振りや 1000本ノックのような基礎的なものもあれば
練習試合やシミュレーション訓練のような実践的なものもある。

株式トレーディングの場合は、
チャートの読み方等の単発の基礎的な練習方法はあるけれども、
「本番さながらの体験を積める練習」に使えるツールが、見つからない。

本番と同じ一連のプロセスを、その時点での自分の実力を全力発揮して、
本番同様に、失敗を経験したり反省したり、ひらめきを得たりできるような
「本番さながらの体験を積める練習」は、本番前にぜひ必ず、やっておきたい。

既製品が存在しないのであれば、自分で作るしかないので、２年半前から、
オリジナルのチャートとトレードアシストツールを試作してきた次第である。

そして最近ようやく、それが実用的なレベルになったきた。

「株の仮想トレード（つもり売買）」として、まるで練習試合のごとく、
スクリーニング、エントリー、手仕舞い等の一連の流れを
本番のような臨場感で、実際に体験してみることができるようになった。

今までは「過去の似ている相場環境の検索」を使って、時々、
過去の特定日にタイムスリップして練習してみる程度だったが、

できるだけ多くの場面で、いろんな失敗パターンを体験するために、
まずは波瀾万丈だった 2020年の1年間の相場を追体験している。

実際に体験してみると、練習とはいいながらも、結構、真剣になる。
成功する場面もあれば、大失敗する場面もある。

知識の上では、勝率が高いと言われている場面、たとえば
日足・週足・月足で「PPPまたは逆PPP」の状態での「下半身」等、でも
うまくいく場面と、ほぼ必ず大失敗する場面があることが分かってくる。

「勝率100％は無理だから、仕方ないね」と考えると先に進まないので、
必ず、負けのパターンと原因を分析して、対策を考えることが重要である。

ローソク足と移動平均線だけで情報が不足していたのならば、
他に何のテクニカルツールがあれば負けを回避したり勝ったりできたのか？
を徹底的に考えて、その「不足しているもの」を特定していく必要がある。

「自分のよくある失敗パターン」を知って、それを改善できるならば、
練習で経験した失敗体験を活かすことができたことになる。

実は、私のツールでは、エントリー判断時に、次の結果がどうなるか？
が事前に見えているので、素直に失敗して遡って分析する ことが可能である。

チャンスだと思ってエントリーすると、次にどうなるか？　の結果を受け容れて、
それが負けになるのであれば、どういう根拠で、どういう判断をすれば
「負けを回避できるのか？」「もっとスマートに勝てるのか」等を考える。

より良き方法が見つかったのなら、その再現性を確認するために、
「本番トレードでも、本当に、同じトレード判断ができるのか？」を
自問しなければならない。

私の場合は、失敗原因のほとんどが、まことにお恥ずかしながら、
「自分のトレードシステムのシグナルを、その時に限って無視したこと」だった。

だから、メモでも何でもいいから目に見える形でノウハウ残して、
自分を調教していく必要がある。

私が自分のブログ等で、試行錯誤中のノウハウやツールを公開する理由は、
「自分が活用するため」である。自分専用に最適化したものでないと、意味がない。

自分が今までに購入した教材やツールは、表面的・部分的にしか役立たない。
それらを使って、「株の仮想トレード（つもり売買）」をやってみる過程で、
どれを活かし、どれを捨てればよいのかが、自ずと分かってくる。

そうして残ったノウハウだけが、自分の血肉となって、栄養にすることができる。
そのために、「株の仮想トレード（つもり売買）」体験をやっていこうと思う。
これを20年分行えば、すごい経験値が積めるので、まだまだ先は長い。

ということで、前回の続きを以下に掲載。

2022/06/07

株の仮想トレード（つもり売買）練習の続き（2020年3月13日～2020年5月8日）

「株式トレーディング練習帳」の別バージョン（PPP＆逆PPPを抽出）を使って、
再度、2020年の相場で、仮想トレード（つもり売買）の続きをやっている。

やっとコロナ暴落の場面が終わったところだが、どちらの方法でやっても
下げのクライマックス時の処理を間違わなければ、それほど大差はない。

が、株価が下落しきった状態からの上昇反転を狙う場合は、
PPP＆逆PPP の抽出方法だと、該当するものは出てこない。

これは、最初のバージョンの
「PPP崩れからの下落反転」と「逆PPP崩れからの上昇反転」
のスクリーニングの方が適している。

このパターンで抽出された銘柄は、
相場師朗先生の技「Ｎ大」または「逆Ｎ大」狙いなので、
ADXやRSI等のチマチマした動きは無視して、
週足チャートレベルでの長期戦でやるのがよいかもしれない。

もともと、私が最初に作った
「PPP(パンパカパン) の銘柄一覧」は、
https://kabu.hosono.jp/ppp/ppp_jp.html

PPPだけでなく、PPP赤折れ、PPP緑赤折れ、PPP崩れ、
逆PPP、逆PPP赤折れ、逆PPP緑赤折れ、逆PPP崩れ　の
全８パターンをスクリーニングしているので、その時の相場状況に応じて、
トレードにどう使えばよいのか？　が分からないと、役に立てることができない。

仮想トレード（つもり売買）練習をやって、勝てるトレードが実証・再現できれば、
ルーチンワークのごとく、「あたりまえに勝てるトレード」ができるようになる。

プロトレーダーは、どんな場面でも利益が上げる必要があるけれども、
アマチュアトレーダーば、確実に勝てそうな場面だけを厳選して、参加すればよい。

私は、トレード技術があまり高くなく、メンタルも弱いので、シグナルを頼りにする。

仮想トレード（つもり売買）の前回の続きを、ここに載せておく。
この仮想トレードで常勝できるようになれば、全く同じ方法で、本番トレードができる。

2022/06/05

「株式トレーディング練習帳」に別バージョン（PPP＆逆PPPを抽出）を追加してみた。

現行の「株式トレーディング練習帳」の対象銘柄は、
「鉄板エントリーのための観察銘柄スクリーニング」を採用している。

それは、次の5種類の状態の銘柄を抽出したものである。

　・上昇トレンド中の押し目
　・下降トレンド中の戻り目
　・上昇トレンド終焉時の、下落への反転
　・下落トレンド終焉時の、上昇への反転
　・長期横ばい（膠着状態）銘柄

そこから更に、ADXが日足・週足共に上昇中のものだけを絞り込んでいる。
これを、波瀾万丈だった2020年の株式相場で、仮想トレード（つもり売買）で
練習してみたら、なかなか良好な検証結果を得ることができた。

実際に、当時を思い出しながら、仮想トレード（つもり売買）に挑んで、
喜び、落胆、驚き等をバーチャルに体験してみた結果、
RSI（相対力指数）の思わぬ活用法を発見することができた。

失敗しそうなトレードを回避させてくれるシグナルを出してくれると、
トレードの出動機会は少なくなるものの、失敗トレードが減るので
勝率を高めることができる。

成功トレードを増やそうとするよりも、失敗トレードを減らす方が、
勝率を高めるのに有効である、ということを実感することができた。
では、これで完成か？となると、残念ながら、なにか少し物足りない。

2020年前半のコロナショック時のように、
暴落直前まで、執念深い「戻り目」をつけながら下落した場合は良いが、
その後の、じわじわと長く続く緩やかな上昇では、銘柄が抽出されず、
たまにトレードすると損切りばかり、という結果になってしまうし、
11月以降の、アメリカ大統領選挙後の急騰の時も、銘柄が抽出されず、
たまにトレードすると急上昇後の膠着状況にはまってうまくいかない。

つまり、押し目や戻り目がない時には、あまり役に立たない、ことになる。

そもそも、既に PPP や逆PPP の銘柄を素直に抽出すればいいのに、
なぜわざわざ「押し目」や「戻り目」を重視したのか？といえば、
以前に検証した時の結果が影響していた。

日足・週足・月足がすべて PPP または逆PPP になっている銘柄だと、
遅行に遅行を重ねたシグナルであるため、
トレンド方向に合っている時は勝率が高いけど、そうでない時は
散々たる成績で、勝率はせいぜい五分五分にしかならなかった。

でも、あらためて考えてみると、以前の検証方法は、
知識も技術も技能も今よりもずっと未熟な状態で行った結果であり、
今ならばもっとマシな検証ができるのではないか？と考えてみた。

今回、「株式トレーディング練習帳」での検証が
自分の期待以上だったのだから、それをベースにして、
対象銘柄をもういちど「PPP＆逆PPPを抽出」にしてみたら、どうなるか？

そう考えてみたので、さっそく作ってみた。

それが、別バージョンの「株式トレーディング練習帳」である。

検証結果は、まだ揃っていないけど、

いくつかやってみた限りでは、なかなか期待できそうな感触を感じている。

ちなみに、次のような画面である。

また、私の EVERNOTEを使った練習を効率アップするために、

「最小表示モード」というのも作ってみた。右下に画面切替用のリンクがある。

実際にやってみて仮想トレード（つもり売買）の実施例を、ここに密かに載せておこうと思う。

やっていく中で改善点が見えてくるので、あえて失敗をおかしている場面もあるので、

決して、これを模範にはできない。でも、失敗事例ならば活用できるかもしれない。

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